Pierwszy układ handlowy kazai_Mazai

Anonim

Było to pierwsze sistemka pracy wynalezione we wrześniu 2010 roku. Sprawia, że ​​uśmiech teraz, ale wtedy było chłodniej =) zmienił ozdobny lat handlu na rynku Forex i MT4. Teraz możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem, że umarła, ja o niej i powiedzieć. W tych dniach, opinia publiczna została utworzona dość znacznie w stosunku do stosowania wskaźników handlowych. Ponieważ jednak i teraz. Ja też nigdy nie byłem zwolennikiem, ale w braku innych pomysłów.. bezrybe, jak mówią. Strategia została znaleziona zupełnie przez przypadek. Optymalizator wtedy, jak i teraz, stosunek był nawet gorszy niż wskaźników. Hipnotyzujące działka obserwowane nyuansik na EURUSD, potestit. Losowe parametry podstawiony dał dobre PF.Co więcej, okazało się, że stabilne parametry były niemal wszystko. Aby rozpocząć z małą wycieczkę do arytmetyki. Choć jestem pewien, że we wszystkich środowiskach przedsiębiorcy już dosyć tych „warunków”. Nie macie. oczekiwanie (aka średnia) jest uważany za tak tutaj. Istnieje odchylenie standardowe. (aka „wycofanie” średnie ceny na jej matę. oczekiwania, tj środku) I jest odchylenie standardowe, które jest prawie taka sama. Stare dobre średnia ruchoma jest tylko średnia wartość kursu (O lub H albo L, C) przez ostatnie n świec. Podobnie, dobry stary bolidzher pochyla MA + - K standratnyh odchylenia, zliczona ostatnie n świec. O sistemku. Cóż, jak powiedziałem wcześniej, zauważają „niuans”, że gdy dzienna cena zamyka poza starych dobrych Wstęga Bollingera w wystarczającej odległości, bardzo często to idzie i dalsze. Pęd do pewnego stopnia. Umieścić losowo TakeProfit 150 punktów, zatrzymują się na przeciwieństwo Bolinger otrzymał groal PF ~ 3 i 92% transakcji na bekteste w ciągu 10 lat. Niemal prosto tam. Pomimo faktu, że w tym czasie więcej niż Take Profit Stop Loss był bardzo zły omen, zaczęła jej wymianę. Bardzo długo dmuchany na jednym błędem. Jest to wskaźnik obliczany na prąd nie został jeszcze zamknięty świecę, co jest sprzeczne z zasadami, ponieważ Bolinger uznano za blisko, a na otwarciu, Close, oczywiście nieznane. Rzeczywista MT4 handlowym Close zamiast podstawione ostatnią znaną cenę, to znaczy Kurs otwarcia. Faktycznie, wydawało się, że lampa, policzono, zgodnie z „zasad analizy technicznej” +/- delta. Wszystkich zasady sistemki były nieprzyzwoicie proste. Na dzień otwarcia świecy Krótko mówiąc, jeśli Zamknij [1] Długa czy Zamknij [1]> Bollinger [0] Lub, jeśli wpiszesz deltę i liczyć na ludzi: Krótko mówiąc, jeśli Zamknij [1] Długa czy Zamknij [1]> Bollinger [1] + Delta W przypadku BB: 2 łyżki. Okres ugięcie występuje, ponieważ 32 i myślę, że 100 był napad.. Zamieniłem z trzech: 32, 65 i 90 na bezpiecznej stronie. Pracował tylko EURUSD Wydajność: 150 punktów - optymalna Take Profit, zatrzymują się na przeciwległym zespole Bollinger. Weź zmiana może wynosić od 50 do 200, a jeszcze pozostało sistemka profitnye. Przestań też nie mógł umieścić tak daleko, ale profitnye staje się niższa. Więc dużo obrotu przez rok bez utraty transakcji. Potem ten sam jeden, który teoretycznie jest mniejsza niż 10%. Byłem trochę smart-ass zarządzania pieniędzmi, więc w prawdziwym życiu, utraty transakcji trwała około 70% zysku za rok, zamiast całości, jak na wykresie. Niemniej jednak, nerwy, które kosztują dużo i sprzedają go zatrzymałem, choć w przyszłym roku to niby odzyskał wszystkie straty. W 2013 roku, jak widać na wykresie, to przyszło zwierząt futerkowych. Widocznie po Dałem go do czytelników w ubiegłym NG =)) PS: Niedawno przyszła wiadomość, że Keith Fitschen sprzedać taką sistemku dla Fut = $ 2000) Kazai_Mazai naszych studentów!