Uważamy ryzyko kompetentnie (przykład dzienny)

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Po wczorajszym opowieść o ryzyku Anton postanowił zbadać jakie byłyby wyniki handlu, jeśli wyraźnie zgodne z zasadami zarządzania ryzykiem. Zostało wymienione więcej niż raz, ale ja i prawdopodobnie reszta grupy miała zobaczyć na własne oczy niepowodzenie podejścia do handlu bez wyraźnego zarządzania ryzykiem.
Więc, co dokładnie wydarzyło się w liczbach.
jeden z dni sesyjnych jest traktowana jako przykład.
Brutto: $ 35. 50
Całkowita ilość: 21 200


Zobaczmy, jak zmienić wyniki
biorąc pod uwagę cenę każdego obrocie akcji

Podzielenie Brutto Każdy udział w obrocie objętości partii, otrzymujemy liczbę połączonych centów (kolumna Centów ).
Weź BP Na przykład, 40. 000 $ i podzielić ją na 4 części.Oznacza to, że dla każdej pozycji jest podana dokładnie $ 10 000.
Znajdziemy dopuszczalną ilość dla każdego z obrotu papierami wartościowymi. Dzielimy się naszą BP ($ 10000) cena akcji (cena akcji w zaokrągleniu do obliczenia wygodę). Otrzymana wartość zaokrągla się w dół, na przykład: HPT za 27 $, 10000/27 = 370 zaokrągla się w dół - 300 akcji (W ten sposób oblicza się objętość kolumny jest w NewObem ).
Pomnożyć nasze obliczoną wartość przez liczbę połączonych centa ( NewObem * Centów ). Wynik ten pokazuje wynik handlu dla każdego zasobu biorąc pod uwagę jej cenę (Kolumna NewGross ).
A widać z kolumny. RaznitsaGross Ostateczna brutto wzrosła o $ 22. 05. Wolumen obrotu sporo na 25,600 akcji.


Teraz zobaczmy wyniki zmian w
nie tylko biorąc pod uwagę cenę, ale także zwrócić uwagę na ATR

Obliczanie logika jest taka sama, ale dodać nową zmienną. Weźmiemy pod uwagę ATR (Average True Range) - średnia dzienna cena kursu dla każdej akcji.
I dzieli akcji warunkowo zbywalne na 5 typów i każda z nich ma przyporządkowany współczynnik obliczania ilości
1) ATR <0,5 (коэфф. 1)
2) 0, 5 ATR <0,75 (коэфф. 0,8)
3) 0, 75 <>. ATR <1 (коэфф. 0,6)
4) 1 ATR <1,5 (коэфф. 0,4)
5) ATR > 1, 5 (Współczynnik. 0,2)

Weźmy, na przykład, udział ABC Biorąc pod uwagę dopuszczalną cenę do obrotu 200 akcji ( NewObem ). Teraz możemy zastosować na podstawie stosunku. ATR Średnio ABC prowadzi $ 0, 89 dziennie, nie jest 3-forma (współczynnik 0,6).
300 * 0, 6 = 180 Dlatego dopuszczalne w handlu jest 200 akcji (Kolumna NewObem (ATR) ).
Brutto biorąc pod uwagę cenę i ATR pojawia się w kolumnie NewGross (ATR)
Razem brutto (. NewGross (ATR)) wzrosła o $ 33. 38, wolumen obrotu lot - do 22.600 akcji.



Jakie są wyniki w końcu dostałem?

Początkowe wartości
Brutto: $ 35. 50
Całkowita ilość: 21 200

Wartości oparte na kosztach działania:
Brutto: $ 57. 55
Całkowita ilość: 46800
Wzrost Grossa: 62. 12%
Wzrost wolumenu obrotu partii: 120, 75%

Wartości na podstawie wartości akcji i ATR:
Brutto: $ 68, 88
Całkowita wielkość 43800
Wzrost Grossa: 94, 04%
Wzrost wolumenu obrotu partii: 106, 6%

Zatem przestrzeganie prostych zasad zarządzania ryzykiem oraz dostosowanie wielkości pozycji, w zależności od ceny i zmienności papieru, można znacznie poprawić wydajność handlową!