Cykle Rynek: odwrócenie trendu kanał i

Anonim

Istnieje wiele podejść i metod określania cykli rynkowych, ale tylko kilka metod są w stanie zidentyfikować ich bardzo dobrze. W niniejszej pracy metoda jest uważana w jakiej kanały trendu są używane, aby znaleźć początek i koniec cyklu. Dobrym przykładem na parze EURUSD, ale to nie znaczy, że metoda działa tylko na rynku walutowym, może on być stosowany w handlu szeroką gamę instrumentów finansowych.

Mieszać w kanale cenowym

Figura 1

Niech najpierw spojrzeć na wykres na rysunku 1, który wykazuje tendencję wzrostową w 30 minut ramy czasowe dla pary EURUSD. Jeśli staramy się wyciągnąć na tym wykresie linia trendu lub kanału trendu, może być rozczarowany. Może się okazać, że aby zbudować kanał, obejmujące cały okres wyświetlany na wykresie, jest to niemożliwe. Jeśli linia trendu rozpocznie się z początkiem gwałtownego ruchu w górę korekty uczyni swoją drogę i będzie obserwowany długich odcinków lokalnym zasięgu. Do budowy linii trendu i kanałów, można użyć inny typ wykresu.

Figura 2

Figura 2 jest wykresem zakres pipsovyh 10 barów eurusd w tym samym okresie czasu, jak na figurze 1. Obszar, w którym rozpoczyna się wykres, dolny koniec poprzedniej korekcji. Z tego niska, górna 2 nastąpiła korekta typu 1-2-3. Po to został następnie korekty spadkowej, oraz nowy podnoszącej się, dno jest wyższa niż poprzednie. Z tego punktu wyjścia, możemy narysować niebieską linię trendu wzrostowego. Ma umiarkowany stok, która może być utrzymywana przez długi okres czasu. W celu skonstruowania kanału można wyciągnąć równolegle do czerwonego linii rozciągającej się w poprzek górnej 2. Należy pamiętać, jedną podstawową zasadę trend wzrostowy, aż każdy kolejny dole oraz wartość szczytową.

Po górnej 2 widzimy górze powyżej, pozwala wyciągnąć nową linię równoległą 3, rozszerzający się kanał. Podobnie, kolejny wyższy pik na kanale 4, rozpościera się dalej. W rzeczywistości, kanał jest obecnie dość szeroka, ponieważ ruch w kierunku dna zbliża się do wsparcia w ostatniej niskie. Zatem mogę rzutować górną część kanału dalej w przyszłość.

Po raz kolejny, kolejny, wyższy wierzchołek, poza granice kanału, ale korekta odbywa się w Canal Zone. Jeżeli cena przebija ostatniego poziomu wsparcia w poprzednim niski, wskazany przez zieloną linię poziomą 5, byłoby zamknąć interes. Tak się nie stało, a ruch w górę została wznowiona przez aktualizację górny poziom. To było po znacznej korekty, ale też, znalazła wsparcie w ostatniej nisko, wskazany przez zieloną linią 6. Cena nadal poruszać się w górę i osiągnął nowy szczyt, który jest tylko ułamek punktu więcej niż w poprzednim, a następnie odsunął, tworząc wyższy niż poprzedni poziom. Ten nowy lokalny wysoki mógłby służyć jako sygnał możliwej bliskości końca ruchu trendu. Dlatego narysować linię trendu wzrostowego strome, w tym przypadku - to brązowa linia 7, który ma teraz trzy punkty podparcia.

Utworzone trzy piki, ale w tym momencie staje się jasne, że istnieje silny opór na poziomie czerwonej linii 8. Wreszcie, gdy cena zamknięcia na 9 spadnie poniżej brązowego linii trendu, to najlepiej, aby zamknąć interes i podjąć zysku. Jest prawdopodobne, że cena osiągnie koniec cyklu wzrostowego.

Zastosowanie Andrews Pitchfork

Alan Andrews Hall znany jest za to, że stworzył metodę zwaną Andrews' Pitchfork. Opisuje go jako metodę linii środkowej.

Zastosowanie tej metody jest środkowa linia opiera się na idei Isaaka Nyutona i Roger Babson, w tym na trzecim prawem Newtona - dla każdego działania jest równa i przeciwna reakcja.

Figura 3

Na Figurze 3, i dał przykład jak sporządzone z widłami. Pierwszy punkt odniesienia dla środkowego widełek linii kiedy ruch w górę lub w dół, to średni punkt korekcji pomiędzy 2 i 3. Po drugie - poprzedni wysoki lub niski, jest oznaczony za pomocą oznaczenia liczbowego 1. Średnia linia 4 jest prowadzona przez te dwa punkty wyjściowe.

Cena powróci do linii środkowej przez około 80% czasu. Jeśli cena nie spełnia touch do środkowej linii, to idzie w przeciwnym kierunku, mijając punkt zwrotny 2, który został użyty do budowy linii środkowej. Co do zasady, cena cofa się wokół linii środkowej. Po powrocie cen do środkowej linii, często jest to jakiś czas unosi się wokół niej przed udaniem się w nowym kierunku.

(5 i 6), które są równoległe do środkowej i wysiadania 2 i 3. W ten sposób uzyskane linie równoległe powyżej i poniżej przeciętnej obliczania i rysowanie linii środkowej Andrews dodano dwie dodatkowe linie.

Te trzy linie są nazywane Andrews' Pitchfork. Cena jest zazwyczaj, gdy porusza się wewnątrz widełek kanałów, jak również w przypadku kanału trendu. Podobne do kanałów trendu, cena znajduje oparcie i odporność na dolnych i górnych granic widełek kanałów. Kiedy cena wychodzi z tego kanału, trzeba spojrzeć na okazję do stworzenia nowego kanału.

Andrews' Pitchfork kanał cena

Figura 4

Rysunek 4 przedstawia wykres przedstawiający 10-pipsovyh bary zakres dla EURUSD w tym samym czasie, jak pokazano na rysunku 2. Zamiast budowy linii trendu i kanałów trendu, będę budować w górę kanał windy. Widły są zbudowane na podstawie tego, co jawi się nam jako ostatniej fali korekty 1-2-3, a przed jej niską temperaturę. Jeśli wyciągnąć widły gdy otwarta pozycja w Long w terminie wskazanym przez zieloną strzałką, a gdy pojawia się nowa wysoko nad poprzedniego, a następnie pojawi się kanał z akceptowalny kąt odpowiadający ruch cen w tej chwili.

Cena pięknie utrzymane w kanale aż pęknie przez część dolna (czerwona strzałka) i zamyka się poniżej dolnej linii kanału. Jest w pobliżu punktu sprzedaży, którego stwierdzono, kiedy budynek zwykłych kanałów na Figurze 2. Metody konstrukcji wspierających i odporność na liniach, stosowanych do zwykłych kanałów na figurze 2, mogą również być stosowane do widełek kanałów.

Cykle na rynku "ruch - rollback"

Przewidzieć przyszłe cykle giełdowe próbowało wielu. Istnieje wiele podejść do tego problemu, jednym z najczęstszych - przedłużeń czasowych Fibonacciego. Metoda ta została przetestowana w różnych okolicznościach, ale bez większych sukcesów. Jednak najlepszą metodą stwierdzono „Ruch - działanie wstecz. ” Ważnym punktem tego sposobu jest możliwość łączenia się z wykresami, zakres prętów (figura 5). Może to przyczynić się do lepszej identyfikacji cykle rynkowe. Metoda „Movement - rollback” jest najlepiej stosować, gdy cena jest zbliżona do projekcji ceny docelowej. W ten sposób można sprawdzić, czy jest to tymczasowy cykl projekcji.Jeśli oba cele są takie same, to wzmocnić zaufanie do decyzji - podejmuje zysk lub otworzyć nową ofertę.

Figura 5

Na rysunku 5 przedstawiono wykres indeksu S & P 500. Widzimy, jak po wzrostowej fali 1 i fala 2 korekty, zaczyna rośnie fala 3. Teraz możemy stworzyć projekcję Fibonacciego dla przyszłych celów cenowych, używając szczyt fali 1 i początek fali 1. Pierwszy docelowe - 1643 (161, 8%), a drugi - 1654 (261,8%).

Teraz o cyklach. dolny punkt na początku fali 1 jako pierwszych znaków służących do występu cyklu rowka (0%). Jako drugi znak (100%) Używam najnowszy wysoka lub niska, w poprzedniej historii pierwszego punktu. Jest punktem wyjścia do ruchu, który automatycznie tworzy występ Fibonacciego do punktu docelowego w przyszłości na poziomie 110, 1% i 223,1%.

Gdy cena osiągnie cenę Fibonacciego pierwszy występ w całym 1643 roku, widzimy, że jest blisko do rynku docelowego pierwszego cyklu. Mówi, że w tym momencie są prawdopodobnie niektóre korekty. Po korekcie ceny w dalszym ciągu, aby przejść do następnego poziomu Fibonacciego w 1654 roku po raz kolejny widzimy, że osiągnięcie tego ceny docelowej jest blisko drugiego prognozowanych cyklu rynkowego. Nawet patrząc w obszarze pomiędzy pików A, B i C, to można zauważyć, że projekcja w ruchu od punktu A do punktu B zapewnia przyszłym cyklu w reakcji C, to znaczy w punkcie, który jest celem Fibonacciego.

Figura 6

Pokazano na rysunkach konstrukcyjnych wykonanych przy użyciu wbudowanych NinjaTrader 7 rozszerzeń czasowych Fibonacciego. W jednej zmianie konfiguracji została wykonana: w oknie ustawień używane ustawienia pokazane na rysunku 6. stworzony OFF do 0% przy użyciu szarą linię pionową. A następnie - jasnozielony korekta linia do -111%, zielona linia to druga korekta do -342%, linia pomarańczowo-czerwony trzeciej korekcie -342%, a fioletowa linia jest ostatnia korekta do -467%. Ostatni wiersz jest niebieska linia ruchu na poziomie 100%.

Teraz stosuje się te czasowe rozszerzenie tego samego schematu, który został wykorzystany jako przykład cykli czasowych stóp widelec kanały (Figury 2 i 4). Wyniki są przedstawione na Figurze 7.

Figura 7

Najpierw musimy zbudować projekcję przyszłych celów cenowych z wykorzystaniem projekcji Fibonacciego cen historycznych, wykorzystując niską rozruchu i dużym natężeniu ruchu przed sobą. Otwarcie transakcji w pobliżu Long 14: 45 daje nam cenę docelową na poziomie 1.3677 (100%), 1,3713 (161,8%) i 1.3772 (261,8%).

Następnie należy utworzyć tymczasowy ekspansję. Punktem wyjściowym - jest niski na początku ruchu wzrostowego. Ponieważ ruch punktu może być każdy wysoki lub niski, który to punkt zwrotny i poprzedni punkt wyjścia. Być może trzeba dostosować kreski dalszych ruchów cenowych w celu lepszego zdefiniowania celów.

Jeśli punkt zerowy jest na niskim poziomie, kolejny niski punkt przed jej woli, co do zasady, najbardziej nadaje się do znaku 100%. Podobnie, jeżeli punkt zero w punkcie cześć, jeszcze przed to jest wysoka, zazwyczaj dobrze jest wskazują na 100%. Dotychczasowy znak nie powinien być zbyt blisko lub zbyt daleko. Jeśli uważasz, że masz nowy i ważnym punktem jest niska lub wysoka, można go używać jako nowy punkt wyjścia.

Figura 7 jest wykorzystany w 100% znak, który znajduje się w stosunkowo małej przedostatni zero, niski, ponieważ ta ostatnia jest umieszczona zbyt blisko. Reakcje występ są automatycznie skonstruowana na podstawie warunków przepływu odniesienia. Cena osiągnięciu pierwszego celu, łamiąc stopy 100% występ Cena Fibonacciego, który jest zbliżony do czasu pierwszego na około projekcji 111%. Cena nadal poruszać się w górę i osiągnął cel 161, 8%. Ponownie, punkt ten znajduje się blisko drugiej korekty do 223%. Nie zatrzymując się na to, cena nadal rosły do ​​docelowego poziomu 261,8%, co prawie odpowiada projekcji korygującego do 342%. Na poziomie około 467% korekty projekcji można powiedzieć, że istnieje podwójny top na tym poziomie cenowym.

Cykle przewidywanie

Jak stosuje się w tym zakresie sposobem wykres zbiorczych, to nie ma ustalonej osi czasu. Możemy zobaczyć projekcję przyszłych korekt, ale nie wiem, kiedy to się stanie. Tylko zbliża się znacznik czasu cyklu cel, będziemy w stanie określić czasu rzeczywistego. Nie jest to wada, ponieważ gdy cena osiągnie znacznik celu, chcemy, aby to wydarzenie zbiegło się z czasem cyklu docelowego stempel, który będzie potwierdzeniem zakończenia cyklu mniejszym lub większym rynku i rozpocząć nowy.