Cofać z powrotem do średniej - praktyka

Anonim

Co może być głównym, statystycznie istotny, cechy jednostkowe rynku? Niezależnie od rodzaju transakcji (opcje binarne, Forex, rynki akcji, futures, etc.), niezależnie od rodzaju aktywów (waluty, akcje, indeksy, surowce), możemy mówić o jednej regule - rynek nigdy nie porusza się w tym samym kierunku. Jego ruchy są zawsze oscylacyjny. To właśnie na tym obiekcie i zbudował „regresji do średniej.”

Co to jest regresja do średniej wartości

Cofać z powrotem do średniej - to statystyki, które wskazuje, że osiągnięto dodatnie (ujemne) wysokość są nadzwyczajne. W rezultacie - możemy spodziewać się wycofywania do wartości średnich.

Prawo to nie jest finansową lub rynku. Ma ona zastosowanie do wszystkich gałęzi przemysłu. Weźmy na demonstracyjnym sportu. Jeśli zespół spędza wiele udanych gier teraz, to jest prawdopodobne, że w przyszłości będą one mniej udanych gier. jest zawyżona i regresja do średniej. Najlepiej nie finansować demonstracja odbyła się w 2016 roku w angielskim futbolu. Klub „Leicester”, który w swojej historii ponad 10 miejsc w mistrzostwach nie wymyślić, zdobył mistrzostwo. Ale w następnym sezonie wrócił do zwykle widzimy uroven.Opyat zawyżoną i regresji. Chociaż pod względem tego, co mówimy „guru finansowych”, które były narodziny nowego trendu..

Zastosowanie w świecie finansów

Podobne przykłady można znaleźć w świecie finansów. Na przykład, jeśli na rynku (aktywów) są bardzo duże zapotrzebowanie - w przyszłym roku prawdopodobnie spadnie w tej działalności. Nieważne, jak silny był trend, prędzej czy później okaże w przeciwnym ruchu lub silnej korekty. Oto przykład żywej wykresie.

I dotyczy to każdego rynku i każdy z jej elementów. Jeśli jakakolwiek opcja (futures, akcja) ma bardzo niski koszt, to jest prawdopodobne, że on po prostu lekceważyć i ma statystycznego prawdopodobieństwa dokonania regresu w kierunku wzrostu. Podobnie jest w przypadku składnika aktywów, który każdy chce sprzedać, a które nagle wzrosła cytaty - najprawdopodobniej będą czekać na regresji, ale tym razem w kierunku obniżenia ceny.

Jak regresji mogą być wykorzystane na rynku Forex i opcje binarne

Na nauce często podnoszą kwestię regresu na rynku, ponieważ Wash skromnym zdaniem jest podstawową rzeczą jest, aby nauczyć się każdy przedsiębiorca. Ale pytanie teraz nie chodzi o to, ale co zauważyłem zaskakujący wzór - 90-95% przedsiębiorców jest krótki wzrok. Wyglądają w obecnej sytuacji, przynajmniej przez kilka świec tam iz powrotem. Ale to nie jest handel. To szczęście, szczęście, przypadek, ale.. Nic nie handlować. W końcu, dlaczego te same 90-95% przedsiębiorców stracić? Nie mówię, że to jest tylko regresja rynku, ale jest to jeden z czynników. Jeśli nie brać pod uwagę - zamienić się w sposób losowy, a prędzej czy później zostaną połączone.

PAMM-kont Signalist i jeż z nimi

Teraz kilka słów o praktyce. Wszystkie podmioty szukasz Signalist sygnałów analityków, kont PAMM, i tak dalej. Co oni zwrócić uwagę? Sygnały rentowności/handel. Im wyższa lepszych. I w forex jest zjawiskiem doprowadzony do obłędu - dać ocenił na 1 tydzień. Ale to nie była statystycznie istotna wartość. Przykład. Są przedsiębiorcy, którzy w ostatnim tygodniu jest rentowność + 450% depozytu. On na czele listy, a wszyscy chcą, aby subskrybować. A wszystko razem przelewa pieniądze. Dlaczego? Tak, bo to teryder mogą handlować rok z wartością średnią rentowność można ustawić tygodniowy depozyt $ -100. Tj indeksie 450 jest na wartościach wskaźnika, po czym następuje cofanie.

Pamiętaj, co Buffett? Zawsze kupić aktywa niedoceniane i kupować drogie. Ten prosty sekret sukcesu.

Oto przykład z naszych sygnałów transakcyjnych. Na początku każdego dnia robię plan dla statystyk handlu Porównując wyniki za cały okres (około 2 lat), a wyniki z poprzedniego dnia, a więc na każdej strategii. Oto jak wygląda dziś strategię №2.

Rozważy 3 opcje:

  1. AUDUSD. Podczas całego okresu opłacalności 1 iskry wynosi 53%. Do ostatniego dnia o 33%. Wnioski - rentowność niedoceniany. Mogę łatwo handlować na takich sygnałów.
  2. USDJPY. W ciągu całego okresu rentowność 1 czopku wynosi 56%, a w ostatnim dniu - 75%. Wniosek - sygnały wczoraj aktywów pracowali bardzo dobrze. Czekamy na regresji do średniej, więc nie sprzedać za aktywa (jako opcja handlu w kierunku przeciwnym sygnału).
  3. USDCAD. Rentowność na cały okres świecy 1 wynosi 51%, a dla ostatniego dnia o 50%. Podsumowując - dane porównywalne, aktywo nie nagłe skoki pod względem rentowności. Jeśli handel wyłącznie na regresji - na USDCAD bilansu handlowego i nie może być.

Ta sytuacja 3, drugi nie może być. Oto jak te 3 atutem patrzę na 1700 godzin pracy.

Sygnał AUDUSD na 3 (66% zysku), zarobiłem w sygnale USDJPY nie było (odpowiednio, mój wniosek na tej pary będzie przejść do następnego dnia) i USDCAD na wszystkich stabilnych 50%, ale mamy ten składnik nie został dotknięty przez regresję. W rezultacie rentowność mój 1 strategii i aktywów na dzień było 66%. I takie strategie mają 3 Aktywa 12.

Wnioski

Cofać z powrotem do wartości średniej jest jednym z kluczowych instrumentów przedsiębiorcy. Bez niej handlować z zyskiem, nie można kiedykolwiek.