Strategia biznesowa średnich kroczących "MA": odmiany i ich zastosowanie

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Jeśli kiedykolwiek musiałeś oglądać filmy o maklerach, prawdopodobnie zauważyłeś, że na ekranach komputerów muszą mieć gładkie linie, które prawie powtarzają wykres cen, ale gładsze i od niego trochę od boku. Są to tak zwane średnie ruchome.

Dzisiaj będziemy je badać. Więc zebrać myśli: poczujesz się jak doświadczonych maklerów!

Średnie kroczące są chyba najbardziej popularne wśród wszystkich wskaźników technicznych. Są one wykorzystywane przez samych siebie i jako część bardziej złożonych wskaźników. Aby zrozumieć powód takiej popularności, najpierw dowiedzmy się, jaka jest średnia ruchoma lub w języku angielskim Moving Average (MA), a następnie analizuj strategie handlowe z MA. Co robi średnie kroki i co to jest

SMA

) jest podstawową i najprostszą formą tej rodziny. Jest ona obliczana jako suma cen za pewien okres (zwaną ruchoma średnią kolejnością), podzielona przez kwotę zamówienia. Przykładowo, jeśli przyjmujemy ceny zamknięcia ostatnich 5 świec i dodajemy je, a dzieląc sumę na 5, otrzymamy bieżącą wartość prostej średniej ruchomej.

Ale to nie zawsze są ceny zamknięcia. Zamiast tego możesz wziąć i otworzyć ceny. i mediana (średnia pomiędzy maksymalną i minimalną ilością świecy), i tak dalej.itd. Ponadto sama metoda przetwarzania wartości cenowych może być różna, więc odróżnić, poza prostymi, również wyrównanymi, wyważonymi i liniowo ważonymi średnicami ruchomymi.

Wszystkie te różnice nie są wcale kaprysami poszczególnych analityków, ale raczej uzasadnione podejście do uzyskania dokładniejszego obrazu rynku.

Na przykład, przy obliczaniu wykładnicza średnia ruchoma (

EMA

) stosuje się współczynnik wagowy, który daje większą wagę aktualne ceny. Dokonuje się tego, aby uzyskać bardziej wrażliwe na ostatnie zmiany w krzywej. Są jeszcze bardziej złożone, ale w tym samym czasie znacznie bardziej wydajne algorytmy. Innym ważnym tematem jest wybór średniego okresu dla wyników. Na wszelki wypadek przypomnę, że ten okres nie jest zgodny z harmonogramem. Na przykład w przypadku wykresu 15-minutowego okres może wynosić 25. Oznacza to, że 25 ostatnich świec pobiera się, aby uzyskać średnią ruchomej. Nie ma reguł jednoznacznych do wyboru okresu, ale istnieją zalecenia. Im większy okres rysunku, tym mniejszy powinien być okres średniej ruchomej

Jeżeli analiza harmonogram korzystania z wielu średnie ruchome, a także okresy muszą być ze sobą powiązane jako liczb Fibonacciego

  1. Czas harmonogramu pracy oraz długości okresu średniej ruchomej musi wynosić co możliwość, aby znajdować się blisko szczeliny czasowej o praktyczne znaczenie
  2. , na przykład, E. Naiman zaleca zastosowanie okresów H1 8, 55, 89 i 144, a przez 15 minut w harmonogramie - 34, 55 i 144
  3. , jak dla kolejności Numery Fibonacciego, a następnie pierwsze 2 numery avny 0 i 1, a każdy z pozostałej liczby jest sumą dwóch poprzednich. Od dawna zauważono, że sekwencja Fibonacciego dobrze opisuje wiele zjawisk naturalnych, w oparciu o stosunek prawdopodobieństwa.Rynek nie jest wyjątkiem, ponieważ duża liczba uczestników przypomina zachowanie cząsteczek materii.

Wreszcie, należy pomnożyć 15 i jeden z okresów zalecanych w tabeli 15 minut, a mianowicie 144. Produkt 2160 minut. Podziel go na 60 minut za godzinę i 36 godzin. Ta połowa dzienny przedział lub okres 4 sesji wymiany (każdej sesji wymiany trwa 9 godzin).

Ruchome średnie

Istnieje wiele możliwości korzystania z ruchomych średnich. Najprostszym z nich jest analiza kierunku rynku w danej chwili. można odebrać zestaw opcji wyświetlania średnia ruchoma, będzie działać jako wsparcie wtedy, jak opór, w zależności od etapu, w którym rynek: w fazie rozwoju lub fazie spadku. Następnie przecięcie wykresie cenowym od dołu do góry będzie oznaczać wzrost i przecięciu top-down - spadek.

Możesz użyć więcej niż jednej średniej ruchomej i pakietu z różnymi okresami. Popularnym wariantem takiego pakietu jest wskaźnik techniczny Alligator zaproponowany przez B. Williams. Wersja pakietu szybciej niż jakiekolwiek zmiany na rynku będzie reagować na linii z najmniejszą okresu i najwolniej - z największą.

Na przykład, na początku linii trendu wzrostowego jest uważany za taki układ, w którym większość „szybko” linia jest wyższa niż innych, a najbardziej „powolny” - poniżej. Gdy linia zostanie wyłożona w ten sposób, należy kupić. Chociaż zachowany jest "właściwy" porządek aranżacji linii, to trendu jest aktualny. Naruszenie porządku uznaje się za koniec tendencji. Rozważmy przykłady dla H1.

Ten wykres przedstawia pakiet wygładzonych średnich kroczących, zbudowany po cenach zamknięcia.Ich okresy to 8, 13 i 21 (odpowiednio żółte, czerwone i zielone linie). Sygnały do ​​robienia transakcji działają w ten sposób: gdy linie ustawią się we właściwym kierunku, zaczynamy czekać na zamknięcie obecnej świecy i otwarcie nowej. Jeśli do tego czasu nic się nie zmieniło, otwiera się umowa. Dla jasności, moment utworzenia prawidłowego porządku zaznaczono pionowymi czerwonymi liniami.

Można zauważyć, że duże fragmenty trendów w czasie tworzenia sygnałów zostały już utracone. Jeśli transakcje są otwarte nie tylko przez takie sygnały, ale również zamknięte, to trudno zarobić: nie tylko transakcja jest opóźniona, ale także zamyka się za późno, co zjada resztę zysku. Musimy więc poszukać jakiegoś wyjścia. I jest kilka takich wyjść. Przede wszystkim można zastąpić okresy ruchomych średnimi krótszymi, na przykład 5, 8 i 13.

Zobaczmy, co się zdarzy:

Już zauważalne jest, że chwile wejścia do transakcji stały się skuteczniejsze. Jednocześnie była pewna niepewność, wskazana czerwonym kciukem. To, co teraz było konkretne, teraz trudne do powiedzenia, ale najprawdopodobniej szybka linia wzrosła ponad średnią. To bardzo ciekawy punkt.

Po pierwsze, dobra ilustracja, dlaczego tylko dwa średnie ruchome są małe, aby uzyskać wiarygodne sygnały do ​​otwarcia transakcji.

Po drugie, jeden z możliwych sygnałów do zamknięcia. Niestety, szybka linia wciąż trwa od czasu do czasu w harmonogramie. Tutaj problem polega na tym, że algorytm obliczania średnich kroczących ma swoje podstawowe wady i wydaje się, że nie może uciec od opóźnienia.

Ale jest wyjście. Nadszedł czas, aby zapoznać się z bardzo nietypowym rodzaju średnia ruchoma, zwana potrójna wykładnicza średnia ruchoma lub TEMA (Triple wykładnicza średnia ruchoma). Opiera się on na już dość skomplikowanych obliczeniach, których tu nie ma sensu. Wystarczy wspomnieć, że klasyczna wykładnicza średnia ruchoma przechodzi wyrównywanie wykładnicze, po czym wynik jest ponownie wyrównany wykładniczo.

Linia jest już bardziej wrażliwa na zachowania cenowe. Zobaczmy:

Ten sam harmonogram. Istnieją dwa średnie ruchome są porównywane: standard trzyosobowy wykładniczy i wykładniczy, zarówno z okresu 13

Uwaga: triple wykładnicza linia z okresu 13 jest bliższa cenie wykresu niż konwencjonalny wykładnicza z okresem 5. W rzeczywistości, można teraz zarządzać i dwie linie.

Jest jednak inny ważny wariant średniej ruchomej, który nie jest używany we wszystkich typach rynków i nie jest dostępny we wszystkich terminali. Nazywa się to "średnią ruchoma zależną od objętości", w języku angielskim skorygowana objętość, VMA. Otrzymuje się je przez zsumowanie produktów wartości rynkowej wartością wolumenu transakcji po tej cenie, po czym sumę dzieli się przez sumę wielkości objętości.

Największą wagę do wyplatania uzyskuje się przez te wartości w cenie, dla których były maksymalne objętości. Ponieważ rynek porusza dokładnie liczbę transakcji, ten typ średniej ruchomej może być jeszcze bardziej pouczający niż wcześniej rozważano.

Ale aby to wykorzystać, musisz pracować na prawdziwym giełdzie z akcjami, kontraktami terminowymi i opcjami (które robię).W Rosji ta opcja jest udostępniana przez rynek FORTS (kontrakty futures i opcje rosyjskiego systemu handlowego) przy pomocy analizy rynku i programu handlowego, zwanego QUIK (lub tak często, jak w rosyjskim piśmie KVIK).

Więc pomimo pozornej prostoty przedmiot średnich ruchów jest dosyć obszerny iw jednym artykule bardzo trudno jest dopasować wszystkie użyteczne informacje. Wiele razy odniesiemy się do tego typu wskaźnika technicznego przy rozważaniu różnych strategii handlowych. Bądź stałym czytelnikiem mojego bloga i będziesz wiedział wszystko.

P. S.

Chcesz samodzielnie zbudować robota? Przykład i wyniki takiego automatycznego systemu handlowego można zobaczyć w tym poście.