W czwartym wydaniu magazynu ForTrader. org będziemy rozważać strategię handlową opartą na wzorzec "Bow Tie" opisanym przez Dave Londry. Strategia opiera się na trzech średnich ruchomych (średnia krocząca): Prosty ruchomej średniej z okresu 10 i dwóch średnich wykładniczych z okresów 20 i 30.
Algorytm strategia handlowa
1. Generowanie sygnałów
kupić generowany jest sygnał, kiedy średnia krocząca z okresem 10 staje się większe ze średnim czasem do 20 i średnią z okresu 20 powyżej średniej dla okresu 30 cena powinna generować minimum. Sformalizować i ustalania minimalnej wzięliśmy Oscylator stochastyczny z opcji 1, 3, 3. w tworzeniu takiej kombinacji wskaźników określonych zlecenia kupna w obecnej maksimum. Sygnał sprzedaży jest tworzony analogicznie do sygnału sprzedającego, w którym to przypadku zasady muszą zostać odwrócone.
Rys. 1. Sygnał do zakupu.
2. Zamknięcie pozycji
W opisie strategii nie znaleźliśmy opisu procesu zamykania transakcji i działań z nieobrobowanym zamówieniem. W związku z tym, postanowiliśmy usunąć zlecenie z poprzedniego wzoru, gdy generuje się następny sygnał. Zamkniemy otwartą pozycję, gdy cena będzie przekraczać EMA20 od góry do dołu podczas zakupu i sprzedaży, gdy przejdziesz od dołu.
Rys. 2. Sygnał na sprzedaż.
Fig. 3. Sygnał zamknięcia transakcji.
Testowanie strategii
Przetestuj rozwinięte reguły i przeanalizuj wyniki. Autor zaleca, aby wyszukać wzorce na dziennych wykresach, które zrobiliśmy.
Fig. 4. Testowanie wzoru na EURUSD Daily.
Po kilku testach system uzyskał standardowe parametry dla różnych instrumentów finansowych. Spróbujmy teraz tej metody na wykresy intraday.
Fig. 5. Testowanie systemu EURUSD H4.
Fig. 6. Badanie wzoru na EURUSD H1.
Z wyników, które w okresach intraday widoczne są transakcje ze standardowymi parametrami strategicznymi okazują się nieopłacalne . Starajmy się znaleźć najbardziej optymalne parametry średnich kroczących dla wykresów śródczasowych w okresie od 2007 roku. 01. 01 - 2008. 01. 01, a następnie sprawdzić je w przyszłym okresie do chwili obecnej.
Po sprawdzeniu różnych kombinacji parametrów dla EURUSD H1 wybraliśmy następujące parametry:
Rys. 7. Wyniki optymalizacji strategii dla EURUSD H1.
SMA z okresem 10, EMA z okresem 70 i 275. Zobaczmy, jakie rezultaty zoptymalizowana strategia przyniesie.
Fig. 8. Wynik pracy wybranych parametrów w okresie od 01.01.2008 r. 01. 01. 2008 r. 01. 01.
Jak widać wynik był dodatni, w tym okresie zysk wyniósł 817 USD. Sprawdźmy, jak te parametry działają na przyszły okres od 08.01.01 do chwili obecnej.
Fig. 9. Działanie systemu bez wyboru parametrów na stronie od 2008 r. 01. 01 - 2008 r. 03. 15.
Testy wykazały, że parametry okazały się użyteczne nie tylko na danych historycznych, gdzie prowadzono wstępne badania, ale również na inne.Wynik dla dwóch miesięcy wynosił ponad 200 USD.
Przeprowadzimy podobny test EUR EUR H4. Dobór parametrów będą prowadzone od 2006 roku 01. 01 2007. 06. 01. tymczasowej granicy pchnął t. Aby. Wybrany ramy czasowe większe, a okres na wybór parametrów potrzeba więcej, aby wziąć pod uwagę prace strategii na różnych ruchów cenowych.
Po otrzymaniu wyników doboru parametrów, wzięliśmy średni wynik, t. Aby. Najlepsze parametry wykazywały niewielką liczbę transakcji.
Fig. 10. Optymalizacja strategii dla EURUSD H4.
Wynik SMA z okresem 25, przy czym okres EMA 20 120.
średnich parametrów takich konfiguracji (sekundy EMA mniej SMA) generowania innego rodzaju algorytmu handlowej, czyli do standardowego wzorca opisanego całkowicie do zrealizowania przez 4 godziny…
Fig. 11. Wynikiem wybranych parametrów w okresie od 2006 do 2007. 01. 01 06. 01
sprawdzenia te parametry w miejscu od 2007. 06. 03 15. 01 2008
Fig. 12. Wynik wybranych parametrów w okresie od 2007. 06. 01 do 03. 15. 2008.
Jak widać, mamy wybrane parametry H4 są wydajne i przyszłe okresy.
Wynik
Generalnie, system pokazał dobre wyniki na poziomie 100% mechanizacji zasad, sugeruje możliwość bardziej efektywnego wykorzystania w celach handlowych bez mechanicznego. Zaletą tego systemu jest, że pojawienie się warunków naszego wzorca uznaniowe przedsiębiorca ma możliwość oceny sytuacji jako całości, aby otworzyć pozycję handlową. Mechaniczne podejście pozwala jednak wybrać najbardziej odpowiednie parametry do śledzenia dobrej konfiguracji.
