Pyramiding Forex - co to jest?

Anonim

pyramiding lub stopniowe położenie wejścia / wyjścia jest używany przez wielu przedsiębiorców, a większy depozyt handlu, tym bardziej włączyć do strategii handlowej opartej na pyramiding. Dlaczego to się robi i co jest tak dobre o tym? Chcę zaoferować moją wizję w tej kwestii, popartą dwuletnim doświadczeniem w codziennym handlu.

Co to jest piramidy?

Muszę powiedzieć pyramiding - nie jest to Święty Graal, który daje dużo pieniędzy, zwykle średni plon nie zmieni Głównym celem pyramiding - zmniejszenie ryzyka. To pośrednio poprawia handel, ponieważ pozwala na niewielki wzrost dźwigni handlowej.

Spójrzmy na jak piramidy działają szczegółowo.

Kiedy handel w sprawie strategii na podstawie pyramiding Istnieje kilka rodzajów ryzyka:

1) Strategy Risk - jest głównym rodzajem ryzyka, które zakłada się na wszystko strategie - ryzyko popełnienia błędów w prognozach i utrata "ceny poszło źle".

2) ryzyko techniczne - utrata „ah cholera nie istnieje kliknięciu! ". Błąd wejścia cena (dla ręcznego obrotu), wiszące wydajność terminalu internetowego (szczególnie ważne dla arbitrażu i strategie SCALPER), i tak dalej.

3) Ryzyko pełnej bankructwa emitenta / brokera . Oczywiście tego typu ryzyko piramidy nie może się zmniejszyć.

Jako przykład pyramiding wziąć prosta strategia penetracji (nie mówię, że jest to opłacalne, to tylko przykład).

Średnia cena wynosi 13 godzin, a spread wynosi 1%. Gdy tylko cena przewyższy średnią + 1%, kupujemy, gdy tylko cena spadnie średnio o 1% - sprzedajemy. Strategia jest odwracalna , więc nie ma żadnych przystanków. Pyramiding polega na tym, że "rozmazujemy" rozprzestrzenianie się.

Aby to zrobić, należy ustawić jeszcze 2 dodatkowe parametry: zakup minimalna partia / sprzedaż (nawet 1 szt) i przyrost spread, który określa, ile rozprzestrzenianiu dla każdej kolejnej partii. Dla dokładności niech maksymalne wejście to 5 sztuk, a przyrost rozproszenia wynosi 0%. W rezultacie kupimy stopniowo - 1 lot po cenie> = średnia + 1%, kolejna 1 lot po cenie> = średnia + 1. 1% itd. Sprzedajemy również stopniowo za cenę <= średnio-1%, a następnie cenę <= średnio-1… 1%, itd.

Muszę powiedzieć, na intuicyjnych handlowców, nie panikuj strategie komplikacji i mnóstwo liczb, pyramiding jest realne do wykonania i sformalizowane strategie handlowe - po prostu zawsze wejść / wyjść nie więcej niż 1 min. dużo na raz. Chciałem wejść - wejdź w min. wystawa. Na następne wejście poczekaj na następną okazję. Dla wyjścia jest podobny.

Zalety używania piramidy

Dlaczego to wszystko? Zmniejsza ryzyko . Strategia ryzyko zmniejsza się ze względu na fakt, że w rzeczywistości jesteśmy jednym strategia zamiast zacząć używać od razu 5 (!) (W tym przykładzie), z których każda ma swój powrót i jego ryzyko.I ktoś tam (nie pamiętam nazwiska) udowodnił, że dzieląc portfel według strategii, całkowita rentowność jest uśredniona, a ryzyko spada. Najważniejszą rzeczą, która przeciwstawia się tej redukcji jest korelacja strategii ze sobą nawzajem. W związku z tym "rozmycie" strategii powinno być zauważalne. Często powinny wystąpić sytuacje, gdy wchodzisz w części, a nie tylko wpisz pełny, w 5 krokach, z odstępem 5-minutowym. Z drugiej strony udowodniono, że wiele strategii ma niewielki wpływ, tzn. Najlepiej podzielić na 5-7 części. Nie ma sensu.

Ryzyko techniczne przy zmniejszaniu piramidy również maleje, ponieważ jeśli popełnisz błąd z bieżącym wejściem, szansa następnego spadnie gwałtownie w najbliższej przyszłości. Jeśli "pływasz" z ceną, to następnym razem, jeśli pauza nie jest zbyt duża, uważnie przyjrzysz się dokąd zmierzasz. Jeśli "floated" z wykonaniem, to następna próba po prostu nie będzie, dopóki problemy się nie skończą (lub zrestartuj terminal, przejdź na serwer kopii zapasowych itp.). Oczywiście jest to bardziej trafne w odniesieniu do strategii arbitrażowych lub na handlu bezgotówkowym, gdzie trzeba długo utrzymywać aktywne stawki podczas ich wykonywania.

Używanie piramidy na giełdzie

Wadą piramidy jest nieznaczny wzrost liczby wniosków i transakcji. Co jest szczególnie ważne w handlu ręcznym. W przypadku handlu robotami nie jest to problematyczne. Więcej o piramidzie

Jakie inne subtelności pojawiają się przy

piramidy ? Na przykład, taka chwila, jak konieczna twarda granica maksymalnego wejścia . Jest to moment czysto psychologiczny: w zwykłym handlu tylko dwa stany duszy "Jestem na pozycji" i "Jestem gotówką".Z stopniowym wejściem takie pragnienie "trochę więcej, trochę więcej, ostatnie wejście jest najlepsze …" (zwłaszcza jeśli jest to strategia przeciwdziałająca). To niemożliwe! Bardzo niebezpieczne pragnienie. Z góry konieczne jest ustalenie granicy maksymalnego sztywności wejścia. Przyszedłem do tego, wszystkie przystanki, nie można otworzyć więcej, nawet jeśli są jeszcze smaczniejsze ceny. Prawdopodobnie jest to ogólna zmiana tendencji i będzie musiała się zakończyć stratą.