Daje cen vs. handel parą.

Anonim

Myślę, że każdy, kto jest zainteresowany w arbitrażu statystycznego i pary handlu, już zobaczyć seminarium Anton i ocenić demo terminala (i oszczędza dużo czasu, nie wspominając o możliwości jego „skończyła”). Może nawet mieć czas, aby dołączyć do grupy. Jeśli nie zrobiłeś jakiegoś powodu, zrób to teraz.

Ponadto, jeśli masz już przeczytać artykuł na temat podejścia kointegracji w handlu pary oraz artykuł o budowie regresji liniowej. Potem ta formuła jest coś, czego nie powiedział:

Pytanie jest na „co” rozpatrywanym regresji. Wiele opcji. Osobiście uważam, że cena za proste, ale są opcje z obliczania rentowności regresji. Musimy jednak również prowadzić do regresji zwraca liczbę dolarów w nogę. Poniżej opiszę jak to zrobić tę opcję, a następnie powiedzieć, co w tym wszystkim jestem.

Więc gdy regresja wydajnością, zamiast seria cena, bierzemy liczbę powrotów na każdy dzień i mamy następujący:

Gdzie:

Wydajność ta każdego udziału w czasie t (w zależności czasowych).

Ta reszta regresji (jeśli nie pamiętał, polecam przeczytać artykuł).

Przy konstruowaniu plony regresji, powstaje pytanie, ile w końcu do podjęcia akcji w stopę jeśli beta (czyli liczby akcji B, które możemy podjąć działania, w przeciwieństwie do 1 A), liczone na rentowność.

My oczywiście chcemy mieć:

Gdzie:

Kwota dolara na nodze, odpowiednio. Jest uważany za

Gdzie n oznacza liczbę akcji objętych A. Do akcji serii B dokładnie tego samego wzoru. Stąd mamy:

Ponieważ równanie regresji (na początku) wynosi

możemy zastąpić go w naszej relacji:

I dostać:

Wierzymy, że liczba akcji serii B podjętych na akcję A. Dlatego:

Stąd, dzięki czemu prosty transfer z prawej strony do lewej mamy:

Liczba akcji za 1 akcję AG

Coś takiego.

A teraz, co ja Nie jestem sam zastanowić się nad artykule arbitrażu w ciągu dnia. Ale zawiera bardzo wiele zadań, które muszą być rozwiązane. Np dotkliwym problemem jest szerzenie mniej „float” w ciągu dnia. Pierwszy krok w próbie skorygowania „offset” jest dziełem spreadu z ceną. Już wiele opcji tutaj.

To nie wspominając o tym, że jest siiiilno (stres) bardziej wyrafinowane niż modele kointegracji. Nie tylko, że istnieje wiele strategii i modele mają być testowane jest nadal konieczne, że wyniki każdego badania były istotne statystycznie (obiektywny test, który opiera się na dużej ilości par). „Jeden”, aby przeprowadzić taką wielką pracę niezwykle trudne. Ale arbitraż strategia stat prawie graalnye. Teraz każdy ma szansę na wzrost i rozwój metodologii arbitrażu statystycznego z grupą. Nie przegap tej szansy. I nie może być aż do mamy możliwości dotrzeć.

Dla wszystkich, którzy są „za”, oglądać seminarium i zapis)

Postscriptum Powiązane komentarze są mile widziane.