Te statystyki mogą pomóc przedsiębiorcy w celu identyfikacji mocnych i słabych stron systemu handlu. Rozważmy sześć parametry statystyczne, które przedsiębiorca powinien być wykorzystywane do ciągłego monitorowania wpływu jego handlu.
rentowność (w czasie)
Najlepszym sposobem, aby obliczyć rentowność przez długi okres czasu i na dużą liczbę transakcji, nawet jeśli handlu intraday. Zarób 5% w ramach jednej transakcji lub w ciągu tygodnia nic nie znaczy, jeśli w ciągu miesiąca przedsiębiorca traci 20%. Rentowność miesięcznie (lub jej brak) jest o wiele bardziej znacząca. Podobnie, rentowność za rok jest ważniejsza niż zamian za miesiąc.
Przed rozpoczęciem handlu za prawdziwe pieniądze, przedsiębiorca musi wiedzieć, potencjalne zyski z jej strategią.
Stosunek rentownych i nierentownych operacji
Stosunek wygranej i przegranej transakcji jest obliczana przez podzielenie całkowitej liczby transakcji na łączną kwotę strat w określonym okresie czasu.
Na przykład, przedsiębiorca na tydzień robi 25 transakcji. 15 z nich - opłacalna, a 10 - nieopłacalna. W tym przypadku, stosunek dochodowych i utraty transakcji: 15/10 = 1, 5.
Większość przedsiębiorców są zobowiązane do zapewnienia, że ten stosunek był większy niż jeden. To znaczy, że zobowiązują się oni bardziej zyskownych transakcji niż utrata nich. Jednak liczba ta może być mylące. Nawet układ non-profit mogą mieć bardzo wysoki stosunek wygranej i przegranej i zyskowne transakcje handlowe mogą prowadzić do bardzo niskiej wartości tego parametru. Fakt, że ten czynnik uwzględnia tylko liczbę udanych i nieudanych transakcji, ale nie uwzględnia wielkości zysku lub straty.
Średnia wielkość zyskownych transakcji oraz średniej wielkości handlu utraty
Umieścić wszystkie swoje zwycięskie zawody (w kleszcze, punktów, pestek lub dolarach) na dzień, tydzień lub miesiąc, a następnie podzielić przez sumę całkowitej liczby transakcji. Wynik pokazuje średni rozmiar swojego lukratywny kontrakt.
Umieścić wszystkie swoje transakcje przegrane na dzień, tydzień lub miesiąc, a następnie podzielenie sumy przez łączną liczbę transakcji przegranej. Wynik pokazuje średni rozmiar Twoich transakcji przegranej.
Większość przedsiębiorców chce średniej wielkości transakcji była większa niż średnia wielkość straty. Ale to niekoniecznie.
Jeżeli średnia wartość transakcji jest większa niż średnia pozytywny negatywny, handel może być opłacalna nawet przy niskim stosunku transakcji zyskownych i nieopłacalne. Jeżeli średnia strata jest większa niż średni zysk, to trzeba wyższy współczynnik transakcji zyskownych i nierentownych do handlu była opłacalna.
Stosunek transakcji dochodowych i niedochodowych a średnia wielkość transakcji pozytywnych i negatywnych - te dwa parametry powinny być stosowane razem w celu określenia, jak opłacalne system handlu.
Oczekiwanie
Oczekiwanie matematyczny jest obliczana w następujący sposób:
(% Wygrywające x średniej wielkości zyskiem handlu) - (% utraty transakcji x średnia wielkość handlu utraty)
Tutaj odsetek zyskownych transakcji - liczba wygrywające podzielonych przez całkowitą liczbę transakcji dokonywanych przez pewien okres czasu. W związku z tym odsetek utraty transakcji - liczba transakcji przegranej, podzielona przez całkowitą liczbę transakcji dokonywanych przez pewien okres czasu.
Oczekiwanie matematyczny musi być dodatnia, w przeciwnym razie system będzie tracić pieniądze. Na przykład, jeśli jakiś system handlu ma oczekiwania 15 centów, co oznacza, że przedsiębiorca może zarobić średnio (o dużej liczbie transakcji), 15 centów za każdą transakcję. To nie znaczy, że każda transakcja przyniesie mu 15 centów zysku. Ale przeciętny zwrot z każdej transakcji, obliczona na podstawie statystyk handlowych, będzie około 15 centów za transakcję.
Najkorzystniejsze i najgorszy interes
Najgorzej sprawa - jeden, który doprowadził do największego rachunku handlowym strat (zazwyczaj w ciągu jednego roku). Zazwyczaj najlepiej jest uważany jako procent kapitałów własnych na rachunku handlowym w momencie zawarcia transakcji.
Najlepsza oferta - jest to największy opłaca handel w ciągu roku. Jest także najlepiej oglądać w procentach.
Duży Spadek po transakcji jest często dowody problem z zarządzaniem ryzykiem. Być może wielkość pozycji była zbyt duża lub zbyt przedsiębiorca zaufany wiadomości lub nie może opuścić stanowisko w odpowiednim czasie stop-loss.
Jako zasadę, że najlepszą ofertę ma być większy niż najgorsze. To znaczy, że przedsiębiorca stara się ograniczyć ryzyko i wie, jak skorzystać z dobrej okazji.
Musimy starać się za wszelką cenę unikać dużych wypłat w wyniku jednej transakcji. Dzień przedsiębiorców często i szybko iz pozycjach. Nie ma potrzeby, aby przetrzymywać zasadniczo przegranej pozycji.
Ryzyko bankructwa
Na przykład, to liczy się jako system pracy w przeszłości (na podstawie kryteriów omówionych powyżej) i określa prawdopodobieństwo utraty 10%, 20%, 30%, etc. na tym koncie.
Dobry system powinien mieć bardzo niskie ryzyko bankructwa. Prawdopodobieństwo poniżej 2% utraty 10% salda rachunku można uznać za dobre. Sugeruje to, że każda transakcja jest związana z bardzo niskim ryzykiem, ale szanse na uzyskanie dużo transakcji tracąc z rzędu jest bardzo niska. Idealnie, ryzyko utraty 30% lub więcej salda rachunku powinna być mniejsza niż 0, 01%. Jeśli ryzyko utraty 30% bliskim zera, ryzyko bankructwa (czyli utrata 100% rachunku) jest praktycznie zerowy.
Wnioski
Statystyki pomóc analizować system handlu i zobaczyć swoje mocne i słabe strony. Aby zrozumieć, jak działa dobry czy zły system, trzeba więcej niż jeden wskaźnik statystyczny. Im dłuższy okres czasu, a im większa liczba transakcji zaangażowanych w analizie, tym lepiej. Statystyki obliczane na podstawie kilku dni lub kilku transakcji, nie mówi o niczym, ponieważ wyniki mogą być przypadkowy charakter. Statystyki obliczane na podstawie setek lub tysięcy transakcji będzie znacznie bardziej wiarygodne. Dowiedz się, jak zrobić dobry zysk na transakcji dodatnich i zminimalizować straty w jak największym stopniu w ujemnym mogą być kursy dla handlowców z firmy United Traders.
