Jak ocenić wskaźniki systemu handlowego na przykładzie robota handlowego?

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Pozdrowienia drodzy czytelnicy. Jeśli przeczytałeś już ten tydzień w raporcie, wtedy wiesz, że algorytm robota zaczął się niepowodzić iw najbliższej przyszłości chcę uruchomić dodatkowe co najmniej 2 roboty handlowe. Jedną z przyczyn tej decyzji jest niewątpliwy sukces w pracy parabolicznej. Drugi, a może nawet ważniejszy - mój chęć dywersyfikacji zainwestowanych funduszy w celu zmniejszenia poziomu ryzyka.

Spędziłem pół dnia analizując te roboty, które mam do dyspozycji. Ponieważ testy były opłacalne, odjechałem do segmentu od 11. 11. 2015 (punkt startowy paraboliczny). Wynik był mieszany, niektóre w tym okresie zarobione, inne połączone.

Mój główny pomysł był taki: mój obecny robot jest trendem wariant algorytmu na wskaźniku ParabolicSAR (ma filtr na średniej ruchomej). Poza tym niezbędny jest algorytm, który będzie albo przeciwny, albo uniwersalny. Dla niego długie, ciągłe jednokierunkowe ruchy nie są potrzebne, co oznacza, że ​​teoretycznie wyrówna straty paraboliczne. Podczas silnych ruchów bezskutecznych przeciwnie - paraboliczne to zrekompensuje.

W tej roli Mam co najmniej 4 wnioskodawcy: AI robota, mały scalper (Short Take), robot na kształtowanie świecznik i jednym z rodziny MACD.Każdy z nich ma co najmniej 3-5 opcji. Jeśli masz taki wybór, trudno jest ustalić, które jest lepsze, aby je w pracy.

Więc dzisiaj postanowiłem napisać artykuł o tym, jak wybrać jeden lub inną wersję algorytmu, w którym wydajność systemu skupić się bardziej te, które są najbardziej istotne.

Zacznę pytanie retoryczne: posiadanie dwóch systemów, z których jeden zarabia więcej, a drugi mniejsze kanalizacji - co wolisz?

Praktyka wykazuje, że inne rzeczy są równe, lepiej jest pracować z tym, które ma niższe wypłaty. Plus jest to łatwiejsze w "sensie psychologicznym", a w większości przypadków taki system lepiej zarobi duże odległości. Ten punkt widzenia jest pośrednio udowodniony własnymi testami historii.

wśród tych moich algorytmów, które karmione nadzieje istnieje wiele robotów, które są na 2015 w ciągu pierwszych 9 miesięcy wykazały doskonałe wyniki. Wzrost depozytu przekraczał 200% rocznie, przy czym ryzyko było mniejsze niż 10%. Jak pokazują nową historię (od listopada 2015 do stycznia 2016), prawie wszystkie z nich w dniu dzisiejszym są w najgłębszej wypłaty do -55% (jeden z przykładów na zrzucie ekranu powyżej).

To niepokojąca nuta, chodźmy prosto z kart wyników i rozpocząć z takim ciekawym rysunku jako

  • „Ogólnie MFE”

Jest to rodzaj markera, który określa maksymalną kwotę zysku niewykorzystanej. Oznacza to, że wartość zysku, jaka została mi przekazana, a następnie odwróciła się, a ten zysk pozostał niezapisany.

  • "Całkowity MAE"

Ta metryka jest podobna do MFE, ale oznacza maksymalną niezapisaną stratę. Oznacza to, że strata, którą przekroczyliśmy.Niestety w wersji laboratorium 1. 2 , nie można wyświetlić tego parametru bezpośrednio w tabeli testowej, ale można ją zobaczyć na liście transakcji. Dla wygody, cały stół można wyeksportować do programu Excel i już tam można sumować tę kolumnę.

  • "Średnia P / U"

Tutaj wszystko jest proste: wskaźnik opisuje średni zysk lub średnią stratę w transakcji. Obliczona jako średnia arytmetyczna między całkowitą liczbą transakcji a całkowitym wynikiem przez cały czas. Zasadniczo odzwierciedla "rentowność" algorytmu

  • "Przeciętny zysk"

Określa średnią wartość zyskownego handlu. Uważa się również, jak i wszystkich poprzednich, ale w statystykach zaangażowanych tylko zyskownych transakcji (średnia arytmetyczna liczby transakcji CMV i całkowitego zysku, który przyniósł transakcję)

  • „średni stratę”

jest liczony podobnie do „średniego dochodu.” Bardzo ważne jest, aby średnia strata była znacznie mniejsza od przeciętnego zysku. Wskaźnik ten wpływa na "stabilność" systemu, gdy rynek się zmienia.

Podczas pisania - zdałem sobie sprawę, że post jest zbyt duży, więc postanowiłem go rozbić na 2 części.

W dzisiejszych wszystko w następnej części artykułu będę mówić o najciekawszej - spektaklu „maksymalnej wypłaty”, „Profit Factor”, „współczynnik odzysku”, „kursy”. Zapisz się na aktualizacje, aby nie przegapić niczego i zobaczyć się w następnym artykule!