Istnieje zasada empiryczna, która mówi nam, że w każdej transakcji musimy ryzykować sumę nieprzekraczającą 2% kapitału. Nawet nie wiem, gdzie nie widziałem tej zasady: to wszędzie. Zgadzam się, że wiedząc o ryzyku z wyprzedzeniem, łatwiej trzymać się umowy. Więc narodziła się pierwsza formuła. Maksymalna strata w transakcji jest równa iloczynowi ryzyka związanego z kapitałem:
MaxLoose = (Ryzyko / 100) * Kapitał
na ryzyko 2% , powinieneś ryzykować kwotę 200 rubli, a nie więcej. Teraz mamy coś do zsunięcia podczas obliczania liczby gazet. Aby obliczyć maksymalną liczbę papierów wartościowych, aby utrzymać ryzyko we wcześniej określonych granicach, musimy znać cenę wejścia i wyjścia w cenie awarii (czyli ograniczenie cenie stop-loss). Chociaż obliczyliśmy to wszystko z prowizją maklerską na zakup lub sprzedaż jednej partii:
Utrata = wpłata - cena + 2 * Komisja
Zauważ, że w formule dowiadujemy się o bezwzględnym rozmiarze straty (modułu). Powiedzmy, że chcemy kupić udział za 200 rubli i sprzedać 180 rubli, jeśli będzie przeciwko nam (na przykład spadnie do 188 rubli). Uważamy, że okazuje się, że strata na akcję wynosi 20 (czyli 200-180). Dodamy dwukrotnie prowizję (ponieważ zrobiliśmy transakcję w dwóch kierunkach) prowizję w wysokości 2 rubli otrzymujemy stratę w wysokości 24 rubli. Sporządzono, teraz obliczymy, ile możemy sobie pozwolić w takiej sytuacji:Ilość = MaxUnder / Strata
Po prostu dzielimy maksymalną stratę na jedną stratę. W naszym przykładzie otrzymujemy 200/24 = 8, 333 (3). Zaokrąglić się do mniejszych - dostać 8. To wszystko. Możemy kupić 8 akcji.
Jeśli masz już umowę, to warto wiedzieć, że istnieje ryzyko. Otrzymuję złożoną formułę:
Ryzyko = ((Strata * Ilość) / Kapitał) * 100
Powiedzmy, że kupiliśmy 15 partii z tą samą stratą na akcję. Okazuje się, że nasze ryzyko wynosi ((24 * 15) / 10000) * 100) = 3,6%. Tak, wyraźnie przekroczyliśmy to, zmniejszamy pozycję!
Użyj tych prostych
formuł zarządzania ryzykiem, aby nie przekraczać dopuszczalnej utraty.
