Zarządzanie ryzykiem na forty intraday trading

Anonim

"Co mogę ryzykować i co mogę zrobić, " - Pierwszą rzeczą, która musi nastąpić przed podjęciem decyzji o zawrzeć umowę na rynku. Nie możemy być w 100% pewien, że rynek pójdzie w dobrym kierunku dla nas i tak tylko przez uczenie się „wyciąć” negatyw transakcji i „hatch” opłacalna, można wnieść swój własny system handlu w stabilnej plus. Na przykład z głównych obrocie mnie, rosyjskim rynku futures, omówię w tym artykule, a to ze względu na zysk jest wart ryzyka. Po pierwsze, należy obliczyć dzienne zdolności do transakcji. Sprawiają, że nie jest to trudne, wiedząc ATR obrocie instrumentami. Futures RTS Średnio dziennie od wysoki do niski idzie do 2500 punktów, ale ta jest przykładem dla bieżącego okresu, może oczywiście różnić. Można zacząć od ostatnich dwóch tygodni. Odpowiednio zarobione w transakcji 50% -70% dziennego przebiegu cen przyjdzie tylko dużo! 50% - to jest 1250 punktów. W przypadku transakcji w ciągu dnia w małych czasowych wystarczy, aby położyć kres 250-300 punktów, odpowiednio, ryzyko dla zysku idzie nawet więcej niż 1 do 4. Ale nadal nie przeliczył tutaj Alternatywnie, jeśli właśnie trwa od 1 do 3 (300 stóp lub 900 Take) 20 dni handlowych w miesiącu do 3 transakcji = 60 transakcji na przykład rozważyć 40 transakcji (66%), wyjście stopa - odległości 300 punktów i 20 Transakcje (34%) pozytywne odbioru zysku na 900 punktów 300 * 40 = 12000 str. 900 * 20 = 18000 n. w związku z tym, nawet jeżeli 2 3 oferty będzie na piechotę, to jeszcze do miesiąca, to będzie plus 6000 n. w drugim przykładzie, jeszcze pesymistyczny transakcji 45 (75%) stopy i transakcji tylko 15 (25%) Teika!!! 300 * 45 = 13500, str. 900 x 15 = 13500 N. Nawet przy 75% transakcji ujemnej depozyt w przybliżeniu około zera, nieco mniejsza ze względu na poślizg części stopy i prowizji i wymiany maklera. Poprzez zwiększenie trwać do 1000 n. Systemu nawet w tak złym scenariuszu przyjdzie do zera. Natychmiast nasuwa się pytanie was wszystkich, więc dlaczego 97% przedsiębiorców wylewa swoje depozyty??? Tak, ponieważ większość z najlepszych zarządzania ryzykiem nie jest zgodny. Nie stawiać stopę. Lub bardzo wysokie ryzyko na transakcji, lub po prostu nie wylęgają przyzwoity zysk!!! W przypadku instrumentów takich jak GAZR SBRF Si Najlepszy przystanek dla handlu intradeynoy 20-25 punktów, wziąć 60-100 punktów (tutaj trzeba szukać z dala od potencjalnej transakcji zgodnie z harmonogramem) Wszystkie przykłady ujęcia, odpychane od minimum, czyli z mniej bramek, nie warto handlowym. Ryzyka i zysku punktów można oczywiście zmianie w zależności od systemu notowań, ale ważne jest, że korzyść z 1 do 3 lub więcej, nadal pozostawał za tobą. W prawdziwym handlu jest czasem zagrożenie dla zysków może wynosić do 1 do 20 lub więcej, ale jest w szoku dzisiaj. To właśnie te dni i daje możliwość wyświetlania miesiąc handlowym w ładnym Plus! Ryzyko za handel jest teraz jasne, ale w dniu ryzyka na złożenie jako całość jest przedstawiona na poniższym przykładzie opiera się na złożeniu 100.000 rubli. Również w tym tabela przedstawia liczbę umów i ile pieniędzy jest potrzebne dla danej transakcji, bez wychodzenia poza codziennym ryzyka i możliwości przeprowadzania transakcji w tym samym czasie na trzech różnych instrumentów. Optymalna ryzyko strat na jednej sesji z takimi papierami wartościowymi, myślę, 2000 rubli. Im większy depozyt, tym dokładniej będzie musiał pracować, aby zmniejszyć ryzyko na dzień. Najtrudniej, na błąd w obliczeniach matematycznych systemu obrotu oraz ryzykiem, a ich przestrzeganie zdyscyplinowany. Obserwować zarządzania ryzykiem i tak będzie przybywać zysk!!!