Segregate 0s and 1s in an array | GeeksforGeeks Wideo:
<h2>Segregate 0s and 1s in an array | GeeksforGeeks</h2>
<h2>Segregate 0s and 1s in an array | GeeksforGeeks</h2>
Komponent zmienność w modelu wyceny opcji mierzy oczekiwany zakres wahań w opcji na akcje w oparciu o pewien okres czasu. Miarą zmienności jest odchylenie standardowe od zmian cen akcji dla różnych przedziałów czasowych (dzienne, tygodniowe, miesięczne, 3-Yoh miesięczne, półroczne, roczne). Im bardziej lotny instrumentem w sercu opcji, tym wyższy koszt opcji. Jest to bardzo Wyżne elementem codziennych transakcji i najbardziej nieprzewidywalne. Model wyceny wykorzystuje implikowana zmienność (zmienność implikowana) akcji. Jest to jedyna zmienna w celu obliczenia premii opcyjnej, więc jest ona obliczana w ostateczności, gdy inne składniki cenowe zostały już uwzględnione. Wskaźnik zmiany ceny opcji w zależności od zmian w domniemanej zmienności opcji zapasów na podstawie Vega (Vega). Zmienność nie tylko wpływają na wartość premii opcyjnej, ale to odzwierciedla charakter samego rynku. Jednym z najbardziej popularnych wskaźników zmienności amerykańskiej giełdzie - indeks VIX (LOTNOŚCI S & P 500). Nieulotnej rynek lub płaskie (Flat) na rynku określa minimalną wartość wskaźnika. W tym okresie czasu są minimalne zmiany cen akcji, spadek zmienności, aw konsekwencji spadek premii opcyjnej. Indeks S & P 500 (Standard & Poor 500) o nazwie barometr gospodarki USA, ponieważ w jego kosz składa się z 500 wybranych zapasów USA z sektorów przemysłowych i technologicznych działalności o największej kapitalizacji. VIX, co odzwierciedla zmienność S & P 500, jest zatem najczęściej wyraźnie wyznacznikiem zmienności giełdzie USA. VIX Indeks jest zależny od kierunku S i P 500. Ruch ten jest szczególnie silna zależność przejawia się po raz ostatni recesja 2008.
Porównując dwa wykresy wyraźnie prześledzić feedback Mezhuyev dwa wskaźniki cen. Gdy wzrost cen S & P 500 spada VIX, a wraz z nią i zmienność większości akcji na giełdzie. Odwrotnie, wzrost VIX zazwyczaj rozpoczyna się w S & P 500 spadku, co prowadzi do wzrostu wahań w akcji i opcji nagród. Opierając się na danych historycznych aktywów bazowych i zmienność stworzył wiele testów technicznych, dzięki którym przedsiębiorcy budują ich taktyka działa w różnych okresach czasowych. Na przykład, przewidując wzrost przedsiębiorcę rynku otwiera krótkie pozycje opcyjne (otwarcie sprzedać), tym samym zdobywając spadkiem volatilnochti. I vice versa - na rynku spada otwarte długie pozycje opcji kupna (BO), zdobywając coraz większą zmienność. Więcej informacji można znaleźć na stronie option-investment.ru w „Opcje dla początkujących spekulantów”.
