W komentarzach do artykułu Zarządzania Pieniądze, obiecałem, aby udowodnić, że układ z negatywnym oczekiwaniem mogą osiągać zyski na rynkach finansowych. Zakładam, że przedstawiony materiał będzie powodować wiele krytyki, więc muszę powiedzieć, że do jakościowego i pełnego dochodzenia w tym temacie potrzebuje dużo czasu, dużo więcej niż ja spędziłem. Celem niniejszego artykułu - dać podstawę dla czytelników myślących, ale nie przedstawia „Graala”. W tym eksperymencie, stosując metody opisane w moich wcześniejszych artykułów i strategii dywersyfikacji Martingale. Testy przeprowadzono w terminalu WealthLab. nie było dopasowanie do historii. Parametrów obliczono przez jeden okres oraz testowany układ drugiej. Podjąć przerwane i najprostszą strategię „średnia ruchoma”. Krótko o systemie: w harmonogramie ustalono trzy EMA. Jeden spowolnić okres 200 do określenia trendu i dwa szybko z okresu 30 i 10 do wejścia. Taymfrem - 01:00.
Zakup: 1. EMA (30) przecina powyżej EMA (200). 2. EMA (10) przecina powyżej EMA (200) i EMA (30). 3. Zatrzymaj strata równa średniej wariancji na wybranym terminie narzędzia. 4. Take Profit jest trzy stop loss.
Dla warunków sprzedaży są absolutnie przeciwny. Jak widać najbardziej prymitywnych warunkach. Stosunek ryzyka/zysku po prostu wymyślił, że początkowo trzeba vseravno nierentownych systemu handlu. I tak, robimy pierwszy test na narzędziu szpiegiem 24. 04.2007-24.04.2010 okresie. Otrzymujemy własnego (Komisja uznała):
Byłem zaskoczony, że system utrzymuje sztywną górną wargę!)) Załącznik I zbudowany kapitał w programie Excel, ponieważ w WelthLab'e w pożądanym trybie testowym harmonogram został słabo realizowane. Ok, mamy system handlu z ujemnym oczekiwania. Jest to konieczne w celu naprawienia sytuacji. Robimy to poprzez zastosowanie systemu Martingale. Obliczenia ilości, aby wprowadzić do pozycji po ujemnej transakcji na podstawie następującego wzoru:
Więcej informacji na temat systemu, patrz poprzedni artykuł. Otrzymujemy następujący harmonogram strategii kapitałowej z wykorzystaniem Martingale:
A teraz, nasz system generuje pozytywne oczekiwania, ale Spadek nie jest zachęcające. W porządku, że będzie nieco zmniejszyć krzywą dyspersji, analizujemy wartość szeregu transakcji z ujemnymi wynikami, a okazuje się, że średnia tracąc 3. 65 szeregu transakcji. Z zaokrągleniem w górę do 4x. Odbywa się to w celu zmniejszenia negatywnego wpływu strategii Martingale, ponieważ im więcej negatywnych serii, tym większe wypłaty, ponieważ w każdym kolejnym negatywnym transakcji tracimy 1,33 razy więcej niż w przeszłości. Dlatego też, gdy seria 10 powikłań stracimy 65 przystanków, zamiast 10. Ale jeśli stosuje strategię Martingale po transakcji 4 negatywne, wariancja jest nieco zmniejszona, ale także seria do 4 ujemnych wyników zostaną zignorowane. Teraz przyjrzyjmy się, czy jest sens używać tego filtru, i porównać wszystkie wyniki:
Jak widać filtr nie jest znacznie zmniejszona wypłaty, ale znacząco podniósł krzywą praw własności. Cóż, staram się wygładzić krzywą poprzez dywersyfikację. Aby to zrobić, znalazłem cztery kolejne akcje z korelacją mniej niż 30% (ważną przesłanką dla dywersyfikacji) i spędził parametry obliczeniowe za okres 24.04.2007-24.04.2010. Na dobry dywersyfikacji Oczywiście trzeba zrobić, aby stosować inne strategie w różnych aktywów, to efekt byłby po prostu wspaniałe, ale do realizacji poważnych polityka potrwać kilka tygodni czasu. Myślę, że ich znaczenie jest jasne, a więc wszystko. Parametry są obliczane, portfel zbudowany teraz będzie prowadzić strategię testową za okres od 24.04.2010 do końca roku 2013:
Można zauważyć, że dywersyfikacja nie naprawdę zrobić swoją pracę, ale także w celu dywersyfikacji tak naprawdę nie zrobił. Pięć akcji, jedna strategia. Ale myślę, że z jej początkowego zadania, zrobiłem to. Stosując najprostszą strategię stanowiskach kierowniczych objętość, znak matę. System czeka na pozytywną zmianę. Martingale pojęcie, oczywiście, bardzo prosty i niebezpieczne, ale może to być postrzegane przykładem tej strategii zarządzania pieniędzmi odgrywa znaczącą rolę. I stosując silne zróżnicowanie, utrata siły wyższej mogą być zminimalizowane.
