W ForTrader 18 numerze czasopisma. org, uważamy następujący wzór systemu - „głowa i ramiona na MACD». Przypomnijmy, że w dalszym ciągu w celu dokonania przeglądu strategii handlowej „4 strategii xchasovaya MACD FOREX”, która przynosi jej autora średnio 300 punktów na miesiąc, został przetestowany na danych historycznych i jest z powodzeniem działa na koncie autora ponad dwóch lat. Strategia opiera się na pracy z wzorami MACD, a także kombinacji średnich kroczących.
Wskaźniki stosowane
MACD
FastEMA = 5
LowEMA = 13.
Moving Average: trzy wykładnicze średnie ruchome z okresów 7, 21 i 365 prostej średniej kroczącej z okresem 98.
Algorytm strategia handlowa
Tak, aby pracować nad strategią, musimy: MACD wskaźnik i cztery zestaw średnich kroczących. Do badania wykorzystano wykres 4-hchasovoy EURUSD pary walutowej.
Rys. 1. Obszar roboczy.
Autorka proponuje strategię handlową 6 różnych wersjach skutecznych wzorców. W 18. numerze będziemy testować jedną z MACD wzory odwrócenie - głowa i ramiona. Rozważmy wzór .
Fig. 2. Wzór C sprzedaż.
Aby skutecznie tworzenie wzór dół do sprzedaży lewe ramię powinien być wytworzony powyżej poziomu 0.0030, głowa powinna znajdować się powyżej lewego ramienia i kształtować się powyżej 0. 0045, prawe ramię powinno znajdować się poniżej lewego ramienia i poniżej głowy. Uformowane maksimum prawego ramienia jest sygnałem wejścia na rynek.
Fig. 3. Wzór C. Zakup.
Aby uzyskać udany powrót wzoru odwrotnego C przy zakupie , lewe ramię powinno się kształtować poniżej poziomu -0. 0030, głowa powinna znajdować się powyżej lewego ramienia i kształt poniżej -0. 0045, prawe ramię powinno znajdować się poniżej lewego ramienia i poniżej głowy. Wykształcone minimum prawego ramienia jest sygnałem wejścia na rynek.
Wyszukiwanie sygnałów w celu zakupu
- Histogram MACD musi wynosić minimum -0. 0030;
- Po utworzeniu minimum poniżej -0. 0030 histogram powinien stanowić jeszcze niższe minimum - poniżej -0. 0045;
- Po utworzeniu minimum poniżej -0. 0045, histogram musi stanowić więcej niż jeden i drugi minimalny;
- Kolejność zatrzymania jest umieszczona 10 punktów poniżej ostatniego lokalnego minimum;
- Pierwszy cel na 30% pozycji jest zamykany po cenie powyżej średniej wykładniczej w okresie 21;
- Drugi cel na pół pozycji jest zamknięty, gdy cena osiąga wartość między 89-godzinną prostą średnią ruchoma a średnią wykładniczą 365-dniową.
- Trzeci cel na pozostałą objętość pozycji jest zamknięty, gdy cena osiąga poziom oporu.
Fig. 4. Sygnał zakupu.
Wyszukiwanie sygnałów na sprzedaż
- Histogram MACD musi wynosić maksymalnie 0,0030;
- Po utworzeniu maksimum powyżej 0,0030 histogram powinien wykazywać jeszcze wyższy poziom powyżej 0,0045;
- Po utworzeniu maksimum powyżej 0,0045 histogram musi wykazywać więcej niż jeden i drugi maksimum;
- Kolejność zatrzymania jest umieszczona 10 punktów powyżej ostatniego maksimum lokalnego;
- Pierwszy cel na 30% pozycji jest zamykany po cenie poniżej 21-godzinnej średniej wykładniczej;
- Drugi cel na pół pozycji jest zamknięty, gdy cena osiąga wartość między 89-godzinną prostą średnią ruchoma a średnią wykładniczą 365-dniową.
- Trzeci cel na pozostałą objętość pozycji jest zamknięty, gdy cena osiąga poziom oporu.
Fig. 5. Sygnał na sprzedaż.
Testowanie strategii handlowej
do wdrożenia tego wzoru jako strategii w MQL4 jako doradcy, mamy pochodzą następujące parametry dla możliwych strategii optymalizacji:
- stoplossbars = 6 - liczba prętów, dla których określono maksymalną lub minimalną aby ustawić kolejność zatrzymania.
- takeprofitbars = 20 - liczba słupków, w których znajduje się opór lub podpora.
- otstup 10 - liczba elementów, które znajdują się odchodząc od maksymalnej lub minimalnej podczas instalowania rozkaz zatrzymania.
- niski = 12 - okres wskaźnika MACD.
- szybkość = 26 - okres wskaźnika MACD.
- maxur = 0 0045 - górny poziom wskaźnika MACD dla śledzenia sprzedaży.
- maxur1 = 0 0030 - niższy poziom wskaźnika MACD dla śledzenia sprzedaży.
- minur = -0. 0045 - dolny poziom wskaźnika MACD dla śledzenia zakupów.
- minur1 = -0. 0030 - górny poziom wskaźnika MACD dla śledzenia zakupów.
testowane powyższe zasady od 2001 do 2008 roku, z domyślnymi parametrami wskaźnika, uzyskano następujące wyniki:
Rys. 6. Testowanie EURUSD. H4.
Wykres pokazuje, że transakcje ze standardowymi parametrami strategii są nieskuteczne . Bardzo rzadko tworzony jest odpowiedni wzorzec z ustawieniami domyślnymi. Spróbujmy wybrać najbardziej optymalne parametry w okresie od 2001. 01. 11 do 2008. 01. 11, a następnie sprawdzić je już w przyszłym okresie do obecnej chwili.
Optymalizacja Strategia
Po przetestowaniu różnych kombinacji opcji strategicznych w okresie od 2007. 01. 01 do 2008. 01. 01, otrzymaliśmy wiele lukratywnych możliwości strategii i wybrać najbardziej najlepszą opcję na wskaźnik rentowności i maksymalnej wypłaty :
- Zysk: 1101.06;
- Liczba transakcji: 8;
- Wypłaty: 201. 00;
- stoplossbars = 28;
- takeprofitbars = 2;
- otstup = 45;
- lowema = 67;
- fastema = 19;
- maxur = 0. 009;
- maxur1 = 0. 011;
- minur = -0. 0065;
- minur1 = -0. 002.
Zobaczmy, jakie rezultaty zoptymalizowana strategia da.
Fig. 7. Wynik z wybranych parametrów w okresie od 2007. 01. 11 do 00. 01. 2008.
Jak widać, wynik jest pozytywny : w tym okresie dochód był - $ 1101. Początkowy depozyt wynosi 3000 USD. Wypłaty to tylko 201 dolarów. Aby przetestować skuteczność wzór zrobiliśmy w nietypowy sposób: w przyszłości, oprócz sprawdzenia lekarskie jak wybrane parametry strategii i przeszłości.
Fig. 8. Działanie systemu bez wyboru parametrów w serwisie od 1999 roku. 01. 01-2007. 01. 01 i od 2008 r. 01. 01 do chwili obecnej.
Jak widać parametry są bardzo stabilne i wykazują dobre wyniki, zarówno w przyszłości, jak i w przeszłości, gdzie nie przeprowadzono optymalizacji parametrów. W przeszłości system zarobił ponad 3000 dolarów, a na przyszłość 840 dolarów, co jest dobrym wskaźnikiem systemu. Zdaniem specjalistów z magazynu ForTrader, podsumujmy testowanie strategii strategii handlowej
. org,
jest skuteczna , aby działać na rynku FOREX i może przynieść właściwe podejście do zysków przedsiębiorcy, podkreślając dobre zyski i niską wartość potencjalnego ryzyka podczas pracy na znajdujących parametrów kontaktowych. Nie zoptymalizowaliśmy parametrów średnich kroczących, być może optymalizacja tych parametrów poprawi wynik. Nasz orzeczenie
klasycznym sposobem „głowę i ramiona” jest mniej skuteczny niż wzór A, ze względu na bardzo rzadkiego wystąpienia tego wzoru. Optymalizacja tych samych parametrów dla wzoru C daje zupełnie inny wzór niż "głowa i ramiona", ale jest również dość skuteczny w porównaniu do wzoru A (por.Wydanie 16), chociaż ma bardzo małą liczbę transakcji. Ale ten problem można łatwo rozwiązać, pracując w dużej liczbie instrumentów finansowych.
