Indeksy towarowe

Anonim

Większość przedsiębiorców przyjść do rynku ze 100% pewnością, że dobre pomysły handlu niekoniecznie musi być skomplikowane. Toną „zakupy Graala” w poszukiwaniach zacząć ćwiczyć bardzo indywidualne podejście do handlu lub uczyć zaawansowanych technik matematycznych. Wszyscy zaczynają szukać dla początkujących, są uznawane przez 10. 000 godzin spędzonych przed monitorami z wykresami. Ich głównym błędem jest to, że nie chcą patrzeć na prostych rzeczy i postrzegają je jako okazję do zarobienia pieniędzy. Proste spojrzenie na procesy zachodzące na rynku, jest najlepszym rozwiązaniem. Na przykład duża liczba inwestorów, jak i wszyscy ludzie mają tendencję do zrobienia na rynku „coś złego”, a więc „w niewłaściwym czasie”. To powoduje emocjonalny przepływ kapitału, który można zobaczyć w postaci pewnych wzorców rynkowych.Konwencjonalna mądrość jest, że inwestorzy są źle dostosowane do zmian rynkowych rybackiej. Jeśli zadać sobie pytanie: „Gdzie są pieniądze z funduszy inwestycyjnych złych ruchów połowów?” Wtedy będzie w stanie przedstawić odpowiednie perspektywy zawodowe bez trudności. Po tym wszystkim, celem aktywnego handlu wkracza na rynek przed tłumem.

Indeks Trade przed tłumem (eksperymentu) W celu określenia możliwości wejścia na tłum trochę badań. Rozważmy dynamiki wskaźników (otwieranie, zamykanie, wysoki, niski) w SPDR S & P 500 (SPY). Aby dowiedzieć istnieje kilka obszarów, w których handlowcy i inwestorzy idą w złym kierunku, tracić pieniądze, tworząc negatywny ważony zysk dolara w stosunku do indeksu. Do badania z użyciem danych z SPDR 03. 012005 dniu 19.09.2012. Uważany pomysł jest dość prosta: ma wpływ na pozycję dzisiejszej sesji giełdowej na SPY zmiany zamykanie jutrzejszy.

Pasek cena figura jest podzielony na kwartały, tak aby każdy kwartał wyznacza obszar zamknięcia zgodnie ze wszystkimi zakresie handlu na dzień.

Zamknięcie sesji giełdowych, indeks dla całego okresu testowego Oblicz jaka była zmiana cen od zamknięcia zamknięcia podczas wszystkich sesji giełdowych okresu testowego:

Obliczenia pokazują, że średnia dzienna zmiana ceny od zamknięcia do zamknięcia SPY było 0, 0003, który jest równy trzech punktów bazowych (bazisiny punkt równa się 1% 1%). Przez prawie 55% sesji giełdowych, zysk był dodatni średni zysk z więcej niż 0,0083, a średnia utrata prawie 0,0096.

Zamknięcie sesji giełdowych, wskaźnik poniżej środka zakresu handlu Przeanalizujmy dalszych zmian cen na SPY na zamknięcie zamknięcie, jeśli sesja zamyka się poniżej 50% obecnego zakresu:

W drugiej kolumnie tabeli pokazuje, że średnie zmiany w cenach z poprzedniego zamknięcia z zamknięciem następnej sesji wzrosła do 0, 0015, procent pozytywnych efektów jest prawie 57%, średnia utrata, oraz średnie zarobki w przybliżeniu równy 0,009. Aby zrozumieć, w jaki sposób możemy wykorzystać w zrozumieniu dynamiki rynku towarowego i w dłuższej perspektywie może prowadzić do czegoś znaczącego analizować dane z poprzednich obliczeń.Pozwól nam dowiedzieć się, jak dodać małe (3 punkty bazowe do 15) wpływa na konto 100000, jako kapitału początkowego na okres próbny od 01.01.2005 na 19.09.2012. Różnica w wydajności większej niż znaczna. Reguła „kup jutro jeśli dzisiejszy blisko jest mniejsza niż 50% zakresu sesji” pozwoliło znacząco zwiększyć początkowy depozyt. Wniosek: jeśli przedsiębiorca boi się kupować, gdy rynek jest zamknięty w dolnej połowie zakresu, stawia się w niekorzystnej sytuacji. Wyjaśnienie: Powyższa nie jest systemem handlowym, jest tylko punktem wyjścia, z którego można rozpocząć własną analizę dziennych wahań cen.

Zamknięcie sesji giełdowych, indeks powyżej połowy zakresu handlu Następnie wykonujemy te same obliczenia dla przypadku, gdy sesja giełdowa zamyka powyżej 50% zakresu handlu:

Na podstawie tych wyników możemy skonstruować wykres dla rządów „kupować, gdy cena zamknięcia jest wyższa niż 50% zakresu” Otrzymany wynik pokazuje, że zakup po zamknięciu rynku, „dobry” nie zawsze jest dobrym pomysłem. Zmiana od zamknięcia do zamykania częściej była ujemna po sesji zamyka powyżej 50% dniu zakresie.

Analiza wyników zamknięcia indeksu sesji giełdowych w różnych miejscach w zakresie handlu Do analizy danych zastosowano następujący zakres handlu podzielono na pięć części: co najmniej 20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% i ponad 80%. Analiza zamknięciu sesji giełdowych każdym przedziale dni od ruchu z następującymi wynikami:

schemat oparty wynikowa tabela dla jasności zbudowany. Wbudowany widać z wykresu, że maksymalny zysk jest charakterystyczne dla strategii handlowej „kup kiedy rynek zamknął się poniżej 20% dniu zakresie. ” Pomimo faktu, że zakup takich dni wydaje się dość ryzykowne, statystyka będzie po stronie nabywców, podczas gdy zakup po zamknięciu ponad 80% dziennej zakresie doprowadzi do bardzo częstych strat.