Jak obliczyć beta odniesienia oraz wysokość zabezpieczenia

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Odpowiedź na post //utmagazine.ru/posts/6743-hedzh-v-spye-kak-poschitat

Beta jest współczynnikiem wskazuje na podejmowanie ryzyka składnika aktywów wobec benchmarku. Benchmark jeśli beta jest obliczany na stosie, jest zazwyczaj indeks wskaźnik, który zawiera wyliczenie tym to działanie, too. A indeks odniesienia mogą być stosowane jako istniejącego (zgodny S & P500), albo samodzielnie w celu wytworzenia tego indeksu, tworząc kosz zasobów wybrano zgodnie z określonymi kryteriami. Tak więc, na przykład, do obliczania beta S & P500, wystarczy do zbierania alternatywę (bardziej konserwatywne), kosz zasobów, a następnie przeprowadzenia obliczeń na standardowym współczynnika wzór Beta:

W przyszłości, aby obliczyć potrzebną ilość zabezpieczenia, należy wybrać działanie skompilowany (lub istniejącym) benchmarku o najniższym indeksie beta, i uwzględnić je w portfelu do zmian portfelowych wygładzanie. W ten sposób można zmniejszyć zmienność inwestycji w ogóle. Wielkość zabezpieczenia zależy od poziomu ryzyka, na które inwestor jest gotowy do pracy, więc jest obliczana indywidualnie.