Aby odnieść sukces na rynku forex, kupcy potrzebują systemu handlu z jasnymi zasadami, filtrów i ograniczeń. W tym samym czasie, często dość zyskowne strategie handlowe są tylko kilka podstawowych zasad, które mogą być zapisane w postaci algorytmu. Takie systemy są często określane jako mechaniczny i że są one tak chętnie w algotreydery kodu shift. Dziś będę dzielić algorytmu, jak rozwijać swoją robota handlu.
Dlaczego zautomatyzować strategie handlowe?
Pierwszy powód - w celu sprawdzenia danych historycznych. Zasadniczo, wszystko jest logiczne. Masz własną strategię handlową, która obecnie przynosi zysk, ale chcesz wiedzieć, jak to działało w przeszłości i będzie działać w przyszłości. Nawet jeśli nie zamierzamy zainstalować robota na jego miejscu, to wiedza przyniesie Ci więcej pewności siebie, zwłaszcza w okresach długotrwałych wypłat.
Drugi powód - wybór najlepszego zarządzania pieniędzmi i ilościowej oceny skuteczności systemu. Nawet jeśli strategia działa i osiąga zysk, bez testowania dość trudno powiedzieć, jakie ryzyko i zarządzanie nimi są optymalne dla niej. System testowania na danych historycznych dostarcza użytecznych informacji, takich jak maksymalnej wypłaty, minimum i maksimum zysku w określonym przedziale czasowym. Również badanie pozwala na porównanie wielu systemów transakcyjnych ze sobą.
Trzeci powód - obiektywność. Kiedy handel faktycznego konta na ofertę przedsiębiorcy dumpingowych ogromne obciążenie w postaci emocji i musi walczyć z nim. Czasami przedsiębiorca z dobrym zyskiem systemu obrotu nie jest zarabianie pieniędzy, ponieważ nie mogą poradzić sobie ze swoimi emocjami. automatyzacji handlu rozwiązuje ten problem dość łatwo.
Czwartym powodem - konsekwencja. Testowanie systemu handlu daje wiedzę o wszystkich szczegółach i czynników wpływających na system, jego mocne i słabe strony. Kiedy zainstalowany na każdym ryzyk transakcyjnych mieć jasne zasady wjazdu i wyjazdu, działają znacznie łatwiejsze. Również otrzymasz wiedzę, jak postępować w danej sytuacji, bardziej elastycznie dostosować swoje ts i ryzyko handlowe w obecnej sytuacji rynkowej.
Piąty powód - wolność. Większość ludzi przychodzi do forex to właśnie z tego powodu. Chcą, aby uzyskać wystarczającą ilość pieniędzy, aby nie pracować pięć dni, osiem godzin dziennie i nie ogranicza się do finansowania. Taka okazja jest tylko dać zautomatyzowanych systemów transakcyjnych. Autor doradca będzie pomyśleć nad jego kod tylko raz, ale zysk ze swej pracy, aby lat. Oczywiście, pisząc doradcy nie jest chwilowa, czasami trwa kilka tygodni lub nawet miesięcy. Ponadto, od czasu do czasu autor musi poprawić swoją pracę, dostosowanie parametrów advisor w obecnej sytuacji rynkowej lub dokonać drobnych zmian w kodzie. Jednak nie jest to praca w zwykłym znaczeniu tego słowa - nie są związane z określonym stanowisku, a nie są ograniczone przez czas.
Rozwój systemu handlu
Pisanie jakiegokolwiek doradcy handlowego zaczyna się od wszelkich pomysłów. Może to być strategia gotowy, znalezionych na danej stronie lub odejmowane gdzieś na forum forex, lub po prostu abstrakcyjnej idei, które przyszło mi do głowy podczas przerwy palić na balkonie penthouse. Nieważne, jak przyszła do głowy, że ważne jest to, że będzie ona robić dalej.
I dalej w skrócie algorytm jest następujący:
- Jasno określić ideę handlu. Jak już mówiłem, źródłem inspiracji może być dowolny. Ale istnieją dwa minimalne wymagania, które muszą być brane pod uwagę w swojej idei - punkt wejścia na rynek (lub bardziej ogólnie zasad) i punkt wyjścia z niego (również). Strategia ta może być bardzo różne, nawet z warunkami zakupu i sprzedaży, nie może być kilka opcji dla reguł wejścia lub wyjścia. Jedyna zasada - należy się zająć, a wejścia i wyjścia. Również strategia handlowa zawiera zasady zarządzania pieniędzmi, rachunku zysków i strat. Zarządzanie pieniądze mogą zostać opracowane później i zasady zarządzania zysków i strat stosuje się do wejścia.
- Wybrać najlepsze dla swoich narzędzi wdrożeniowych. Zdecydować, które - wskaźniki, wzory cena, niektóre dane z witryn w sieci lub coś innego. Zasady te powinny być jasne i nie sugerować wyborów. Przykładem jasnych zasad - umieścić SellStop gwarantuje otwarcie nowej świecy poniżej dolnej knota pierwszej świecy na 5 punktów, jeżeli poprzednia świeca uderzył średnia ruchoma EMA55, ale zamknięte pod nim, z ceną nie zamknięte powyżej EMA55 ostatnich 10 świec i EMA55 poprzedniej świecy poniżej niż 20 świec temu. Przykładem rozmytych reguł - wliczony w sprzedaży, jeśli wykupienia stochastyczny i EMA55 spada.
- Napisz swoje przepisy jako algorytmu. przyszłość algorytm ekspert pomogą nie zgubić się we wszystkich logicznych zakrętami swoją pracę i pomogą stworzyć harmonijny i logiczny kodu. W tym celu odpowiednie oprogramowanie do konstruowania projektów blokowe, takie jak z Yed yworks.com. Program będzie również działać na przykład produkować umysłu mapov XMind lub FreeMind.
- Napisz na algorytmie jego doradcy. Jeśli to możliwe, staramy się optymalizować kodu do testowania i optymalizacji minął tak szybko, jak to możliwe. Pisanie pomoże nasz kurs „programowania MQL”.
- Testować i optymalizować doradcą. Sprawdź dziennik błędów. Kody błędów są wymienione w protokole, a ich opisy można znaleźć na stronie mql4.com. Polecam również uzyskać specjalną funkcję - obsługę błędu, zanim został doradcą rachunku rzeczywistym. Albo przynajmniej dodać funkcję do opisu błędu po rosyjsku do magazynu, gdy kod błędu został oprócz jej więcej i opis - będzie to zaoszczędzić czas. Wybierz optymalny przedział czasowy dla doradcy i optymalizacji na największej liczby par.
- Umieścić swój nowy doradcą na rachunku demonstracyjnym. Każdego dnia przez terminal dziennika błędów. Niektóre z nich nie mogą być pokazane w fazie testowania. Można również znaleźć prawdziwą pracę i Twój doradca będzie w stanie ocenić jej efektywność bez utraty prawdziwych pieniędzy.
- Zainstalować Doradcę na małą uwagę na żywo. Po uzyskaniu wystarczającej ilości do analizy danych, analiza z doradcą wydajności porównać z wynikami uzyskanymi w testach i testuje konta demo. Zwrócić uwagę podczas oceny kosztów na parametry takie jak częstotliwość i czas trwania transakcji, maksymalnej wypłaty na konto, maksymalny zysk za handel, wielkość i czas trwania przeciętnego przegranej i wygranej handlu, całkowitej liczby transakcji, stosunek nieopłacalne opłacalne, liczba wygraną a przegraną transakcji w rzędzie a ich wielkość.
- Regularne monitorowanie i koordynowanie pracy doradcy, wprowadzanie zmian do kodu, w razie potrzeby, lub masz jakieś pomysły na poprawę jego pracę (po teście, oczywiście).
Sukces każdego kolejnego kroku zależy od poprzedniego. Jeśli niektóre z tych błędów lub błąd w obliczeniach została wykonana, trzeba zacząć od nowa. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, co robisz.
Powiedzmy, podczas testów w czasie rzeczywistym otrzymasz odszkodowania przewyższającego maksymalnie do testowania na danych historycznych. Nie natychmiast usunąć doradcą i napisać go. To zdarzenie może być trzy powody: system jest słaby, a pomysł jest zły, system jest dobry, ale optymalizacja przeprowadzona krzywy, były wyjątkowo niekorzystne warunki, które nie znajdują się w danych historycznych. Jak widać, dwa z trzech powodów do stwierdzenia, że doradca zostać usunięte wcześniej. Jeśli optymalizacja została przeprowadzona nieprawidłowo, po prostu przesuń go ponownie. Jeśli usterka strat jest na rynku, które mogą być łatwo zweryfikowane przez otwieranie wykresów, należy po prostu przeczekać niekorzystny okres i kontynuować testowanie. Cóż, pierwsza opcja nie jest leczona.
zarządzanie ryzykiem
Ogólnie rzecz biorąc, zarządzanie ryzykiem pozwala ograniczyć ilość kapitału, które mogą zostać utracone w wyniku transakcji lub serii transakcji lub nawet na doradcę handlowego.
Ryzyko wejść na pozycję
Ryzyko wejścia do pozycji mogą być ograniczone do określonej kwoty pieniędzy lub procentowo w stosunku do depozytu. W związku z tym, po wprowadzeniu na miejsce postoju strata jest zestaw, który ogranicza położenie maksymalne straty.
Overnaytovy ryzyko
W odniesieniu do forex - jest ryzyko przy przesuwaniu pozycji na weekend. Ryzyko to nie jest niczym ograniczony, nie może być, w wyniku różnicy (luki w wycenie pomiędzy wartością ceny na zamknięciu w piątek i na otwarciu w poniedziałek), przedsiębiorca może ponieść znaczne straty, które nie mogą być ograniczone do zwykłej stop-loss - cena może łatwo przeskoczyć poziom Twój stop loss, zabierając ze sobą dużą część swojego kapitału. Jedynym rozwiązaniem, które można kontrolować to ryzyko - aby zdecydować, czy opuścić pozycję na weekend, a jeśli zostawisz, cały lub jego część.
ryzykiem handlowym
Jest to minimalna kwota kapitału, które jest zagrożone w dłuższej perspektywie zaś handel TC. Jest mierzona go na kilka różnych sposobów, a to są trzy najważniejsze: maksymalna seria strat (kwota straty z serii utraty transakcji z rzędu w walucie depozytowej), maksymalna wypłaty (maksymalnie rachunki Spadek wartości z poprzedniego wysokiej do obecnego minimum) oraz wymagany kapitał (suma maksymalnej wypłaty, margines, pień i inne rzeczy potrzebne do handlu na strategii).
Ryzyko niehandlowym
Całkiem niedawno, wszyscy byliśmy świadkami, jak łatwo i szybko może zniknąć z rynku wielu domów maklerskich. Ogólnie rzecz biorąc, żaden z nas nie jest wolny od możliwości przeprowadzenia swoje pieniądze bez skrupułów broker lub pośrednik na skraju przepaści. Więc moja rada dla ciebie - zawsze myśleć o wyborze brokera poważnie. Obecnie, wszelkie informacje można znaleźć bez opuszczania swojego ulubionego komputera. Podziemny brokerów, którzy będą się powierzyć swoje pieniądze, wystarczająco dużo, aby wypełnić szeregi frajerów - a są one tak wiele! Cm. Brokers partycja na naszym forum.
Wybór długości okresu do testu
Długość danych historycznych, które są dedykowane do testowania ekspert nazywa się okno testów. Przy określaniu wielkości tego okna jest konieczne do osiągnięcia reprezentatywności statystycznej wyników testu oraz okresu ubezpieczenia, nadaje się do testu systemu obrotu oraz niewłaściwe. Musimy wiarygodne wyniki statystyczne, czyli liczba transakcji powinny być wystarczająco duże.
Generalnie, wynik jest uznawany za istotny statystycznie co najmniej sto transakcje. Jeśli chcesz bardziej naukowe podejście - oto bardzo prosty wzór do wyznaczania błędu standardowego 1 / sqrt (n + 1), gdzie N - liczba transakcji. Według wzoru, tym większa liczba transakcji, tym mniejszy błąd standardowy. Ten błąd wskazuje na stopień dokładności wyników. W powyższych zaleceń (minimum 100) transakcji, błąd standardowy wynosi około 10%. Dlaczego ten numer? Bardzo proste - Weźmy na przykład średni zysk na wynik testu, na przykład 1000 $. Potem w życiu możemy spodziewać przeciętny przyrost czytanie po tej samej liczby transakcji (100) znajduje się w + - 10%, czyli od 900 do 1100 $. Gdybyśmy byli zadowoleni z dziesięciu transakcji badanego kosztowałoby w realnym handlu oczekiwany średni zysk na transakcji w + -30%, czyli od 700 do 1300 $. Jak widać, akceptowalną dokładność osiąga prawie 100 transakcji.
System stabilizacji
Stabilność systemu - nie ten drugi, jak stabilność jego handlu. System jest bardziej stabilny, więc jest bardziej stabilny, a zatem bardziej bezpieczne. Zobacz, czy trzeba przetestować stosunek zyskownych transakcji do nieopłacalne i (co najważniejsze) odchylenie standardowe wielkości i czasu trwania transakcji zyskownych i nieopłacalne. Im mniejsze odchylenie standardowe dla tych wartości, tym bardziej stabilny układ, tym bardziej płynne jest wykresem uzyskane. Odchylenie jest większe, tym bardziej niestabilny i „odbijając” wykres w układzie. Zrównoważony system powinien być opłacalna w szerokim zakresie zmiennych na wielu rynkach i warunków rynkowych. Innymi słowy, jeśli system działa tylko na jednej parze walutowej, system jest niestabilny.
Trwałość systemu
Nie jest tajemnicą, że po sprzedaży, roboty skalpowanie dość szybko przestają działać w zysku i twórcy zaczynają toczyć się nowe pliki konfiguracyjne sieci dla ich twórczości. Teraz mam na myśli odpowiedzialność sprzedawcy nie szarlatanów sprzedających różne rodzaje śmieci. To dlatego, że w miarę upływu czasu, rynki się zmieniają i stare ustawienia roboty nie są już skuteczne.
Ponadto mniejsze okno testy, tym krótszy okres trwałości systemu. I dążyć do stworzenia najbardziej stabilny i robotów z nieograniczonej trwałości, ale takie układy, które mogą pracować bez korekty za rok na rynku jest bardzo mała. Stąd kolejnym kryterium Robot do testowania - data ważności. System, który wymaga optymalizacji co trzy miesiące, na pewno nie jest to najbardziej wygodny w użyciu, ale ma prawo do życia. Zasada jest taka - system musi być stabilny w przedziale pomiędzy 1/8 i ¼ oknie testowym - jest minimalna. Oznacza to, że jeśli są wykorzystywane do optymalizacji 24 miesięcy, system musi być skuteczne przynajmniej przez najbliższe 3-6 miesięcy. Okres trwałości systemu jest konieczne, aby pamiętać i przeprowadzić optymalizację jej końca (nieco lepiej z góry). Im bardziej okno testy, tym dłuższy okres trwałości systemu, tym mniej potrzeba do optymalizacji, tym bardziej stabilny system jest bardziej stabilny, a jego zachowanie w zmieniających się warunkach rynkowych. Jednakże, okno jest mniejsze niż, tym większa efektywność, a zatem zyski można osiągnąć z systemu handlu, ale bardziej wrażliwy jest na zmiany na rynku. Innymi słowy, system, na przykład, będzie generować bardzo dobre zyski, podczas gdy globalny trend trwa, ale kiedy potyka, wszystko scalić systemu (o ile oczywiście nie masz czasu, aby zoptymalizować go).
Teraz mam nadzieję, że lepsze zrozumienie, dlaczego kupcy nauczyć się języka MQL i spróbować zautomatyzować swoje systemy transakcyjne. Ponadto, teraz wiesz, jakie kroki podjąć, aby uruchomić i handel Advisor w systemie i zrozumieć jakie ryzyko może napotkać w obrocie handlowym. Algotreyding - bardzo interesującego procesu, a tym bardziej dostaniesz, tym większe będzie pragnienie wymyślać nowe systemy, testować je i uruchomić na rzeczywistych kontach. W końcu mogę oglądać każdego nowego doradcę jako inny podmiot, który sprzedaje za mną. Życzę setki handlowców, stopniowo zwiększać swój kapitał.
Z poważaniem, Dmitry aka Silentspec
TradeLikeaPro.ru
