Systemy zarządzania pieniędzmi w handlu

Anonim

Ile lat temu, głównym problemem decyzji handlowych jest precyzja rynek przewidywania ruchu ceny . Rozwój metod prognozowania przepływu cen jest wieczny, jako poszukiwanie sensu życia. Niemniej jednak, w budowaniu modeli podejmowania decyzji, zbyt często nie zwraca się uwagi na zarządzanie kapitałem . Nie, oczywiście, każdy myśli o tym, ale szczerze mówiąc, istnieje niewiele systemów handlu, w których można znaleźć dynamiczny system zarządzania pieniędzmi i układ zleceń.

Celem tego artykułu - aby pokazać, jak można użyć prostego systemu zarządzania ryzykiem jako podstawa systemu handlu, pomimo faktu, że ruchy prognoza cen na podstawie prostych metod i nie tworzą podstawę strategii, jak to ma miejsce w przypadku przytłaczająca większość przypadków.

Prosty system zarządzania pieniędzmi w handlu

Technika ta opiera się na instalacji trudnych, dużych celów zarobkowych, przy stopniowym umacnianiu pozycji. Prace prowadzone są na instrumentach o wysokim stopniu korelacji rentowności. Strategia została opracowana w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Podstawowa zasada handlu po : Po określeniu dwóch instrumentów z wysokim poziomem dochodowości korelacji, jednym z nich jest handel tylko długi (kupna), a drugi jest tylko krótki (sprzedawać). Jednocześnie pozycja początkowa jest agresywnie wzmocniona. Dla każdego dodatku składają własne zlecenia zatrzymania, a zamykanie całkowitego położenia odbywa się na początkowo ustalonym poziomie. Wskazane jest dokonanie pierwszego wprowadzenia na rynek w oparciu o zerwanie obecnej tendencji i starań, aby nie kontynuować istniejącej tendencji. W tym przypadku drugi instrument otwiera pozycje tylko w przeciwnym kierunku do pierwszego.

Jeśli istnieje sytuacja, gdy pozycja zakupu i sprzedaży równocześnie na pierwszym i drugim instrumencie jest jednocześnie otwarta, to opcja ta może zostać uznana za zabezpieczenie . Z takiego zabezpieczenia można zawsze wyjść z minimalnych strat, ponieważ obie pozycje są uważane za niezależne. W większości przypadków otwiera się blokadę , podobnie jak zabezpieczenie , gdy menedżer nie chce naprawić straty, pozostawiając dwie transakcje płatne.

Z punktu widzenia psychologii handlu, przy użyciu tej metody, przedsiębiorca nie spieszy się, wybierając właściwy kierunek ruchu cen na przyrządzie. W każdym razie jego wybór będzie prawidłowy, ponieważ jeśli pierwsze narzędzie nie spełnia oczekiwań, to w drugim przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku.

w odniesieniu do definicji instrumentów FOREX, wybór może spaść na AUD / USD i NZD / USD - obie pary mają zarówno wysoka korelacja i podobna zmienność cenę. Korzystając z akcji rosyjskich firm, wybór może polegać na parze "niebieskich żetonów" naftowych "LUKOIL" i "Rosnieft".Oczywiście, dynamika ruchu tych par zapasów i walut mogą się różnić, ale w dłuższej perspektywie, przy zachowaniu ogólnej sentyment do tych instrumentów na tym samym poziomie i stałości swoich ryzyka w stosunku do pary, efekt różnic głośnik nie jest krytyczna.

Celem ruchu jest znacznie bardziej oryginalnego stop-loss , jednak nie jest to konieczne, aby umieścić go w transcendentalnych dystansach. Były jednak sytuacje, w których ustalanie bardzo wysokich i odległych celów usprawiedliwiało się. Oto zasada "Wiele osiąga ten, kto chce dużo." Odejście od standardowych zasad zarządzania pieniędzmi 1: 3. Z zastrzeżeniem realizacji małych przystankach, to jest realne, aby wytrzymać i 1: 20.

Zaleca się, aby zdefiniować cele ruchów cen na podstawie bieżącej zmienności na rynku. Wśród dostatecznie dokładnych metod oznaczania poziomów zysków wymienić można powszechnie znanymi sposobami z poprzedniego lokalnego maksimów i minimów , jak THE poziom psychiczny .

Jak wspomniano już, strategia ta została zaprojektowana na dłuższą metę . Jak pokazuje praktyka, większość przedsiębiorców zaniedbuje długoterminowe utrzymywanie swoich pozycji, chcąc uzyskać szybkie pieniądze. Jednak codzienne handel jest stresującą działalnością. Podczas pracy nad dużymi trendami zawsze jest czas, aby uspokoić i przeoczyć sytuację, nie ma takiego napięcia, a czasami nawet histerii w akcji. Co więcej, problem requotes stanie się dla ciebie nieistotny.

Metodologia zarządzania kapitałem przedstawiona przed sądem nie twierdzi, że nie ma absolutnej nieomylności, ale, jak wykazano w tej samej praktyce, ma prawo istnieć.W tym artykule metoda jest przedstawiona tylko formalnie.