Klejenie futures tSLab: historyczne pobieranie danych niuanse

Anonim

Witam! Dzisiaj chcę przedstawić Ci stanowisko dotyczące sklejania danych historycznych dla TSLab.

Jak zapewne wiecie, biorę cytat ze strony internetowej brokera „Finam” iw zasadzie załadować minutę. Ponieważ podczas ładowania dużych odstępów czasu liczba minut jest bardzo duża, musisz przesyłać pliki raz w roku. Aby TSLab mógł ciągle przesyłać notowania bez przerw, pliki wynikowe muszą być sklejone.

Wszystko jest zrobione po prostu: otwiera się jeden plik, a dane z innych plików są kopiowane. W tym celu pomiń pierwszą linię z nazwą parametrów i wklej dane do końca pliku. Przykładem pełnej zrzucie poniżej:

Sprawdź wynik

Istnieją następujące zastrzeżenie: jak wiesz, są przedmiotem aktywnego obrotu kontraktów terminowych tylko 3 ostatnie miesiące jego życia, tak co 3 miesiące muszą trzymać się razem cytaty dla ciągłego przepływu danych.

" FINAM "także sam klei je, ale z wyprzedzeniem (zwykle w dziesiątej liczbie przed datą wygaśnięcia). W wyniku tego, że różne kontrakty są notowane na różnych poziomach, z klejem pojawia GEO:

W rzeczywistości podczas testowania algorytmu może wykorzystać ten GePe lub odwrotnie - scalić.

Ale w rzeczywistości nie było takiej luki na rynku. W związku z tym, dla dokładności testowania, zwykle nie obejmuje się takich okresów od testów.

Na dziś zadaj pytania w komentarzach i zapisz się do aktualizacji. Przy okazji, jest inny sposób ładowania cytatów, które będę analizować następnym razem. Wszystko co najlepsze!

P. S. Wczoraj opublikowałem notatkę o błędzie niapi, polecam ją przeczytać!