Statystyki konta z - co to jest strategia handlowca?

Anonim

inwestor jest często ważne, aby sprawdzić, czy przedsiębiorca przypadkowo sprzedaje na rynku lub sygnały wykazujące podlegają znaleziono prawa im dokonanie właściwego wyboru w inwestowaniu. Przedsiębiorca często chce wybrać najbardziej udaną strategię zarządzania pieniędzmi, aby zwiększyć rentowność swojej taktyki. W każdym przypadku konto Z pomoże.

Obliczanie i rodzaje Z-score

W tym konkretnym przypadku nie odgrywać rolę dla nas kwotę, którą zdobyliśmy lub utracone z rzędu, największym czynnikiem jest fakt, czy wynik był to sprawa jest dodatni lub negatywne. W ten sposób zbadamy serię dochodowych (pozytywnych) transakcji i strat (negatywnych). Zmiana zysków i strat może mieć miejsce inaczej dla każdego systemu obrotu, jeśli na przykład spodziewany zysk jest niższy od szacowanej straty, to liczba i pozytywne transakcje będą znacznie większe niż negatywne. W związku z tym będziemy traktować te same poziomy oczekiwanego zysku i straty na poprawniejsze wskazania. Tak samo obliczymy konto Z, poniżej jest jego wzór:

Z = (N * (R-0.5) P) / ((P * (p-n)) / (n-1)) ^ (1/2)

gdzie:

- N - liczba transakcji w sekwencji;

- R - całkowita liczba losów wygranych i przegranych;

- P = 2 * W * L;

- W - całkowita liczba zwycięskich zawodów w kolejności;

- L - całkowita liczba utraty transakcji w sekwencji.

Konieczne jest wprowadzenie koncepcji serii. Przy w serii zrozumiemy kolejność kolejnych pozytywnych transakcji lub negatywnych. Wykonaj następującą serię wyników transakcji i oblicz wynik Z.

+ + + + + + + + + - - - - - - + - - - + - - - - + + + + + + + + + +

Aby wskaźnik Z-score było wiarygodne, konieczne jest, aby próbka wynosiła co najmniej 30 wartości . Wzięliśmy 30 wartości transakcji. Indeks R oblicza się jako liczbę serii, pierwszy cykl ma sekwencję 7 pozytywnych transakcji drugi Lot sześciu operacji ujemnych i tak dalej. E. R wynosi figura 7 (seria 7). Do obliczenia parametru P zliczania całkowitej liczby dodatnie transakcji (W), co równa się 17, a ujemną transakcji 13. W wyniku tego, p = 2 * 13 * 17 = 442. My łączą się ze wzoru:

Z = (. 30 * (7-0 5) -442) / ((442 * (442-30) / (30-1)) ^ (1/2) = - 247 / 79 = 3, 12

Po podstawieniu wszystkie wartości, które uzyskało wartość z-wynik równy -3, 12 co pokazuje, że wartość? U podstaw z-wynik interpretuje się jako prawdopodobieństwo odchylenia się od zera zmiennej losowej rozproszonego zgodnie z prawem rozkładu normalnego. Jeśli z wynik w pobliżu zera oznacza, że ​​istnieje zależność pomiędzy sekwencjami kolejnych transakcji. Jeśli z wynik większy niż 3 , czyli więcej niż 3 sigma (średnie odchylenie kwadratowe), a następnie ve oyatnost spada w tym zakresie wynosi 99, 74%.

Zodiac Z-score mówi o rodzaju uzależnienia, jeśli jest pozytywna, jest zyskowny handel to handel przegranej, ale dla utraty zyskowny handel (pozytywne lub negatywne).Jeśli znak konta Z jest ujemny , oznacza to, że po wygraniu następuje zwycięstwo, a po utracie straty. Tabela 1 przedstawia wartości z konta Z, prawdopodobieństwo zależności i jej typu.

Tabela 1

Przykłady zastosowania dodatniego i ujemnego konta Z

Weźmy dwa przykłady i rozważmy sposoby zarządzania pieniędzmi dla różnych wartości konta Z. W pierwszym przykładzie przejmij system handlu, który daje procent transakcji zysku 53% i 47% strat, a wynik Z wynosi 2, 15 . Przedział ufności wyniesie 96%. Obecność pozytywnego konta Z wskazuje, że po przegranych były pozytywne i vice versa. Przy użyciu tego wzorca statystycznego można użyć takiej metody jak metoda martingale . Oznacza to, że po transakcji utraty podwojemy rozmiar tej pozycji. W naszym przypadku prawdopodobieństwo wygrania nie będzie wynosić 50%, ale bardziej ze względu na związek pomiędzy serią strat a wygranymi.

Z ujemnymi handlowcami z kontami z reguły użyj agresywnych strategii do określania pozycji. Rozważ inną sytuację, w której odsetek strat jest większy od wygranych, odpowiednio 49% i 51%. Konto Z tego systemu handlowego to -2, 21 . Odstępy ufności to 97%. Jak wiemy, ujemny wynik Z wskazuje, że pozytywna transakcja jest pozytywna. Dlatego zastosowanie metody metody Parlay (pyramiding) będzie skuteczne, co polega na zwiększeniu wielkości kontraktu dla każdej pozytywnej transakcji.