Jednym z najlepszych systemów zarządzania pieniędzmi w dzisiejszych forex i opcji binarnych jest model Kelly. Podobnie jak wiele innych modeli przyszło do rynku finansowego hazardu, gdzie podstawowe zasady zarządzania działaniami, pasji i pieniądze są bardzo podobne do tych, które trzeba zrobić każdy dzień przedsiębiorcy.
Kelly podstaw sposobu i wzorze
Kelly - inżynier, który w późnych latach 40-tych ubiegłego wieku był ściśle zaangażowany w pytaniach danych studiów na trasach międzynarodowych. Paradoksalnie, ale w tym procesie, hazard i rynki finansowe mają wiele wspólnego. Głównym podobieństwo - są one w dużej mierze opiera się na losowej natury, które powinny być brane pod uwagę.
Pierwszym i głównym Kelly formuła jest następująca:
F = 2 * P - 1. Modyfikacja tego równania F = P - Q, w którym
- F - optymalne frakcja stała handlu
- p - prawdopodobieństwo, że transakcja będzie opłacalna
- Q - prawdopodobieństwo, że transakcja jest nieopłacalne (P - 1)
Oba wzory podane powyżej są identyczne do tych samych rezultatów. Ważną cechą - ta formuła jest stosowana w przypadkach, gdy wielkość wygranej i przegranej są porównywalne. Aby zademonstrować prosty przykład, przy każdej transakcji, możemy stracić lub wygrać $ 1 $. 1 Na przykład, mamy strategię, która daje się 10 transakcji 6 opłacalne. W tym przypadku obliczenie będzie w następujący sposób:
P = (0, 6 * 2) - 1 = 1,2 - 1 = 0,2.
0, 2 - wartość jako procent depozytu, który może podjąć ryzyko.
Formuła ta jest często wykorzystywana w grach losowych, ale na rynkach finansowych rzadziej, ponieważ nie ma wyraźne odniesienie do faktu, że zyski i straty są zawsze równoważne. Znamiennym przykładem są opcje binarne. Średnio zyskownego handlu przynosi 80% i 100% tracą inwestycje na straty. Więc mamy wyraźną stronniczość, a jeśli używasz poprzedniej formuły, a jego obliczeń, wtedy wynik będzie fałszywy. W tym przypadku należy wprowadzić inną formułę, która na rynkach finansowych i na ogół używany:
F = ((b + 1) * P - 1) / B
Tutaj wprowadzamy nową zmienną „B” - stosunek zysku do straty. Spójrzmy na przykład. Mamy strategię dla opcji binarnych, co daje 60% zyskownych transakcji. Każda transakcja pozwala zarobić 0, 8 dolara, podczas gdy w przypadku utraty tracimy 1,0 dolara. Następnie B = 0,8 / 1,0 = 0,8. Podstawowym obliczenie wygląda następująco:
F = ((0, 8 + 1) * 0,6 - 1) / 0,8 = (1,8 * 0,6 - 1) 0,8 = 0,08 / 0,8 = 0,1.
Ponownie, to będzie działać, jeśli numery są stałe i strategia ma wyraźny procent rentowności i wskaźników finansowych zysków i strat. Należy pamiętać, że rynek nie jest tak prosta, a czasami te dane mogą się różnić (zwłaszcza zysku), więc wyliczenie powinno być przeprowadzone z obu przeciętny lub najgorszy.
Jak być na forex?
HPR = 1 + F * (-Escrow/największe straty).
Na podstawie tego wzoru oblicza TWR indeksu, który jest sumą wszystkich transakcji w HPR. Następnie określa G geometryczną wartość średnią TWR. Najważniejszą zmienną jest formuła „--The” - określa zysk lub stratę na danej transakcji, z przeciwnym znakiem. Jeśli mamy dochód - umieścić „-” jeśli strata - umieścić znak „+”.
Na podstawie tych danych możliwe jest, aby wybrać optymalne F, który pozwoli dokonać właściwego kroku z gwarancją wysokiej marży zysku. Innymi słowy, z takim modelu Qilya może sprawić, że większość jej strategii i depozytu. Wybór wartości odbywa się w zakresie roboczym od 0, 01 do 1,0. Ogólny schemat działania jest następująca:
- Zbierz pełną historię obrotu analizowanych strategii.
- F brute force wyszukiwania dla optymalnych wartości od 0, 01 do 1,0. Idealna wartość jest najwyższy wynik TWR.
- Po tym jest średnią geometryczną, która pozwala na porównanie strategii z innymi i zdecydujesz się skorzystać.
Jeśli mówimy o przeniesienie tych wskaźników w wartości pieniężnej, to nie jest również bardzo proste. Na przykład, mamy strategię, która daje maksymalną stratę w wysokości 100 $. Optymalne F, na podstawie wyników obliczeń wynosiła 0, 25. Następnie -100 / 0,25 = 400. Jeśli przełożyć je na prostym językiem, za każde $ 400 depozytu możemy postawić 1 $.
Zaletą wzoru Kelly'ego jest dostosowanie ich do handlu długoterminową. Jeśli chcesz dokonać kilku transakcji, to jest prawdopodobne, że ta formuła nie jest bardzo przydatna. Ale jeśli chcesz profesjonalnie handlem, a następnie wykorzystanie długodystansowych takich preparatów może zwiększyć zyski dziesięciokrotnie.
