W szóstym wydaniu magazynu ForTrader. org będziemy rozważać strategię handlową, która działa z krótkoterminowymi trendami. Strategia opiera się na średniej ruchomej wskaźnika mającego okres 200 i 14. stochastycznych z okresów
Algorytm strategia handlowa
2 wykresów stosowanych w strategii z różnych okresów czasu (15-minutowe i godzinne) oraz dwóch wskaźników technicznych: średnia ruchoma z okresem 200 i wolnym Stochastyczny z okresem 14.
Rys. 1. Obszar roboczy.
Wyszukiwanie sygnału dla wejścia na rynek:
1. Porównaj średnie ruchome na wykresie 15-minutowym i godzinowym. Obecność tendencji jest sytuacją, gdy cena na obu wykresach była powyżej lub poniżej średniej ruchomej (patrz rysunek 1).
Cena nie powinna być większa niż 20 punktów powyżej (kupna) lub nie więcej niż 20 punkty poniżej (na sprzedaży) średnia ruchoma.
- szybka linia stochastyczny powinna przekroczyć linię powolne stochastycznego poniżej poziomu 20 (kupić) lub w dół, aby przejechać się powyżej poziomu 80 (na sprzedaż) powolną linię stochastycznych.
Fig. 3. Sygnał na sprzedaż.
3. Po zalogowaniu się, ustaw StopLoss. W długiej pozycji umieścimy zlecenie stopu o 10 punktów poniżej 200 MA na wykresie 15 minut. W przypadku otwarcia krótkiej pozycji, stopklasa StopLoss 10 punktów wyższa niż MA na wykresie 15-minutowym. Jeśli cena zbliży się do Twojej strony, podnieś lub opuść (w zależności od tego, czy masz długie czy krótkie pozycje), zatrzymaj, aby chronić zysk. Dla uproszczenia w poniższych przykładach używamy trailing stop, aby przejść 25 punktów z każdej nowej górnej lub dolnej (podczas testów mamy zainstalowany StopLoss ceny zakupu lub sprzedaży, zamiast z linii 200 mA).
Testowanie strategii forex dla trendów krótkoterminowych
Po przetestowaniu powyższych zasad uzyskaliśmy następujące wyniki:
Rys. 4. Testowanie EURUSD, M15.
Z wyników, które
obrotu standardowymi parametrami strategii okazuje się nierentowne . Spróbujmy wybrać najbardziej optymalne parametry w okresie od 2007. 01. 11 do 2008. 01. 11, a następnie sprawdzić je już w przyszłym okresie do obecnej chwili. Po przetestowaniu różnych kombinacji parametrów dla EURUSD M15 zdecydowaliśmy się na następujące:
Rys. 5. Wyniki optymalizacji strategii dla EURUSD, M15.
Zobaczmy, jakie będą wyniki
zoptymalizowanej strategii . Fig. 6. Wynik wybranych parametrów w okresie od 2007. 01. 11 do 01. 11. 2008.
Jak widać, wynik jest pozytywny , na dochód ten okres był - $ 12010. Sprawdźmy, jak te parametry działają na przyszły okres 08. 01. 11 do chwili obecnej. Fig. 7. Działanie systemu bez wyboru parametrów na stronie od 2008 r. 01. 11 do chwili obecnej.
Testy wykazały, że parametry okazały się użyteczne nie tylko na podstawie danych historycznych, gdzie prowadzono wstępne badania, ale także na inne.Wynik dla dwóch miesięcy wyniósł ponad 564 USD.
System był testowany przy stałej wielkości transakcji 0, 1 bez użycia systemów zarządzania partiami.
Podsumujmy
Ogólnie system wykazał dobre wyniki. Ale nadal powoduje kontrowersyjne uczucia, ponieważ w opisie strategii istnieje wiele niejasności. Po pierwsze, wyjście z transakcji odbywa się tylko na poziomie StopLoss, ciekawe byłoby korzystanie z programu TakeProfit. Po drugie, podczas testowania uzyskuje się wiele "fałszywych" wejść, ze względu na wielokrotne przecięcia linii stochastycznych.
Wyniki strategii dowodzą, że warto zwrócić uwagę , ale nadal wymaga pewnych modyfikacji.
