Co padł było! Put rozłożone na olej

I nadal prowadzić projekt opcjonalnego proporcjonalnej umieścić ropy Brent rozprzestrzenił się dalej. Trzymał w drugim tygodniu życia. Kto projektuje profil wygląda następująco:


Teraz opiszę szczegółowo, co stało się z projektem i że zrobiłem:
1) 8 marca aż dzielni mężczyźni zabiegali ich mitsubisek zarevnovala oleju, brak uwagi urażony i postanowił poczuć handlowców baru. Z kolei, ciśnienie takiego paska przestraszony i odbił się od oleju, z konwencjonalną poziom marginesu. GO Exchange wzrosła 1, 5 razy w przyszłości. Ale również opcje handlu, jesteśmy zawsze do przodu, nawet DPP mają wyższe niż futurystów. W związku z tym, aż mój projekt wzrosła 2,6 razy w.. 2, 6 razy! Z 300 tys. Do 800 tys. RUB.
Oczywiście, jeśli otworzyłem ten projekt dla całego konta, a następnie przejść Spadek byłby -160% -50%, gdy dozwolone. I musiałaby objąć pozycję, odnotowując zysk, ale w tym czasie było 40000. Rub Zapamiętaj ten numer w Reasumując, porównać go z wyniku.


2) Jednakże, na jego konto, miałem również sprzedaż Rs zmienności. 97500 szekli sprzedano March (70 kawałki 100), 120 (20 marca cola do 540 sztuk). Nawet po upadku olej na nich była doskonała skumulowane zyski i zdecydowałem się zamknąć sprzedaż w celu znormalizowania GO (kupić off 80 i 20, odpowiednio). O Dywersyfikacja portfela sprzedaży zmienności Pisałem w poprzednich artykułach. Ogólnie nie dużo jak zamknąć 97500 tie-up na tydzień przed wygaśnięciem, ale to był pierwotny plan w pozycji otwarcia, w przypadku braku iść na jednym instrumencie, aby zamknąć drugi, poza tym mam jeszcze małe prop put spread na RTS i zażądał rollirovaniya i rachunek zdobył także tracą na wartości akcji, ale to już inna historia.


3) TH do konta było mniej lub bardziej normalne, ale projekt nadal wygląda dość niebezpieczne i olej, i nie sądzę, aby zatrzymać. W tej chwili delta pozycja staje się dodatni. Więc postanawiam zamknąć część pozycji, ale aby połączyć przyjemne z pożytecznym, a GO zmniejszyć ryzyko i rekordowy zysk. W piątek, I opłaciło kajdany 48, najpierw w 0,26 10 szt., A następnie kolejne 10 sztuk. na 0,24 w obecnych futures 52.50. Ale z zamknięciem Short futures postanowiłem poczekać. W rezultacie, łasce 1 Fut przy 52,20, kolejne 2 szt. na 51.69 i 2 więcej kawałków. na 51.43. Spędziwszy tych działań I obniżył maksymalną stratę w przypadku powrotu oleju do 57 do 6500 rubli. Ale to jest czas, aby pomyśleć o zysk biorąc tak. Jedyną rzeczą, która mnie od zysków teraz - to theta 46 $ za dzień i nadchodzący weekend.
Wnioski:
Największym problemem takich struktur - a potencjalny brak GO dlaczego otworzyć je dla całego konta dość niebezpieczne, ponieważ spadek nie może się zdarzyć w ciągu 3 tygodni, aż do wygaśnięcia jak teraz, ale wkrótce po położeniu otwarcia, a następnie tych, którzy są otwarci na całym koncie, musiałyby zostać pokryte siatką, lub negocjować z brokerem. Dlatego dzielić koszt kilku pozycjach, różnych narzędzi i różnych dat wygaśnięcia. Aby pracować w niekorzystnych GO jest bardzo trudne, a jak w tym dowcip Biorę kapelusz przed sprzedających woły dla całego konta:


No, po tym wszystkim pozostaje głównym problemem:

Gdy rynek powraca normalne iść? Dlaczego wciąż nie ma regulacji na co najmniej szorstkiej definicji tych terminów? Dlaczego nigdzie na giełdzie nie jest możliwe, aby znaleźć reklamy, które zostały udoskonalone w ogólnym CS? Musimy wspiąć się w tym, co jest niezrozumiałe strona dżungla moex aby znaleźć potrzebne informacje na temat bezpieczeństwa zwiększ rozmiar. Tak długo jak będziemy tego tolerować? Proponuję bojkotować zakup akcji Mosbirzhi, a wszystko razem rzucić się na Rostelecom.. najlepiej ao.. i więcej Nickel cięcia i wyrzucić.. i FGC spada jak deska.. Akron, nie zapomnij kupić i pluć.. i MMK More, ciemność i zwinąć.. i Gazprom poszedłem zaparcia.