Jak określić trend za pomocą wskaźnika RSI

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Indeks siły relatywnej RSI jako wskaźnik, który powinien być stosowany do cen, które są w zasięgu. Ale pod jednym ze sposobów można go używać do określenia tendencji średnio- i długoterminowych na giełdzie.

Kiedy John D. Rockefeller został zapytany, jak zachowywać się w cenie akcji Standard Oil, on rzekomo odpowiedział: „Myślę, że to będzie się zmieniać. ” wahania cen, oczywiście, jest istotą rynku, który stanął przed kupującym a sprzedającym. Ceny mogą się różnić w zakresie mającym górne i dolne granice, które często są określane jako poziomy wsparcia i oporu. W pozostałych przypadkach ceny mogą się różnić w górę lub w dół kanału cenowego.Gdy ceny przełamać zakres i przesunąć w kierunku ich ostatecznego celu - w górę iw dół, możemy mówić o trendzie.

Trend lub brak tendencji?

Określenia obecności lub braku trendu - jeden z najważniejszych zadań analizy technicznej. Klasyczne wskaźniki stosowane na rynku trendów jest średnia ruchoma jak cena porusza się w trend, który ma tendencję do pozostawania w jednej lub drugiej stronie odpowiednio dobranym średniej kroczącej dla większości trendu. Główną wadą średniej ruchomej jest opóźnienie. To może nie odzwierciedlać aktualną rzeczywistość, jak na podstawie danych historycznych.

W przeciwieństwie do tego, opracowany przez J. Wellesa Wildera RSI stanowi ceny stawkę oscylatorów, które są uważane za najlepsze dopasowanie dla rynków reyndzhevyh lub handlu przeciwko trendu na rynku trendów. On nie jest jednym z głównych instrumentów w handlu z trendem.

To błędne przekonanie jest powszechne, prawdopodobnie ze względu na fakt, że RSI postanowił zbudować okres 14 barów, który jest zbyt krótki, aby identyfikować kluczowe trendy. Ten artykuł pokaże, że RSI jest w stanie idealnie określić średnioterminowe i długoterminowe tendencje akcji, a czyni to z mniejszym opóźnieniem i piłę niż średnia ruchoma w wielu przypadkach. Ponadto, może on być stosowany w celu określenia stawki szybko skacze w górę lub w dół. Fakt, że sam wskaźnik zmienia się w pewnym zakresie, niekoniecznie ograniczyć swój rynek reyndzhevym aplikacji.

Określenie kąta pochylenia

RSI jest na podstawie zmian cen, a tym samym jest wskaźnikiem prędkości cenie. W związku z tym, w przypadku, gdy większość zmian cen wystąpić w kierunku wzrostu, oczekuje się, że RSI będzie ustawiona na 50 lub wyższy, co wskazuje, że średnia krocząca z tego samego okresu co RSI, ma pozytywny stoku. Na odwrocie jest prawdziwe w odniesieniu do przypadku, w którym większość zmian wystąpić cen w dół, podczas gdy RSI jest poniżej 50.

Figura 1

Rysunek 1 przedstawia wykres szpiegiem 4 lat - od początku 2007 roku do końca 2010 roku. Proste Moving Average (SMA) z okresem 200 jest zielona linia, a RSI (200) - czerwony. Poziom 50 oznaczony zielonej linii poziomej. W punkcie A, zmiana nachylenia z rosnącej na malejącą, SMA 200 jest ustawiony w dół, a RSI spada poniżej 200 rezolutnie 50. Należy pamiętać, że określenia zmiany nachylenia średniej kroczącej na oko ciężko, ale łatwe do wykrycia RSI upadek. Podobnie punkt B jest zastąpiona przez nachylenie w dół w górę. Również w tym przypadku kąt nachylenia 200 SMA a RSI wzrost powyżej 50 200 są takie same. Miś ziemia dobrze w przedziale od punktu A do punktu B.

Określenie głównych trendów z wykorzystaniem RSI

Widzimy, że RSI może określić zmiana średniego nachylenia ruchu, kiedy idzie do strefy powyżej lub poniżej 50. Ale to nie to samo, które określają trend, jako nachylenie ruchomej średniej cenie podczas głównego trendu może spłaszczyć lub nawet krótko rozwijać.

Figura 2

Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest użycie jako wskaźnik prostej średniej ruchomej indeksu RSI. Figura 2 przedstawia wykres SPY 20 lat. Średnie kroczące z okresami 100 i 200 są wyświetlane w kolorze zielonym, w celu określenia tendencji. 100-dniowa średnia RSI 200 pokazano w kolorze różowym, na poziomej linii na 50. Jak wcześniej wspomniano, zmiana trendu pojawia się, gdy linia przecina poziom RSI 50. To samo stosuje się do średniej ruchomej RSI. Sygnały RSI odbyła się nieco później niż przecięcie średnich kroczących. Należy jednak pamiętać, że ceny były 3 SMA 100/200 piłokształtny ruch oznaczone czerwonymi strzałkami. Ponadto, było kilka ruchów piłokształtny cen przekraczających SMA 200. 100-dniowej średniej ruchomej RSI 200 - wręcz przeciwnie, nie ma takich ruchów w danym okresie.

Figura 3

sposób bardziej wrażliwy jest porównanie RSI z własnym średniej ruchomej. Rysunek 3 przedstawia RSI 200, zbudowany z własnej SMA 200. RSI przecina jego 200 SMA 200 od dołu do góry w punkcie A, a od góry do dołu - w pkt B. Należy zauważyć, że sygnał w punkcie A pojawił się przed średnia ruchoma. Metoda ta pokazuje nam najbardziej wschodzącego fazie rynku, aby zwinąć w latach 2008-2009. Po ruch w górę zaczyna się w punkcie C, który również pojawił się przed średnie ruchome kciuki.

Jeszcze bardziej wrażliwy gdy pojawiają się sygnały pomiarowe usunięcie RSI z jego średnia ruchoma w górę lub w dół. Najłatwiej to zrobić poprzez umieszczenie CCI Commodity Channel Index na RSI. Sposób ten może być używany do pomiaru szybkości usuwania RSI jego średniej kroczącej (Rysunek 4). Wysokie wartości CCI sugeruje, że RSI jest przyspieszenia do góry w kierunku od jej średniej ruchomej, i niski - że RSI jest przyspieszenie w dół od niej.

Figura 4

CCI 200 jest ograniczony przez czerwone linii o wartości 137, raczej niż 100. W zakres ten wchodzą 90% wartości CCI. W punkcie A, decydującym przerwa poniżej WIK granicznego, co wskazuje na silny trend spadkowy. Należy pamiętać, że CCI nie wzrośnie powyżej zera podczas wszystkich faz upadku w 2008 i na początku 2009 roku. W punkcie B, cena czyni nową niska, ale CCI pozostaje poza dolną 5% strefy. Punkt C - jest to początek nowego trendu wzrostowego. Sygnał ten pojawia się przed rozkładanie SMA 200.

Na indeksie AkzoNobel Kanał

CCI Commodity Channel Index, opracowany przez Donalda Lamberta w 1980 roku - jest oscylatorem z granicach określonych przez wartości domyślnych -100 do +100. Jednak w przeciwieństwie do RSI, może przejść powyżej lub poniżej tych granic. Jest ona obliczana poprzez znalezienie typową cenę (wysokiej + niska + close) / 3 i odejmując je od połowy typowej cenie. Różnica ta jest następnie podzielony przez średnią bezwzględną odchylenia (MAD) i pomnożoną w 0. 015. W równaniu CCI może być wyrażone w sposób następujący:

Równanie 1

CCI = (Średnia cena - średnia dla typowych okresów Cena n) / (średnia absolutne odchylenie dla n okresów * 0, 015)

W przypadku korzystania z indeksu lub wskaźnika, na przykład, RSI, typowy cenie równej cenie zamknięcia. Należy zauważyć, że równanie CCI ma taką samą postać co wzorze Z-wskaźnika z wyjątkiem, że mianownik stanowi średnią bezwzględną odchylenia MAD zamiast standardowego odchylenia standardowe. W normalnym rozkładzie MAD jest powiązany ze standardowym SQRT współczynnik odchylenia (2 gatunku) = 0.7979.

Równanie 2

MAD = SD * 0, 7979

Dlatego, aby przekonwertować wartość CCI w z-index, wykonaj następujące obliczenia:

Równanie 3

wynik_z = CCI * 0, 015 * 0,7979

Tak więc, wartość CCI Z = 100 indeks wynosi 100 * 0, 015 * 0.7979 = 1,20. Z odchyleniem standardowym średnio, równa 1,20, w przybliżeniu 11,5% wartości są powyżej przedziale ufności 11,5% - poniżej (całkowita - 23%). Oznacza to, że około 77% wartości mieszczą się w zakresie od -100 do +100. Z grubsza rzecz biorąc, około 2/3 wartości RSI wynosi od -100 do +100. Możliwe jest obliczenie progu 5% (SD = 1,645) na CCI, za pomocą równania 3, jak następuje:

Równanie 4

CCI = Z-index / (0, 015 * 0,7979) = 1,645 / (0,015 * 0,7979) = 137

Zatem CCI w zakresie od -137 do +137 obejmuje 90%, a nie 77% wszystkich wartości.

Równanie 5

RSI potwierdza trend w strefie powrotnej jest 5%.

Można obliczyć przedziały ufności dla RSI w różnych horyzontach predykcji i wykorzystywać je do określenia statystycznie niezwykłą aktywność, typowo - na progu 5%.

Figura 5

Rysunek 5 przedstawia cenę złota na koniec 2007 roku do stycznia 2014 roku - okres około 6 lat. Ciemna linia zielona - złącza SMA 300 i jasnozielony - EMA 300 (wykładniczy średniej ruchomej), która służy jako przewód sygnału. Dla porównania, RSI narzuca 300. cena złota na ogół na początku tego zakresu znajduje się w trendzie wzrostowym, o czym świadczy RSI 300, znajduje się w obszarze o 5% i stale trzymać powyżej poziomu 50. tendencja wzrostowa jest potwierdzona, gdy RSI wzrasta silnie 300 powyżej 54, 7, w górnych 90% przedziału ufności. RSI 300 trafia na tym poziomie kilka razy w późnym 2010 i 2011, co potwierdza obecność trendu wzrostowego. Należy pamiętać, że informacje te nie mogą być uzyskane tylko na podstawie średnich kroczących. W połowie 2012 roku średnie kroczące pokazują, że aby osiągnąć szczyt, ale odbyło RSI powyżej 50 300.W punkcie NC nie może wejść do 5%, czyli strefa trend wzrostowy nie jest potwierdzone. W maju 2013 r RSI 300 zdecydowanie przełamuje poziom 50, dając sygnał do zmiany trendu z rosnącej na malejącą.

Konwergencja/Rozbieżność RSI

Tak jak można połączyć średnich kroczących z różnych okresów, a RSI mogą być łączone z różnymi okresami być na bieżąco informowany o zmianie kierunku ruchu cen. Na rysunku 6, można zobaczyć cenę SPY przed i po upadku 2009. W sprawie harmonogramu nałożonej przez wskaźnik RSI RSI 200 i 100. Zauważ, że te dwa rozbieżne linii RSI w kwietniu 2009 roku, która trwa do 13 miesięcy, dopóki nie spotka się w maju 2010. To zapewnia wcześniejsze sygnały niż 200 RSI przekraczających poziom 50. wadą jest większa ilość fałszywych alarmów i piłokształtny ruchu.

Figura 6

Potwierdzenie

RSI mogą być wykorzystane do oszacowania prędkości ruchu cen. Informacja ta jest bardzo przydatna w to, że zapewnia wczesne i wiarygodne sygnały, potwierdzając trend.

- Kiedy linia jest długi okres RSI przecina poziom 50, oznacza to zmianę nachylenia średniej kroczącej. Poziom przecięcia 50 jest ściśle związana z nachyleniem średniej ruchomej w tym samym okresie, RSI.

- Zastosowanie ruchomej średniej RSI zamiast RSI jest skutecznym wskaźnikiem z małą ilością zębów piły gwałtownych ruchów. Sygnał jest, gdy średnia ruchoma przecina poziom 50.

- Nałożenie CCI na RSI pozwala obliczyć, jak RSI odsunięte od jego średniej ruchomej. Jest wiarygodnym wskaźnikiem trendu i zmianę trendu.

- Gdy RSI w górnej strefie 5%, co wskazuje na statystycznie niezwykłą aktywność, co potwierdza trendu.

- Użycie dwóch różnych RSI dłuższy czas daje obraz podobny do MACD, co pozwala na wczesne i otrzymać wiarygodne sygnały zmiany trendu.