Wiadomym jest, że dolny zaczep - jest trudne. Ale jest formacja, która może pomóc.
Kupić tanio, sprzedać drogo. Ile razy próbowałeś to zrobić, ale stracił pieniądze! Rozważmy formacji, która pozwala na zakup akcji, które stanowią nową roczną niski. W skrócie można ją nazwać bottom fishing Metoda opisana tutaj - nie jest doskonały. Nie może być strata, a nawet większe. Ale ta formacja dowodzi, że dno rybacki często działa. Może masz jakieś pomysły, jak udoskonalić tę formację.
Zacznijmy od modelu graficznego, który nazywamy "Dangerous podwójne dno" Jej przykład można zobaczyć na fig. 1, w punktach A i B. W tym klasycznym modelu „podwójnego dna” ceny tworzy wnękę, odbija się i tworzy drugą wnękę przy lub w pobliżu pierwszego dolnego cen. W przypadku „niebezpiecznej” podwójnego dna, drugi będzie się powyżej wnęki. W tym przykładzie, wyznacza nowy cena rocznego niskie punktu A, odbija się niebieskimi liniami poziomymi i tworzy dno w punkcie B, na wyższym poziomie. Monitorowanie pracy danej formacji pozwoliło ustalić, że minimalna różnica między wgłębień wynosi 5%. W tym przykładzie, dno jest umieszczony w 7% powyżej dolnej A.
Postać „niebezpieczne podwójnego dna” potwierdza się, gdy cena zamyka się powyżej górnej części formacji. Na figurze 1 odbywa się to w miejscu, ale jest to trudne do patrz tabela.
Zauważ, jak cena spada do punktu D, a następnie wraca. Badanie pokazuje, że lokalizacja przystanków poniżej B nie jest idealne, ale prawie połówki straty. Kompromis dla kompromisu jest zmniejszenie o 20% w stosunku transakcji zysków i strat. Predpochitelney powstrzymać w punkcie A. Wyniki badań zostaną omówione dalej.
Formacja Trading
Opisane tutaj jest dość łatwo zaobserwować powstawanie. Niebezpieczne podwójne dno szukać, gdy zapas ustanowił nowy roczny niski. Rozważmy następujące etapy:
- Wybiera tylko dostępne na rynku byka.
- Znajdź zapasów, które wyznaczają nowy roczny niski.
- Wybiera się podwójne dno, gdzie na pierwszym piętrze jest roczny Niski.
- Instalowanie zlecenie kupna na poziomie (lub wyżej) potwierdzenia powstawania.
- Ustaw rozkaz zatrzymania jednego centa poniżej pierwszym piętrze.
- Aby zakończyć transakcję, należy użyć dowolnego ze znanych sygnałów do Wstrzymywacz.
Krok 1: Weź dno tylko w hossy. W bessy, cena zwykle nadal spadać, łamanie formacji „niebezpieczną podwójne dno”. To twierdzenie jest poparte wynikami badań. Średnia wartość transakcji na rynku byka przyniosła zysk w wysokości 32% oraz Bear - stratę w wysokości 20%.
Krok 2: W harmonogramie na rok wygląd dla tych chwil, gdy cena ustanowił nowy niska, co będzie pierwszym w dół formacja podwójnego dna „niebezpiecznego”.
Etap 3: dno podwójne, musi wynosić 5% -20% większa niż pierwsza. Im większa różnica między dwa niskie, tym większe potencjalne straty; ale jednocześnie zwiększa liczbę zwycięskich zawodach. Podczas testów okazało się, że w zakresie od 5% do 25% jest najbardziej atrakcyjnych zawartość 10% i powyżej.
Etap 4: Wzór ten potwierdza, gdy cena zamyka się powyżej górnej. To jest - sygnał kupna na otwarciu następnego dnia. Ale przy wejściu do transakcji jest lepiej kupić z pomocą zlecenia stop, która znajduje się na jeden cent powyżej górnej części modelu graficznego. Kryterium zamknięcie powyżej górnej części modelu pomaga uniknąć jednodniowe skoki cen, które mogą prowadzić do przedwczesnego wejścia.
Etap 5; Umieszczenie zatrzymywane. Testy dwa przystanki opcje Umiejscowienie: jeden cent niższy niż w pierwszym dole i jeden cent niższy niż drugiego dna. Przystanek jest wyzwalany, gdy cena zamyka się na poziomie lub poniżej tego poziomu. Analiza wykazała, że żadna z tych opcji nie działa wystarczająco dobrze. Zestawienie przystanków zostaną omówione poniżej.
Krok 6: sygnał sprzedaży. zostały próbowali średnie kroczące z okresem od 10 do 250 dni, przesuwanie stopy w obszarze od 5% do 25%, z najwyższym punktem, a wydajność na osiągnięcie celów cena, w zależności od wysokości wzoru graficznego.
Figura 1: niebezpieczne podwójne dno
Niebezpieczne dno podwójne występuje w punktach A i B, i jest podparta w punkcie, gdy cena wzrosła powyżej górnej modelu.
Testowanie graficzny wzór „niebezpieczne podwójne dno”
Podczas testowania graficznych model danych w próbce były stosowane do 59 akcji i danych spoza próbki do 425 akcji, od stycznia 2000 roku (tak, w środku bessy, których wejścia są „odrzucone”, ale który mimo wszystko zawarte w teście) i czerwiec 2015. nie wszystkie akcje objęte tego interwału.
Aby znaleźć „niebezpieczną podwójne dno” jest automatycznie wykrywana najniższy niski przesuwne schodząc w odstępie 5 dni. Oznacza to, że wyszukuje najniższe Niska na pięć dni przed i pięć dni po dnie (całkowita - 11 dni), a następnie szukać niedaleko dna.
Dane w próbce używany do określenia najlepszego poziomu dla przystanku jako zagłębienia muszą zostać usunięte z siebie (cennika), najlepszym wyjściem, etc. Następnie formacja była stosowana do szerszej grupy zasobów, a także przeprowadziła kilka testów do 1990 r. Nie stwierdzono istotnej różnicy w wynikach między in-out próbki i próbki zostały zidentyfikowane.
Perfect transaction
Pierwsze pytanie, które należy zadać przedsiębiorców: „Jak często przestanie bić? ” Jeśli handlu powstawaniu idealny obrzom (Korzystanie z „niebezpieczną podwójne dno” z odległości pomiędzy niską 5% do 20%), zysk pochodzi z 87% transakcji. Jednocześnie, średnie opłacalne handlowa wynosi 48%, a średni straty - 17%. Średnio można zarobić 40% na każdej transakcji.
Aby uzyskać statystyki te zostały wykorzystane zlecenie stop-loss ustawiony na 1 procent poniżej dolnej części tego wzoru wykresu, który jest wywołany po zamknięciu na poziomie lub poniżej ceny zatrzymania, a sprzedaż została wykonana na otwarciu następnego dnia. W przeciwnym razie pozycja zamknięta po osiągnięciu ostatecznego wysoki. W końcowej szybkie rozumie najwyższego punktu góry przed Cena zamknięta co najmniej 20% w tym piku. Nie jest to równoznaczne z stosowanie popychacza zatrzymania 20% najwyższym punkcie.
Było to odwrócenie w cenie o 20%, a wiele z nich jest używany do odróżnienia od hossy niedźwiedzi. Mechanizm ten został zastosowany do akcji. Gdy badanie zostało otwarte 867 idealne okazje, więc nie oczekuj wyniki w prawdziwym życiu będzie taka sama. Jako bardziej realistyczny sygnał do wyjścia, osiągając pewną cenę docelową została wybrana. Celem była wielokrotnością wysokości figury „niebezpiecznego podwójnego dna”.
Wyniki
Przedstawiono w tabeli 2 poniżej ilustruje sposób skuteczność zmieniała się zależnie od wysokości położenia docelowego i zatrzymania.
Powoduje to poza próbką, stosując postać z odległością pomiędzy niskim od 5% do 20% (to znaczy mniej niż przedział testowy 5% -25%). Rozważmy 1x wysokość do dolnej 1. kładziemy kres ograniczyć utratę 1 procent niższy niż w pierwszym dolnym wykresie wzór (on również zwolniony na zamknięciu i została przeprowadzona na otwarciu następnego dnia). W celu określenia wydajności podczas kalkulacji docelowego położenia wykresu wysokości wzoru, i dodaje się do góry model, a następnie stavilyalsya na tym poziomie i zamówień sprzedaży.
Rys. 2: Wyniki handlu. Tutaj można zobaczyć wpływ powstawania Statistics „niebezpiecznego podwójnego dna”.
Transakcje były rentowne w 75% przypadków. Transakcje przedstawia 15% i nieopłacalne - wzięto 19%. Całkowite wartości transakcji średni zysk i strat wykazało zysk 7% (średnia), a średnia wartość 12%. To zostało popełnione 862 transakcji.
Ponieważ zakup jest w górnej części modelu, a ogranicznik jest wyzwalany przy jej dnie, strata jest stosunkowo duża - około 20%, gdy ogranicznik znajduje się w dolnej części 1. Jeśli stop na 1 cent poniżej dna 2, ilość strat zmniejsza się od 19% do 11%, Ale upadki i stosunek zyskownych transakcji do nieopłacalna - do 56%. Całkowity dochód zmniejszył się też - z 7% AR4%. Podnieśliśmy dolną granicę różnicy w cenie między tymi dwoma modelami Low „niebezpiecznego podwójnego dna” od 5% do 10%. Wyniki przedstawiono w tabeli (druga kolumna z prawej strony). Stosunek zyskiem transakcji do nieopłacalne wzrósł nieznacznie - od 66% do 68%. Straty wzrosła z 20% do 22%, ale dochód średniej i mediany znacznie wzrosła - od 14% do 19% oraz od 22% do 32%, odpowiednio. Jeśli było handlować tylko na tym modelu, wybór, aby zatrzymać się w przedziale 10% -20% w celu 2x modelu wysokości.
Tabela pokazuje, że gdy cena docelowa usunięte wzrost zysków, a straty są w przybliżeniu takie same. Jest to logiczne, ponieważ ilość strat zależy od wysokości modelu (jeśli powstrzymać ramach pierwszego dołu). Jeśli położy kres powyżej transakcji tracących będzie więcej, i będziemy musieli wyrzucić potencjalnie zyskownych pozycji, zmniejszając ogólny zysk.
Rozważmy przykład
Wykres 3 przedstawia przykład, jak utworzenie „niebezpiecznego podwójnego dna”, gdy za pomocą tzw Korzystne tworzenie. Korzystne tworzenie się na odległości między niski, że nie więcej niż 20%, a wejście jest przez uruchomienie rozkaz zatrzymania kupić się 1 procent powyżej górnej wzór graficzny.
Rys. 3 Przykład handlowa
Istnieją dwa dolny co najmniej 10%, ale nie więcej niż 20%. Logowanie produkowane przez 1 cent powyżej górnej części modelu. Jest ruch 29%.
Cena sprawia, że nowy niski roczny w punkcie A, na 57. 55, na tle hossy. W punkcie B, 64.91, cena kształtuje drugiego piętra na wyższym poziomie. Mała różnica między nimi wynosi 13%, co mieści się w wybranym zakresie 10% -20%.
Przestać kupować zamówienie złożone 1 cent powyżej górnej części modelu (67. 21), otwiera transakcję w punkcie C. Docelowa cena wyjściowa jest równa podwójnej wysokości modelu, czyli 2 x (67.21 - 57.55) = 19,32.
Dodawanie wysokość do górnej części modelu (lub zakupu), otrzymujemy gola 86. 53.
Jak widać na wykresie, dzięki czemu działanie silnego ruchu w przeciwnym kierunku, a zrywa się w punkcie D, gdzie występuje wydajność. Rozdzielczość ruchu wynosiła 29% (bez opłat). Jeśli transakcja się nie powiedzie, potencjalna strata wyniosłaby prawie 15%. Należy pamiętać, że przystanek umieszczony poniżej drugiego dna, w punkcie B, będzie pracował, gdy cena spadnie do punktu E
Wnioski
Formacja „niebezpieczne podwójne dno” zawdzięcza swoją nazwę, ponieważ przystanek jest umieszczona na dnie wzór wykresu. Ale jest to konieczne, ponieważ zapasy, które tworzą nową niska, często idą jeszcze niższa.
Modele z większej wysokości, są zachęcające, ale nie gwarantują, że trend zmieni się w działaniu. Po zmianie spadkowej tendencji rosnącej, możliwe jest, aby zarabiać pieniądze w górę, jeśli złapiesz dno.
Ponieważ potencjalna strata jest duża, ta formacja jest najlepsza dla inwestorów, którzy są gotowi do zakupu akcji i przytrzymaj go przez długi czas. Tacy przedsiębiorcy są gotowi zaryzykować pieniądze w krótkim czasie, w celu zwiększenia ich długofalowe zyski. Swing i pozycja przedsiębiorcy mogą również skorzystać z tej formacji.
Chociaż wysokość modelu użyto w niniejszym artykule jako kryteria wyjścia, można stosować własne taktyka zatrzymuje się i wychodzi, aby dostosować formacji na rynkach, na których handlują.
