Swapy procentowe zawierają umowy dotyczące wymiany serii płatności. W tym przypadku jedna strona płaci stałą część procentową, a druga płaci. W istocie, proces ten przypomina wymianę obligacji papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu z pływającą, przywiązany do Libor (London Interbank Offered Rate) lub Mosprime ( niezależny orientacyjny wskaźnik kredytów rubla (depozyty).
w związku z faktem, że swapy stopy procentowej są aktywa OTC, transakcje na nich są między organizacjami, takimi jak domy maklerskie, banki, fundusze hedgingowe.
odsetki Swapy
Istnieje kilka opcji dla swapów procentowych. ale obejmują:
- wymiana płatności płatności o stopie stałej pływających
- wymiana płatności z płatnościami stałej stopie stałej stopy;
- wymiana płatności pływające płatności stóp do zmiennej stopie
Ten rodzaj umowy. może być stosowany w celach spekulacyjnych zysk w tym przypadku uzyskuje się z różnicy stóp wskaźnikowych Jak to działa:.. Załóżmy, że chcesz zarobić na różnicy w cenach. Oczekiwany wzrost rentowności po podwyżce stóp przez bank centralny. W tym przypadku można użyć Transakcje swapowe , w którym dokonywana jest płatność o ustalony procent. Dostajesz zakład Mosprime i dodatkowy margines.Jeśli Twoje obliczenia są poprawne, a stawka wzrośnie zatem MOSPRIME stawka również wzrośnie. Aby zarobić zyski, możesz przeprowadzić transakcję odwrotną.
Linki:- Animatorzy rynku (kto) - kiedy kupcy są bezsilni
- Dlaczego nauka handlu nie działa
- 18 najlepszych filmów pro kupcy
- poufnych (IT) - przykłady i skandale Cytaty i harmonogram USD / PLN w internecie, prognozy i analizy
- jak dla arbitrażu, można pracować na podstawie zmian zarówno w jednym i dwóch stawek indykatywnych. Oprocentowanie na przyszły okres można uzyskać przez połączenie krótkoterminowych przyszłych kontraktów terminowych. Naturalnie, wraz ze zmianami wskaźników indykatywnych, wynik będzie się zmieniać. W odwrotnym przypadku można użyć operacji arbitrażu.
Takie swapy są stosowane głównie na rynku walutowym. Jeśli chodzi o ich rentowność, często może być niższa niż rentowność aktywów pieniężnych. To prawda, że w operacjach arbitrażowych można je zwiększyć.