Wskaźnik MACD - wszystko, co chcielibyście wiedzieć o instrumentach klasycznych

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Witam, koledzy forex.

Spójrzmy prawdzie w oczy - wielu z nas szuka „tego samego Graala”. Za każdym razem pobierając konkretnego wskaźnika lub strategii w nas promyk nadziei, ale małe „co jeśli?”. Jeśli pamiętacie, „Alchemik” Coelho, bogactwo jest często niezbędne, aby szukać pod nosem. W naszym przypadku - w samym terminalu.

Dziś mówimy o klasycznej wskaźnika MACD: analizować jej strukturę, zidentyfikować główne wnioski taktyczne, w tym niejasne i starać się zrozumieć tajemnicę długowieczności (aw rzeczywistości jest to prawie 40 lat) z tego instrumentu.

Każdy wie, że wskaźniki trendu są przeznaczone, w rzeczywistości, aby pracować w trend, a tam są oscylatory, które działa najlepiej w mieszkaniu. Wskaźnik, który będziemy rozmawiać dzisiaj - MACD tendencja oscylator. Pełna nazwa - trading metoda konwergencji rozbieżność średnich ruchomych (Moving Average Convergence / Rozbieżność metody handlu), wymawiane "Hey Em Cu Di" i nie ma nic wspólnego z McDonalda.

wskaźnik funkcje

Platforma: dowolny

pary walutowe: Bez znaczenia

Realizacji: każdy, korzystnie powyżej H1

Godziny handlu: przez całą dobę

Typ wskaźnika: klasyczny oscylator trendu

Zalecana DC: Alpari, Exness, InstaForex

Historia wystąpienia

MACD pokazuje nam dokładnie, co zostało powiedziane w jego imieniu - zakres, w którym zbiegały się lub odbiega na wykresie średnie kroczące. Wskaźnik ten został opracowany przez słynnego New York przedsiębiorcy Gerald Appel w 1979 roku do analizy rynku akcji, a następnie, jak to często bywa, jest przeniesione do innych rynków finansowych, w tym Forex. Głównym powodem popularności wskaźnika MACD jest to, że nie dostarczają wiele przydatnych informacji na temat rynku, jednocześnie łącząc cech i tendencji wskaźnika i oscylator. Wskaźnik Autor Gerald Appel, jest także autorem kilku książek, takich jak «Winning Marker System: 83 sposobów na pokonanie rynku», «systemy obrotu giełdowego» «Nowe kierunki w analizie technicznej» i innych, a także publikuje swoje własne Newsletter «Systemy a prognozy ».

Obliczenie wskaźnika MACD

MACD wykorzystuje w obliczeniach dla trzech średnich ruchomych, chociaż wykres widzimy, tylko dwa - wartość średniej długości poruszającego jest odejmowany od krótszy, wówczas różnica ponownie zostaje wygładzona. Dlaczego tak dużo wygładzania? Dlaczego muszę coś wygładzić? Odpowiedź jest oczywista - wystarczy spojrzeć na wykresy cen. Czasami „las za drzewami widać”, a zwłaszcza, gdy ceny drgały z wielu nowości, trudno jest prześledzić prawdziwą tendencję, aby zrozumieć, gdzie wszystkie te same ruchy cenowe. Wygładzanie usuwa wszystkie te szarpnięcia i zwodniczych manewrów, pozostawiając jedynie ogólny kierunek cen. Cóż, cena za antyaliasingu są tyle sygnałów. Jeśli handel trend jest dobrą rzeczą - wyeliminować wszystkie fałszywe ruchy i dźwięki, ale skalpowanie, oczywiście, jest nie do przyjęcia - dopóki nie jesteś gotowy, aby wejść przychodzi czas wyjścia. Tak więc, budowa wskaźnika MACD jest używany jak podwójnym wygładzaniem, co gwarantuje - gdy MACD poszedł w dół, więc zrobiłem zmianę trendu.

Wskaźnik MACD jest zasysane „w piwnicy” w terminalu, a także wszystkich oscylatorów. Oryginalny wskaźnik zaproponowany przez autora wyglądać dwóch średnich ruchomych, a przecięcie które dają sygnały do działania:

Następnie, jedna z linii była przedstawiana jako histogram (odcinki i kolumn, oscylując wokół zera). Jest to nowoczesna forma wskaźnika MACD i widzisz w terminalu:

Tak, MACD po prostu oblicza różnicę między szybkimi i wolnymi średnie ruchome. Gdy MACD jest powyżej zera, oznacza to, że średnia szybciej poruszający się powyżej powolny. Gdy poniżej zera - szybko zwolnić poniżej. W związku z tym wzrost MACD wskazuje zwiększenie uparty tendencję, upadek - niedźwiedzia.

Teraz rzućmy okiem na formuły obliczeniowej MACD. Pierwszą rzeczą, którą musimy przygotować dwie wykładnicze średnie ruchome - długie i krótkie, a następnie znaleźć ich różnicę:

MACD = EMA (CLOSE PL) -EMA (CLOSE PS), przy czym

EMA jest wykładnicza średnia ruchoma

PL i PS - długie i krótkie okresy wykładniczej średniej kroczącej

Jest to linia, która budujemy nowoczesną wersję MACD zobaczyć jak histogram. To się nazywa szybka linia MACD od czasu, gdy była jeszcze linia.

Następnym krokiem jest obliczenie linii sygnału jako prosty średniej kroczącej z góry obliczyć różnicę między dwoma wykładniczymi średnie kroczące:

Sygnał = SMA (MACD, PA), przy czym

SMA - Proste Moving Average

Pa - pomiędzy linią sygnału wskaźnika.

Okazało się, że ten sam czerwona linia na wykresie. Nazywa się powolny linia lub linia MACD sygnał.

Również często określane tzw MACD histogram. To nie to samo, co rzeczywiście opisane powyżej wskaźnika MACD. Histogram - różnica pomiędzy linią MACD oraz wartości sygnału, to jest:

MACDHistogram = MACD - Sygnał:

Nie widziałem go użyć histogramu MACD oraz w terminalu, nie będzie go znaleźć. Ale jeśli nagle spotkać gdzieś w literaturze analizy histogramu MACD technicznej nie jest mylone ze wskaźnika MACD.

ustawienia

Cztery parametry wskaźnika - okres średniej ruchomej powolny, okres szybkiego ruchomej średniej, średniej ruchomej okres sygnału i obliczyć cenę.

Co do zasady, okresy brane są 12, 26 i 9, a cena za obliczeniach - zamknięcie świecy. To właśnie podczas takich okresów (12 i 26) Appel zaleca się dla chcących sprzedać. Dla kupujących autor zaleca się stosowanie 8 i 17. Ale stało się na giełdzie, i można bezpiecznie stosować standardowe okresy lub odebrać inne rynki.

Jak korzystać

Wskaźnik MACD jest najskuteczniejsza na rynku z szerokiego zakresu oscylacji. Idealne handlowym na wskaźniku gaśnie, gdy istnieje wyraźna tendencja. Jednocześnie w wąskim przedziale generuje znacznie mniej fałszywych alarmów niż inne wskaźniki trendu.

skrzyżowanie

Średnia ruchoma, jak powiedziałem, aby złagodzić wpływ przypadkowych wahań cen. Różnica dwóch średnich ruchomych wygładzić ceny jeszcze bardziej. W efekcie prowadzi to do tego, że MACD generuje mniej fałszywych sygnałów, ale właściwie opóźniony. Jednak MACD w wąskim przedziale zachowuje się znacznie lepiej niż po prostu przecięciu dwóch średnich ruchomych.

W przypadku korzystania z tego typu sygnału zakupu zostanie podjęta, gdy MACD histogram przecina linię sygnału w górę. jest odwrotnie do sprzedaży. Ten typ sygnału jest zrobione z dobrego trendu. Na przykład, w niedźwiedzi trend w sprzedaży są przekraczania linii sygnału wskaźnika MACD od góry do dołu, a wyjście z transakcji odbywa się w odwrotnej skrzyżowaniu. To jest wejście do transakcji występuje często po prostu na koniec retracement wobec trendu, a wyjście na początku jego objawów. Powyższy obraz przedstawia przykład skrzyżowania Handlu na MACD i linią sygnału. Tendencja ta jest określana przez klasycznych reguł - mamy lokalne maksimum i minimum lokalne. Kiedy nowa lokalne maksimum niższy niż poprzedni, możliwe jest, aby zmienić ten trend. Gdy poziom poprzedniego niskiego został uszkodzony, można było zakładać pojawienie się nowego trendu niedźwiedzi i zacząć czekać na sygnał do sprzedaży na wskaźniku MACD. Przed przerywania przepływu high-low (nowy rekord w końcu okazał się być wyższy niż poprzedni, który sygnalizuje ewentualne zmiany trendu lub na końcu), zrobiliśmy 4 transakcje, z których trzy spowodowało przyzwoity zysk i niewielką stratą.

oscylator

Jaka jest logika tego wskaźnika? MACD - jest różnicą dwóch średnich ruchomych, szybkich i powolnych. Szybkie przenoszenie charakteryzuje trendy krótkoterminowe i powolne - dłuższa metę. Im większa jest różnica między tymi ruchomymi średnich (wyższa lub niższa niż zero MACD histogram) rynek bardziej optymistyczne lub bearish. Istnieje coś takiego jak powrót do środku. Tak, wahania cen są zawsze zwracane do średniej ceny. W przypadku, gdy wahania cen wskaźnik MACD (lekko spłaszczone) to szybka średnia ruchoma i rzeczywista średnia cena - powolne. W związku z tym średnia szybko zawsze wraca do spowolnienia, a różnica średnich ruchomych zawsze powraca do zera. W tym przypadku, dalsze średnie zużycie, wyższe wzrasta lub spada poniżej wykresu, tym bardziej prawdopodobne, że ma się rozpocząć zbieżności, to znaczy przemieszczanie się histogram rozłożyć do zera.

Dlatego też, następującego typu sygnału ze wskaźnika - pojawienie się minimum i maksimum, które są wykorzystywane w taki sam sposób, jak w przypadku innych generatorów. Jedyny czas - MACD nie został zdefiniowany w poczet poziomów wykupienia i wyprzedania. Analizę przeprowadzono na oku. Na zdjęciu powyżej, to wizualnie określić poziom 0,0085 i uderzył go w harmonogramie. Jak można zauważyć, perekuplennosti przecięcia / poziom pereprodannosti w przeciwnym kierunku jest często punktem przegubu na koszty, a, a przynajmniej początek poprawy. To nie zawsze działa z wielką precyzją, jak na przykład podczas pracy z górnego poziomu w obrazie, ale jednak, to sygnał jest dużo bardziej niezawodny niż wiele innych oscylatorów. A w połączeniu z poziomem dokładności lub pracuje dokładność trendu zwiększa wielokrotnie.

Nawiasem mówiąc, jeśli istnieje tendencja, można użyć następującej sztuczki, w oparciu o opóźnieniu powolnego oscylatora. Już rozmawialiśmy o tym w artykule o Stochastic Oscillator. Chodzi o to, że po załamaniu z wykupienia / wyprzedania poziomów w przypadku ruchu trendu cen może długo nadal iść w tym samym kierunku, a oscylator - wywiesić poziomy. Na zdjęciu powyżej wyraźnie pokazuje dobrą tendencję wzrostową. Wprowadź dokonywany jest zakup na wskaźniku MACD przebicia pewien poziom, a wyjście z transakcji - po prostu przekraczania wskaźnika z linii sygnałowej. Zastosowanie zleceń oczekujących dokładniej uczynić wejść. Chodzi o to, że podniesienie poziomu powyżej linii zero, po prostu filtrować mniejsze skoki cen. Nasz poziom stempla tylko bardzo silny ruch, który bierzemy.

Pozycja w stosunku do linii zerowej

W obecności bardzo kierunkowe trendu całkiem dobrze się w jego kierunku prawo na szczyty i doliny. Ale co, jeśli trend nie jest jasne, ale ruchy są bardzo zmienne, w szerokim zakresie? Trzeba tylko wziąć pod uwagę pozycję wskaźnika w stosunku do linii zerowej. Na zdjęciu powyżej sygnały sprzedaży są brane podczas przekraczania linii MACD i sygnału powyżej poziomu ziemi, a do zakupu - poniżej. Oznacza to, że w rzeczywistości, połączyli dwa z powyższym podejściem - MACD wykorzystania jako wskaźnik wykorzystania i skrzyżowaniach. Jeśli wziąć sygnały wszystko przez tych zasad, jak wykazano powyżej, możliwe jest tylko taka szeroka gama zarobić przyzwoitą ilość punktów. W pierwszej transakcji sprzedaży nastąpiło w drugim zamknięciu transakcji sprzedaży, a ponieważ byliśmy poniżej linii zerowej, otwarcie sklepów. Trzeci punkt zamknięcia zakupu i ponownym otwarciu sprzedaży. I taki nieskomplikowany handlu przyniesie nam 16 transakcji, z których dwa są zamknięte do około zera, a reszta przyniesie zyski w rejonie dawnych 4500 punktów.

Można pójść o krok dalej i wykreślono MACD parę poziomów powyżej i poniżej zera do filtrowania drobnych wahań. W tym przypadku możliwe jest, aby wziąć tylko te transakcje wcześniej kieruje te poziomy, gdy sygnał do którego MACD. Oznacza to, że przecięcie nastąpiło powyżej lub poniżej tych poziomów lub blisko nich. W tym przypadku będziemy pełniej wykorzystać właściwości oscylatora MACD.

Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej efektywne wykorzystanie MACD jest możliwe w takich warunkach - gdy rynek nie jest w definicji trendu, a zatem fluktuacja jest wystarczająco duży.

rozbieżności

Jak przystało wszystkie oscylatory, MACD jest najsilniejszy sygnał - rozbieżność. W sprawie rodzajów rozbieżności i metod określania artykuł został napisany już w blogu, więc nie będę powtarzać. Z wyjątkiem powiedzieć, że jest to dywergencja wskaźnika MACD jest bardzo dokładna w porównaniu do innych oscylatorów.

Określenie dalszego krótkoterminowego trendu barów histogramu

Tak więc, na stanowiskach histogramie można określić kontynuacji obecnego trendu krótkoterminowego, a nawet budować na własność systemu wskaźnik ten prosty handlowego.

Bardzo często, gdy nowy szczyt tuż po przekroczeniu wskaźnika MACD zerowej, nie ma innej szczyt wyższy. Co do zasady, po upadku pierwszego piku ceny kontynuuje ruch albo włącza się natychmiast. Jeśli miejsce zleceń oczekujących na pierwszej świecy na wskaźniku MACD, który złamał jej poprzednią wysoka, można mieć całkiem zyskowny system handlu.

Dane techniczne analizy

Dokładne badanie histogramu rysowane wskaźnika MACD, można zobaczyć, że i figura to wyszło całkiem dobrze.

Na zdjęciu powyżej wyraźnie pokazuje, że stosowanie zasady opisanej w poprzednim akapicie, możliwe jest również w handlu z powodzeniem i klasyczne kształty, takie jak głowy i ramion, podwójnym dnem. Powyżej przedstawiono podwójne dno wskaźnik MACD. W rozbicie prawe ramię można ustawić zlecenie oczekujące (kupić tutaj) i podaj na początku nowego ruchu.

Dzielenie się z innymi wskaźnikami

Dzielenie się wskaźnik - zawsze jest dobrym pomysłem. Każde światło ma swoje mocne i słabe strony. Komputer będzie można budować jak najwięcej wskaźników na wykresie, jak chcesz. Spróbuj je połączyć. Oscylatory działa szczególnie dobrze w turbulentnym otoczeniu rynkowym i w ważnym punkcie zwrotnym, kiedy trend traci czasu. W może zrobić więcej szkody niż pomocy podczas silnego trendu w górę na oscylatorów rynkowych.

Sygnały generowane przez linie stochastycznych, zdarza się zbyt często pojawiają się zawodne, a wyłącznie za pomocą stochastycznych. MACD przecięcia rzadsze i bardziej niezawodny (ale zazwyczaj wolniejsze). Sposób na zwiększenie wartości obu wskaźników jest ich kombinacja. Dlaczego, na przykład, nie należy korzystać z następujących cech charakterystycznych dla systemu filtrującego trendu MACD jako stochastykę? Innymi słowy, należy wykonać następujące sygnały na przecięciach zakupu stochastycznych tylko gdy linie MACD ma pozytywny występ.

A może być również używany jako filtr o stochastycznym sygnały fluorescencyjne w tygodniu histogramu MACD. Będziesz korzystać sygnały kupna na wykresie dziennym stochastykę wejść na stronę zakupu tylko wtedy, gdy tygodniowy MACD Histogram jest dodatnia lub zwiększona. W tym zwyżkowy środowisku lepiej ignorować sygnały krótkoterminowe są bardziej wrażliwe Stochastics system sprzedaży.

korzyści MACD

MACD jedną z głównych zalet jest to, że zawiera składniki i tempa wskaźnikiem trendu. Jako wskaźnik trendu-po, to nie będzie zbyt długo, aby dać fałszywe informacje. Zastosowanie średnich ruchomych sprawia, że wskaźnik będzie śledzić ruchy instrumentu bazowego. Zamiast używać prostych średnich kroczących wykładnicze średnie ruchome, można było zmniejszyć opóźnienie.

Rozbieżność w MACD może być ważnym czynnikiem w prognozowaniu zmiany trendu. Negatywna dywergencja wskazują, że impuls bydła jest zmniejszona i jest możliwe, aby zmienić trend uparty do niedźwiedzi. Może on służyć jako pobudka dla handlowców, aby podjąć pewne zyski w długich pozycji lub do agresywnych handlowców rozważyć otwarcie krótkich pozycji.

wady MACD

Jedną z korzyści płynących z MACD może być też wadą. Średnie ruchome, zarówno proste, wykładniczy lub ważone są w tyle wskaźników. Chociaż MACD stanowi różnicę pomiędzy średnią ruchomą, to może jeszcze być opóźnienie w wyświetlaczu.

MACD nie jest szczególnie dobry do określania poziomów wykupienia i wyprzedania. Chociaż jest możliwe, aby określić poziom, które są tradycyjnie perekuplennost i pereprodannost, MACD nie górne i dolne granice, ograniczając jego ruch. MACD może nadal poruszać poza skrajnymi historycznych.

MACD oblicza absolutna nie względnej różnicy pomiędzy dwiema ruchomymi średnich. Jest ona obliczana przez odjęcie średniej ruchomej drugiej. Jeśli czas idzie w górę wartości, różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy dwoma ruchomymi średnimi wzrośnie. Dlatego trudno jest porównać poziom MACD przez długi okres czasu, szczególnie dla instrumentów, które rośnie wykładniczo.

wniosek

Ze względu na fakt, że wskaźnik MACD ma wskaźnik trendu i właściwości oraz właściwości oscylatora, jego zastosowanie w handlu mogą być bardzo elastyczne. Ogromna liczba systemów transakcyjnych stosowanych do generowania sygnałów ten wspaniały wskaźnik. Jednak, podobnie jak większość wskaźników stosowanych w handlu swoje sygnały bez dodatkowego filtrowania jest bardzo niebezpieczne i może prowadzić do drenażu konta. To jest - kolejny wielki narzędziem przedsiębiorcy bankowego i jak go używać - zależy od Ciebie. Użyj wskaźników mądrze, analizować i ważyć swoje decyzje, a na pewno sukces zawsze będzie Ci towarzyszyć.

wątek na forum (+ ponad 500 modów wskaźnik)

Z poważaniem, Dmitry aka Silentspec

TradeLikeaPro.ru