Przez popularne popytu handlowców.
Witam przyjaciół! Dziś będziemy mówić o jednym ze sposobów, aby dowiedzieć się: jakie stanowiska są zajęte przez dużych spekulantów i funduszy inwestycyjnych. Wszakże, jak wiesz, że rynek forex jest napędzany przez pieniądze. To jest dużo pieniędzy. A dokładniej, to skupić się na analizie COT (zobowiązania przedsiębiorców) Sprawozdanie przedstawione przez CFTC Komisji (nas. Commodity Futures Trading Commission). Z filmu poniżej, dowiesz się: Co to jest raport, kiedy i gdzie je wziąć, a co najważniejsze - w jaki sposób mogą nam pomóc w handlu.
zasoby te
- //www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
- //www.timingcharts.com/
Mamy śledzić, gdzie są duże graczy - analiza raportów COT
Witamy, panie i panowie. W tym artykule będziemy mówić o raportach COT.
Z tych raportów możemy nauczyć się od tego, co obecnie zajmują pozycję jako całość, głównych graczy na rynku Forex. I, używając tych danych do podejmowania lepszych decyzji dotyczących ich własnymi wejściami, własnych transakcji. A w ogóle, aby analizować aktualną sytuację w obrocie rynkowym.
Więc, dlaczego potrzebujemy ruch dużych graczy? Fakt, że rynek jest napędzany przez pieniądze. I przenieść dużo pieniędzy. To naturalne, że mamy dużo, powiedzmy 0,1, niczego nie zmieni. Ale wielcy gracze: duże podmioty gospodarcze, fundusze inwestycyjne, banki, itp napływać setki milionów dolarów na rynku, co powoduje duże zmiany… I pchnięcie przed takimi siłami często jest nierozsądne. Dlatego możemy być przydatne do poznania której stronie rynku jest „Krupnyakov”.
Jak dowiedzieć się położenie głównych graczy?
Jednym ze sposobów - to raporty COT. Oferowane US CFTC.
USCFTC - organizacja, która zapewnia, że nie ma naruszenia handlu na rynku terminowym. I to organizacja odpowiedzialna względem wszystkich głównych graczy na rynku terminowym. Z kolei Komisja podnosi w raportach dostępowych, które są nazywane «zobowiązań Traders». Możemy po prostu pójść do ich stronie i wyświetlać te raporty bez żadnych przeszkód. Darmowe informacje w domenie publicznej. Naturalnie, te doniesienia z rynku terminowym. Rynek terminowy - to nie wszyscy gracze na rynku forex. Ale jesteśmy w stanie przeprowadzić dość znaczące wnioski.
W jaki sposób uzyskać dostęp do tego raportu?
Przejdź do strony «US CFTC», «znaleźć» sekcji raportów rynkowych i wybierz «zobowiązań Traders».
należy otworzyć tutaj takiego tutaj Strona:
Odbijanie poniżej.
Znajdziemy header raportach bieżących dziedzictwo. Tutaj, wybierz sekcję Chicago Mercantile Exchange. Jest to tabela składająca się z wielu kolumn. Wybieramy z drugiej kolumnie Futures i Otions połączone. Ponieważ mamy więcej informacji. I wybierz «krótkim formacie».
Ładowanie ostatniego sprawozdania. Mówiąc o terminach, należy pamiętać, że raporty są publikowane w piątek, na koniec tygodnia. Ale stanowią one dane przekroju we wtorek. Oznacza to, że możemy uzyskać dane z opóźnieniem około 3 dni. A ponieważ mamy je w godzinach wieczornych, a następnie zastosować dane z nich, możemy tylko na początku przyszłego tygodnia, z otwarciem rynku.
W raporcie możemy zobaczyć następujące wskaźniki: «NON zgłaszany POZYCJE», «RAZEM», «COMMERCIAL» i «niekomercyjnych».
NON SPRAWOZDAWCZE pozycji - są to małe podmioty gospodarcze posiadające znikomą pozycję. Uwaga do nich nie może zapłacić, ponieważ jest to „tłum” z małych złóż.
Niekomercyjna - to nic więcej niż dużych spekulantów. banki IE lub fundusze inwestycyjne. Jak również osób z wysokim wartości netto. Tutaj można zobaczyć podział, liczbę długich i krótkich pozycji. I jak do smarowania.
Rozprzestrzenia się - to jest przeciwne pozycje, które są otwarte na jednym i tym samym odtwarzaczu. Na przykład, aby kupić i sprzedać w tym samym czasie. Być może jest to część niektórych skomplikowanych strategii, ponieważ futures różnych dat wygaśnięcia. Być może coś innego. Nie jest szczególnie zainteresowany. Ale takie dane są dostępne.
COMMERCIAL - Te dane hedgers. Dane dotyczące przedstawicieli handlowych na rynku, że handel nie jest jakoś zarobić spekulacyjnych pieniędzy, a w ich własnym interesie. Oznacza to, że niektóre duże firmy.
Na przykład, niektóre firmy nie korzystają ze wzrostu cen niektórych surowców niezbędnych do produkcji swoich produktów. I są, odpowiednio, kupując surowce lub waluty z wyprzedzeniem, tak, że jeśli cena wzrośnie, muszą dostarczyć swoje towary i nie przepłacać. Mówiąc najprościej, gracze nie grają komercyjne rynku wyrwać zyski ze zmiany cen i działają we własnym interesie.
Aby dostać się do tej kategorii należy złożyć specjalny wniosek do Komisji na rynkach terminowych. I dopiero po tym można podjąć. Ale ostatnio do tej kategorii są odpowiednie dla dużych organizacji nie tylko handlowych, ale także na przykład kupcy swapowych w bankach, jak również pasuje do tej kategorii.
TOTAL - suma długich i krótkich pozycji głównych graczy i hedgers handlowych. Dla każdej pozycji, istnieje podział na długi i krótki. Rozdzielenie liczbę długich i krótkich. W tym sprawozdaniu dużo informacji, że nie musimy. Jest to gama produktów. Jesteśmy zainteresowani w walucie, więc trzeba przewinąć w dół do waluty raportów.
Tak jak mamy changes Z danych.
Oznacza to, że zmiana w stosunku do ostatniego raportu. Ile zwiększone i zmniejszone pozycję w długich i krótkich w różnych kategoriach handlowców. A także istnieją dane dotyczące otwartych.
Mówiąc najprościej, otwartą odsetki - ilość pieniądza na rynku.
Jak zastosować te same dane z raportu COT?
W zasadzie możliwe jest zbadanie danych bezpośrednio z raportu. Ale istnieją specjalne środki, na której to wszystko jest o wiele wygodniejsze zorganizowane.
Jednym z tych zasobów: //www.timingcharts.com/
Zobaczmy, jak z niego korzystać.
Więc, co widzimy, kiedy zbliża się do witryny? Natychmiast otworzył harmonogram. W tym przypadku, to jest dolar australijski. Można to zmienić, więc nie martw się. Zobaczmy, co możemy zrobić tutaj. Pierwszy przycisk w naszej waluty - Symbol
Można wybrać dowolną walutę, które wymagają. Weźmy na przykład wybrać funta. Wtedy nie ma Związany przycisk.
To pozwala na wyświetlanie kontrakty futures, załączone do terminach. Ponieważ wiadomo, że mają one różne daty ważności. Dla miłośników kopania i doświadczeniu, można wybrać ustawienia dla miesiąca i dnia tygodnia. Nie potrzebujemy go, więc zarezerwować aktywnym powiązane. Ponadto są przyciski D, W i M.
- D - harmonogramy dobę
- W - tygodniowy
- M - co miesiąc
Wykonujemy aktywnym polu tygodni od raporty COT są aktualizowane raz w tygodniu. Dla nas, to będzie bardziej wygodne. Następnie można wybrać projekt w postaci prętów lub świece. Przełączyć się świece.
Następny jest wzór tła. Tu już jak to będzie wygodne dla Ciebie. Zmieniłem do światła.
Przycisk Dalej - wskaźniki. Tu można dodać wskaźniki techniczne. Na przykład, regresja liniowa średnich ruchomych itp
Jesteśmy szczególne zalety to brak. Analiza techniczna, ponieważ każdy jest dogodnie przeprowadzane w terminalu. Następny COT przycisk. To jest tylko nasze raporty. I przycisk nastrojów. Naciskając wydaje okienku wskaźnika. Jest to nastrój na rynku. Jest ona określana z stanowiskach handlowców. Jeśli linia jest wysoka, uparty ton. Jeśli na dnie niedźwiedzia.
Inaczej będzie to wyglądało na dziennych wykresów:
Fakt, że jest to dane dotyczące rzeczywistych stanowiskach handlowców. Problemem jest to, że użytkownik nie określi, skąd pochodzą. Czy stanowią one pewnego rodzaju pośrednika lub jakoś nadal uzyskać dane. Witryna nie wskazują. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak mamy się przydać, ponieważ nie znamy źródła. A zatem analiza może być nieprawidłowe, niepełne i niewiarygodne. Ale jeśli jesteś zainteresowany, można zbadać i znaleźć jakieś prawidłowości. W ogóle, jeśli spojrzeć na wskaźnik nastrojów na rynku, widzimy, że jest on podobny do animacji. Ale znowu, nie zawsze. Tak, to jest to, co przychodzi do nastrojów. Od dołu, można wybrać okres. Domyślnie jest to warte pół roku. Można wybrać 3 miesiące, 3 lata, 5 lat, i tak dalej.
Teraz przejdźmy bezpośrednio do tego, dla którego doszliśmy do tej strony. COT przycisk.
Najpierw wybierz bazę danych. Tylko czy opcje i kontrakty terminowe. Wybierz opcje i kontrakty futures, ponieważ jest zjednoczona i dane raport jest bardziej trójwymiarowy.
Dalej jest kolumna wyjściowe.
W nim, możemy wybrać różne wskaźniki, które będą wyświetlane na wykresie.
NetPositions - natychmiast uzyskać dane na temat pozycji netto graczy rynkowych. Jak obliczyć pozycje netto? Długie pozycje odejmuje krótki. Na przykład, długi pozycjach 100 000 Krótki 50 000. Oznacza to, że pozycja netto +50 000 Jeśli długość od 100 000 do 200 000 Krótko mówiąc, to pozycja netto -100 000 arytmetyczna. Następnie przychodzi indeks COT.
W tym przypadku, linia zostanie wyświetlona na oddzielnych grup graczy w skali od 0 do 100. W zależności od tego, co było ruch w ostatnim czasie. Średnio 26 tygodni otrzymamy indeks łóżeczko dziecięce z którym do pracy dość wygodne. Ponadto, nie jest indeksem ruchu w postaci wykresu słupkowego.
Tutaj trzeba zaznaczyć, jakie dane w wykresie słupkowym chcemy zobaczyć. Domyślnym ustawieniem jest pozycja wyświetlania dużych spekulantów. Można wybrać dane dla hedgers i drobnych spekulantów. Wszystko na raz nie jest histogramem zobaczyć możliwość, ponieważ nie byłoby wygodne. I tam jest inny punkt zwyczajowo.
Tutaj można dostosować wskaźnik COT. Możliwość wyboru, co należy uwzględnić w harmonogramie.
Tak, mamy wyświetlony indeks COT.
Zielona linia - duży spekulanci
Niebieska linia - A hedgers handlowe
Czerwona linia - małe spekulanci (na wykresie są obecnie wyłączone)
Otworzyliśmy funta brytyjskiego i dzienne wykresy. Wyświetla zmiany dla każdego wtorku, ponieważ dane są odbierane tylko w tym dniu. Dlatego też, gdy tłumaczymy na każdy dzień, a potem na skali niczego nie zmienia. Ale gdy tłumaczymy we wtorek, to nie są punkty w naszym indeksie COT. Zmiany w ostatnim okresie, w tym przypadku przez sześć miesięcy. Załóżmy, przełączyć się na tygodniowy wykres dla jasności. Ponieważ mamy wszystko jedno Raport tygodniowy jest tylko raz. Zanim przeanalizujemy, musimy dowiedzieć się, jak sprzedawać dużych graczy, takich jak handel hedgers i jak handlować mniejszych graczy. Wielcy gracze wydają się przyjść na początku trendu. Kiedy zaczynają się tworzyć. I przyjść koniec trendu.
Gracze komercyjne mogą iść pod prąd, jeśli leży to w ich najlepszym interesie. I zwykle zaczynają żadnych aktywnych działań przeciwko trendu. I często trochę więcej przed tym momencie, że trend objawi się. Czynniki, które nie są dostępne dla zwykłych ludzi, ale znane hedgers, zachęcać ich do podejmowania jakichkolwiek działań z wyprzedzeniem. To znaczy, niech kupować kontrakty terminowe na funta. A tym samym chronić firmę przed ryzykiem finansowym. Oto przykład z dobrym pomysłem może być postrzegane w dolara kanadyjskiego.
Odbyliśmy długą trendu w dół. W tym momencie, hedgers były wykupienia wskaźnik COT. Prawie cały czas, podczas gdy trend spadkowy. I jak tylko tendencja zaczęła dorastać, odpowiednio, indeks COT dla hedgers zaczął się skradać w dół. Idą pod prąd w ich własnym interesie. I zaczynają iść pod prąd często z wyprzedzeniem.
W naszym przykładzie, funt może zobaczyć, że teraz jest wzrost hedgers pozycjach. Oznacza to, że trzeba się spodziewać ruch funt w dół. Jak dla dużych handlowców lub spekulantów, co do zasady, idą wraz z rynkiem. Ponieważ stanowią one znaczną część.
Jak to wszystko analizy?
Warto zwrócić uwagę na całą sytuację. Oznacza to, że należy zwrócić uwagę na hedgers i dużych spekulantów. A także na małych spekulantów. Przede wszystkim, chcę cię ostrzec, że stosowanie wskaźnika COT jako jeden system - jest źle. Bo jeśli zaczniemy tylko na raporcie COT, to jest mało prawdopodobne, aby móc handlować z zyskiem wyłącznie w oparciu o te informacje. Zdarza się, że sygnały są fałszywe, i trzeba sprzedać na tygodniowym wykresie. Uznania wymaga to bardzo niezwykłe wykształcenie i doświadczenie. Plus czynnik czasu. Będziesz miał bardzo dużo czasu, aby utrzymać pozycję i korzystania ogromne punktów w stopę.
Więc radzę korzystać z raportów COT, jako filtr do systemu. To obserwować sytuację na analizie technicznej i sprawdzić transakcje i ogólny stan rynku w raporcie COT. Tak więc, musimy wykorzystać wszystkie informacje. Nie tylko niektóre oddzielna grupa handlowców. A także zwrócenie uwagi na interes publiczny. To jest tak daleko, jak rynek rozgrzany. Dodajmy panel otwartych na wykresie.
Aby to zrobić, naciśnij: 2nd S.O.T. Panel Sustom, otwartych.
Przypominam, że OpenInterest- tej ilości pieniądza na rynku. Spójrzmy na naszym przykładzie, co dzieje się na rynku. I zwrócić uwagę na miejsca, w którym otwarte zainteresowanie jest w krytycznym momencie. Oznacza to, że albo jest bardzo niska lub wysoka.
Jak wysoko i jak nisko możemy określić po prostu patrząc na ogólny harmonogram. W tych punktach, zwracamy uwagę na to, co robią inne grupy spekulantów. Mianowicie, duże i małe hedgers.
Zacznijmy od początku.
Otwarte dla funta była bardzo niska. Hedgers szczególnie w zakupie nie wspinać. Główną pozycję w dużej mierze uparty i gracze są powyżej poziomu 80. To znaczy w strefie wykupienia. I, jak rynek nie rozgrzewa się, oznacza to, że duże podmioty gospodarcze są nabywane. Ale podczas gdy potencjał ogromny zakupy więcej. Małe spekulanci również zakupem. W związku z tym, ponieważ pieniądze na rynku jest niewielka, a pierwszeństwo zakupu, możemy również stwierdzić, że korzystna sytuacja wprowadzić długie pozycje.
I jak widać dalej na rynku. Kolejnym punktem krawędzi dla interesu publicznego, gdzie było bardzo wysokie.
Krytycznie wysoki odsetek otwarty oznacza, że rynek jest przegrzany. Stanowisko hedgers na dole. Pozycje dużych i małych przedsiębiorców w szczycie handlowym. Co może się zdarzyć tutaj? Małe spekulanci mogą z łatwością umieścić pod nóż. Duże spekulanci mogą brać zyski sprzedając swoje pozycje małe spekulantów, którzy kupują je chętnie. Zbyt dużo pieniędzy, potencjał wzrostu w obecnie wyczerpany.
I, jak widać na zrzucie ekranu powyżej, nastąpił spadek w następnym tygodniu. Ponieważ nie wiemy, co to jest - zysk lub spread, aby zrobić jakieś długie prognozy (w tym przypadku na sprzedaż) nie ma sensu. Kolejnym punktem, który widzimy na wykresie otwartych - 17 grudnia.
Otwarte w tym czasie, choć nie tak niskim poziomie jak poprzednio, ale również dość niska. Duże spekulanci nadal kupować. A hedgers nie zakłócać tego procesu. Istnieje potencjał dla dużych spekulantów ponownie weszła na rynek i nadal kupić walucie obcej. Co wydarzyło się w następnym tygodniu:
Dodatkowo istnieje niewielkie wahania otwartych. Jeszcze jeden punkt w otwartych można zobaczyć poniżej:
Mimo dużych spekulantów i nadal kupować i wydaje się, że mają rekordowe zyski, ale:
- Po pierwsze, pozycja dużych spekulantów nie osiągnęły jeszcze kluczowe pozycje w indeksie COT.
- Po drugie, indeks COT dla handlowców komercyjnych dość może iść nawet niższe, odpowiednio, mogą spowodować wzrost cen.
Co widzimy, co się stało:
Tak, jeden bardziej krytyczna. Otwarte pozycje dużych spekulantów i drobnych spekulantów są również na maksimum. W minimalnej pozycji hedgers. Oznacza to, że czekamy na zysk dużych spekulantów. Ponieważ otwarte zainteresowanie poszedł jeszcze wyższa. Czyli to, co się stało:
W następnym tygodniu był spadek, który w dalszym ciągu w mocy. Ale myśleć przez długi czas w wycofaniu indeksu COT nie jest konieczne. Kolejny kluczowy punkt w porównaniu z innymi dobrze nie były tak krytyczne.
Ale widzimy, że istnieje ruch. Indeks dużych spekulantów była wysoka. W zasadzie, nie są szczególnie przeszkadza hedgers indeksowych. Był prawie na minimum. Wiedząc to wszystko można stwierdzić, że nie będzie zysk. I jak widać, wykres zszedł:
Ponadto, kolejny punkt, który widzimy na wykresach jest stosunkowo wysoka, ale nie wystarczająco. Tu wprowadzać żadnych wniosków, nie możemy.
Spójrzmy jeszcze raz na dolara kanadyjskiego. Tutaj także istnieje kilka interesujących przykładów. Na początku przyjrzymy indeksu otwartych. Znajdziemy pierwszy krytyczny punkt na wykresie:
Otwarte Index odsetkowy był na minimalnym poziomie. A w tym samym czasie, pozycje dużych i małych spekulantów i hedgers były mniej więcej w środku COT indeksu. Tutaj wszelkie ustalenia nie działa. Kolejnym punktem jest nadal otwarta z minimalnym zainteresowaniem.
Widzimy, że stanowiska handlowców komercyjnych spadła, ale tylko nieznacznie. duże spekulanci zmniejszona pozycji jak. Małe spekulanci wzrosły nieznacznie swoje pozycje. Aby dokładniej zrozumieć, co dzieje się w tej chwili, niech zwiększyć odległość i zobaczyć, co było wcześniej.
Widzimy, że wcześniejsze dużych spekulantów sprzedane, kupione i hedgers. Ponieważ otwarte procentowa jest niska, istnieje możliwość, aby wzmocnić swoją pozycję. Przejdź do następnego punktu krytycznego:
Tutaj widzimy system wprowadzania wskaźnik na maksimum hedgers a przynajmniej dla dużych spekulantów. I prawie na minimum na małe spekulantów. Pomysł nie należy oczekiwać utrwalenia krótkoterminowych zysków. Krótkimi pozycjami. Ale tak się nie stało w następnym tygodniu. Było wzrost po jednym tygodniu, po sygnale.
Ale my już otrzymaliśmy, żadnych strat, jeśli handel tylko w raporcie. Więc pamiętaj, że raporty COT działać jako filtr. Ale nie jako oddzielny system handlu. Dalej jest kolejnym ważnym punktem otwartych, gdzie rynek został przegrzany.
Czego możemy się spodziewać? Rynek jest przegrzany, w stosunku Shortov. Możemy się spodziewać, że duże spekulanci zaczną zysków na krótkich pozycjach. Dlatego wzrost jest możliwy. I, jak widać, jest to, co się stało:
W następnym tygodniu, wskaźnik otwartych pozycji była na tym samym poziomie. Oraz do żadnych wniosków, nie mogliśmy.
Jednak można zauważyć, że małe podmioty gospodarcze kupił maksimum. Duże pozycje kompilacji. Hedgers zejść przed trendu. Tutaj mamy pokój do otwarcia zakup dużych przedsiębiorców, co dodatkowo dzieje. Zauważ, że w tym przypadku pomogliśmy dane na małych przedsiębiorców. W związku z tym, mogą być czasami bardzo przydatne. To wszystko.
Nie zapominaj, że raporty COT wystarczy użycie jako wyświetlaczu systemowym, które mogą być sprawdzane raz na tydzień przed otwarciem rynku. Nie handlować wyłącznie na raportach COT, jak to jest, delikatnie mówiąc, bardzo trudne i zawodne.
Dziękuję za uwagę. Aż znów się spotkamy!
Pozdrawiam, Paweł
TradeLikeaPro.ru
