Jeśli chodzi o rozwój systemów handlowych, przychodzi na myśl analizy historycznej, optymalizacja, krzywa montażu i wskaźników wydajności. Ale każdy, kto ma Proces uczenia handlowa iz powodzeniem stosuje swój własny system, powie to, że wysiłek się opłaca. Denis Globa (Dennis Globa), założyciel i prezes MultiCharts i TradingView, - jest także jednym z nich. Z ponad 15-letnim doświadczeniem handlowym w różnych klasach aktywów, stworzył handlowych MultiCharts platformie i społeczność online handlowców TradingView, którego celem - aby dać podmioty gospodarcze wszelkie możliwości rozwoju swoich systemów transakcyjnych.
Jak zainteresowałeś się systemami handlowymi?
Dowiedziałem się o systemie studiując handel. Zacząłem handlować na rynku forex, a następnie przeniósł się na futures i zapasów. Chociaż Forex ma swoje zalety, jest bardzo ryzykowne ze względu na dużą zmienność i ogromny ramieniu.
Dlatego polecam wszystkich nowych przedsiębiorców do ścisłego przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem.
I do tej pory jestem zwolennikiem systemu handlu. To jest - tylko podejście, które pozwala na ocenę wyników z pomocą metod naukowych i dokonać jednoznacznych wniosków na temat jakości decyzji. Mimo tych wszystkich oczywistych zalet sytuacyjnej handlu, nie pozwala przedsiębiorca wiedzieć dokładnie, czy opłaca handel czysty przypadek, zbieg okoliczności czy rezultatem podejścia stosowane w handlu.
Czy masz wykształcenie matematyczne?
Nie mam bardzo głęboką wiedzę z matematyki, ale uczyłem się na studiach, a także pracował z ludźmi, którzy pomogli mi rozwinąć systematyczne podejście do handlu na rynku. Posiadania wiedzy uniwersyteckiej i interakcji z systemem handlu zwolenników, udało mi się rozwinąć w pełni zautomatyzowany system handlu algorytmicznego.
Kto lub co musiał mieć największy wpływ i wzbudziły zainteresowanie na rynku?
Największe wrażenie na mnie „eksperyment” Turtles”, przeprowadzone w 1983 roku przez przedsiębiorców, Richard Dennis i William Eckhardt, którzy w obrocie na rynkach towarowych. W trakcie tego eksperymentu, oni przeszkoleni studentów do jego metod handlowych, zachęcając do wykorzystania jej w praktyce. Oczywiście, ponieważ następnie, rynek się zmienił, a teraz oni zachowują się inaczej, a takie podejście jest przestarzały. Ale okazało się, że nawet początkujący mogą handlować z powodzeniem przez długi okres czasu, jeśli używasz systematyczne podejście.
Jeśli ktoś chce uzyskać pierwszy wynika w życiu, aby stworzyć system handlu, trzeba zrobić? Jak ważne jest, aby znać zasady zarządzania pieniędzmi, analizy techniczne i tym podobne?
Główny -. to jest zrozumiałe, że to zajmie dużo czasu i wysiłku, to może trwać miesiące lub nawet lata, zanim będziesz gotowy do rozpoczęcia tej podróży jest niezbędne do dobrego zrozumienia fundamentalnej i technicznej analizy do stworzenia działającego systemu, ale. w podstawach metod statystycznych do oceny jakości systemów transakcyjnych. Jest to raczej podstawowe wymagania i zasady, które stanowią podstawę systemów analitycznych. Obejmuje to takie rzeczy jak dokładność danych wejściowych statystycznie istotnych wyników badań nad historią i metody dokładnej oceny ilościowej i jakościowej wyników handlu.
Jeśli nie masz dokładnych danych historycznych, nie jest możliwe do osiągnięcia prawidłowego modelowania. Jeżeli ich wnioski i oceny budować na niepełnych danych niezbędnych do przeprowadzenia dodatkowych testów, czyli zwiększenie ilości pracy. Gdy stwierdza się o funkcjach systemu badanego takie wnioski muszą być oparte na dużej ilości czynników kompensujących, a nie tylko jeden zestaw danych, które chcesz.
Oprócz podstawowej znajomości metod statystycznych, konieczne jest, aby mieć podstawowe umiejętności programowania. Jeśli ich nie masz, nie można stworzyć system handlu.
Co jest najlepszym miejscem, aby zacząć uczyć się programowania? Musimy nauczyć się określonym językiem?
Podstawowe kursy programowania dostępny wszędzie - zarówno prawdziwe jak i online. Obecnie istnieje wiele stron internetowych, gdzie można nauczyć się podstaw. W wielu przypadkach można to zrobić za darmo. Jak dla języków C # jest idealny do tworzenia złożonych systemów i rozwiązań dla kilku prostych zadań. Należy skupić się na języku, który jest używany w Twoja platforma handlowa
Jak ważne jest dla przedsiębiorcy systemu, aby zrozumieć psychologię handlu?
Psychologia Trading jest na pewno bardzo ważne dla układu, jak również dla handlowców sytuacyjnych. Tworzenie systemu handlu - to jak lecieć na autopilocie: trzeba wiedzieć i musi być zaufany. Aby czuć się zrelaksowany, konieczne jest, aby znać swoje właściwości i świadomie podejmować decyzje o tym, kiedy należy zmienić algorytm, a kiedy - po prostu dać mu szansę na pracę. Jeżeli nie jesteś psychicznie przygotowany, wtedy wszystkie swoje systemie obrotu zostaną zredukowane do sytuacyjnej handlu, ponieważ będzie stale ingerować w jej pracach.
Jak ważny jest plan napisać lub graficznie przedstawiają transakcję przed rozpoczęciem stworzenie systemu?
Budowa systemu - jest to proces iteracyjny. Zwykle zaczyna się od prostego pomysłu, a następnie utworzyć wersję beta, aby zobaczyć co się stanie. Można dokonać zmian i ulepszeń i spróbuj ponownie. Proces ten jest powtarzany, dopóki system nie będzie działał prawidłowo w różnych warunkach rynkowych. Duży błąd - od początku, aby spróbować stworzyć kompleksowy system i spędzają dużo czasu na to, nie wydając w badaniach rynku nieruchomości.
Co sądzisz, co lepiej sytuacyjne system handlu?
Powiedziałbym, że dwie główne rzeczy - szybkość i obiektywizm. Rany się bardzo niestabilne. Milisekund może ustalić, czy umowa jest dobra czy zła. W tym sensie, handel algorytmiczny posiada przewagę. Ponadto, jest ona oparta na obiektywnych danych w celu oceny jego skuteczności.
Który system opracowany, kiedy zaczął robić to?
Mamy systemy oparte na arbitrażowych, informacyjnych i cenowych formacji rozwinięte. Pierwszy i drugi nadal stosowane w handlu wysokiej częstotliwości, choć nie jest dobrze nadaje się dla handlowców detalicznych, ponieważ duża prędkość wymagana jest interakcja z giełd. dzisiaj kształtowanie cen jest nadal aktualna, ale oni mają swoje własne problemy: znaleźć im potrzebne złożonych systemów z niepewnej logiki.
Rzeczy mogą być zmniejszone tylko dopasować system do danych z kilkudziesięciu transakcji, które będą prowadzić do błędnej analizy. Ale jeśli setki lub tysiące transakcji, tworzenie się oczywiste. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z handlem: spready, prowizje, dodatkowe opłaty za wymianę i zmiany zamówień, itp.. Jeżeli ocena jest do pominięcia tych kosztów, nie może być dla Ciebie nieprzyjemna niespodzianka i włączyć system, który Twoim zdaniem opłaca się. straszne.
To samo - z optymalizacją. Jestem przekonany, że optymalizacja - jest ważnym narzędziem do wyszukiwania utajone formacje, które nie są widoczne gołym okiem. metoda doboru i optymalizacji genetycznej pozwala nam znaleźć optymalne parametry, ale trzeba krok do przodu za pomocą analizy w celu sprawdzenia, na ile wiarygodne są one wykonywane.
Jak to się różni od tych systemów tworzonych dzisiaj?
Nie tworzę system na własny użytek. Pracować na naszych głównych produktów - MultiCharts - nie pozostawia czasu do obrotu. Regularnie interakcji z wielu inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a ogólne wrażenie, że systemy zostały rozszerzone i stają się bardziej złożone. Dużo uwagi poświęca się dużą szybkością realizacji zlecenia i dogłębnej analizy rynku przepływu rzędu, ponieważ w tym kierunku rozwijać technologię.
Jak to wszystko wpływa na rozwój systemów handlu?
W skrócie, zwiększa wymagania dotyczące dokładności i szybkości składania zamówień. To znacznie utrudnia rozwój i testowanie systemów, jak to jest konieczne, aby zrekonstruować szczegółową historię zmian notowań i przetwarzają ogromne ilości danych. Konieczne jest również, aby umieścić robotów handlowych w obszarach o niskiej latencji i niezawodnych kanałów komunikacyjnych. Wszystko to utrudnia pracę.
Tak, oczywiście. Jestem pewien, że wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie złożoność tworzenia systemów transakcyjnych. Jakie są najczęstsze błędy, które widzisz w tej pracy?
można wywołać wiele błędów, ale największym z nich - złe oceny wyników badań na historii złej optymalizacji i symulacji prowadzenia handlu na rachunku demonstracyjnym.
Wielu, tworząc system, który pokazuje zyski pochodzą w nadmiernej ekscytacji. Tak pędzą je stosować bezpośrednio, sądząc, że wziął pod uwagę wszystkie możliwe czynniki. W rzeczywistości, modelowanie handlu jest koniecznym krokiem.
Ale nawet to nie gwarantuje dobrych wyników w realnym rynku. Musimy pamiętać, że broker serwer demo jest tylko symulacją, a zamówienie nie doszła do prawdziwego rynku. to nie może być tak ważna dla płynnych rynkach, ale często miał do czynienia z przypadkami, w których system działa dobrze na rachunku demo, ale traci swoją przewagę w realnym rynku.
Czasami ludzie doświadczają wypłat i zacząć myśleć, że ich system jest zepsuty. Co byś im doradzić?
Aby uniknąć psychologicznie napięte momenty, zalecamy naszym klientom budować systemy z małym osiadania rozliczenia. W tym przypadku można zrobić pauzę w handlu i dowiedzieć się, dlaczego doszło do wypłaty. Wolę system i wykonać wiele operacji z małej średniej wielkości transakcji, ponieważ to sprawia, że wyniki bardziej przewidywalne.
W jaki sposób określić, kiedy nadszedł czas, aby zrezygnować z systemu i utworzyć nowy?
Gdy system jest poza dopuszczalnym zakresem odchylenia, lub przestaje być opłacalna, wiesz - nadszedł czas, aby ponownie przeanalizować poszczególne rynki. Nigdy nie słyszałem o systemach, które działają dobrze przez kilka kolejnych lat. Jest to raczej pragnienie handlowców niż rzeczywistość. Ważne jest, aby zawsze śledzić zachowanie rynku i stale udoskonalamy, które działają dziś i są prawdopodobne do pracy w najbliższej przyszłości. I to jest - niekończący się proces.
