Wszyscy handlowcy wiedzą, że kluczem do sukcesu handlowego jest stosunek ryzyka do nagrody. Większość handlu na rynkach finansowych zrozumieć, że handel z wysokim prawdopodobieństwem „środka” i niskich wyników kursów wartości w bardziej znaczącym rachunku transakcji Spadek niż gdy stosunek został odwrócony. Na podstawie tego aksjomatu się pytanie: czy przyniesie same wyniki gry w ruletkę? Ten artykuł zbada tę kwestię.
Stanowisko Skalpingovy albo podejście?
Wśród wielu możliwości i strategii gry w ruletkę można użyć dwóch różnych podejść. Jeden z nich nazywa się skalpingovym jak on dąży do wielkiej wygranej; a drugi - pozycja, to jest bardziej cichy (niska zmienność) styl licytacji.
Koło ruletki ma 38 sektorów, więc jeśli gracz stawia $ 1 na tylko jeden numer, szanse, aby wygrać. - tylko 1 do 38, lub 2, 63%, ale są one oprocentowane według stopy 35/1 (35 $). skalpingovy to podejście jak agresywne handlowców giełdowych, którzy próbują szybko uzyskać duży zysk.
Zamiast konserwatywnego gracz wybiera pozycyjną podejście, w którym zostanie wprowadzone na czerwony/czarny. Prawdopodobieństwo wygranej w tym przypadku jest znacznie zwiększona i wynosi 47, 4% (18/38), ale płatność zostanie zmniejszona do 1 $. Według znanego wzoru, oczekiwanie (E) jest taka sama dla obu tych metod:
E = b * (1 + R) -1 = -5, 26%
gdzie: B - oznacza przesunięcie, a R - prawdopodobieństwa.
Oczekiwanie pokazując, że jest to gra, która traci do odtwarzacza. Ale tak jest tylko wtedy, gdy parametry odpowiadają dokładnie powyżej. Ruletki - generator liczb losowych o wartości 38, jednak, jak liczba obrotów, oczekuje się, że opona generuje losową pozycję częstotliwości powyżej lub poniżej średniej. Efekt ten jest oparty na badaniach opisanych w tym artykule.
Dzhon Elers i Rik Uey w swoim artykule „The Real powodów przedsiębiorców stracić pieniądze (i co robić), ” stół w formacie Excel, dzięki czemu można łatwo powtórzyć losową serię symulacji zakłady ruletkę za pomocą wcześniej wspomnianych parametrów. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie różnych parametrów wyjściowych (zysk zmienność maksymalna wypłaty, itd.) W połączeniu z liczbą powtórzeń 1000 zakłady (do analizy użyto 1000 powtórzeń).
Figura 1
Figura 1 jest wykresem wyników zakładów ruletki metody skalpingovogo $ 1 $ (b = 1/38, R = 35) w temperaturze 1000 stóp. Harmonogram 3 pokazuje przypadek
- Największy zysk uzyskany (około 51, 1%)
- Średni zysk (rzeczywisty - strata -5, 7%)
- W najgorszym przypadku - utrata około 50%.
Cechą najgorszym przypadku jest obecność długiego obejmującej więcej niż 100 kolejnych strat, które miały co najmniej 5 razy w odstępie 1000 zakładów. To - bezpośrednim wynikiem niskiego (2,63%) wygrywa współczynnik dołączony metodą skalpingovym po utracie zakłady dominują.
Sytuacja jest o wiele bardziej korzystne w najlepszym przypadku, ponieważ płatności (prawdopodobieństwo) 35/1 pojawiają przesunięcie, 4, 4%, co jest znacznie wyższa niż średnia wartość przesunięcia równej 2,63%, co prowadzi do znacznego wzrostu zysków do 51,1%. Należy zauważyć wyraźnie piłokształtny harmonogram z powodu niskich kursów.
Figura 2
Na rysunku 2, wszystko wygląda inaczej. Istnieje podejście pozycjoner daje konsekwentnie mniejszą zmienność niż w obliczu większości handlowców wymiany. Kolejna istotna różnica z rysunku 1 jest odchyleniem od średniej konta zmiana gier, które są znacznie mniejsze i wynosi tylko 4% zysku, ale krzywa strata spadła do -15. 4%.
Figura 3
Figura 3 przedstawia porównanie dwóch podejść wykres 1000 przedstawia rozkład powtórzeń w zależności od całkowitej zysk/strata, (które z kolei jest bezpośrednio proporcjonalna do oczekiwania). Natychmiast można zauważyć, że podejście zmienność skalpingovogo jest znacznie wyższa niż w spokojniejszej pozycyjny, nawet biorąc pod uwagę fakt, że oboje mają taką samą średnią oczekiwań. Odkrywania wykresu wynika, że niektórzy szczęśliwcy graczy, koników może wygrać z prawdopodobieństwem 50%, które nie będą w stanie osiągnąć pozycyjnych graczy.
Które podejście jest lepsze?
Jeśli podsumujemy i porównać dane uzyskane w badaniu z dwóch metod. Można zobaczyć, że skalperem mogą zmierzyć się wystarczająco duży maksymalnej wypłaty, co znacznie przekracza dopuszczalnego podejścia trendu wypłaty, znajdujący się -15. 4%. Wnioski: koników można bogato nagrodzone rzadkich wielkiej wygranej, ale w tym samym czasie z dużą zmiennością i maksymalnej wypłaty katastrofalne. ruletka gracz ma do czynienia z dużą zmiennością wyników, uzyskać wystarczająco duży wypłat i nadmierne straty, jeśli rozkład losowy nie jest na jego korzyść. I odwrotnie, jeśli bardziej zrelaksowany zmienność ale, oczywiście, jest mniej prawdopodobne, aby mógł uzyskać korzystny rozkład odchylenia od średniej.
Zasada ta odnosi się również do obrotu różne aktywa, gdzie oczekiwanie nie zależy od liczby komórek w kole ruletki, a od jego wiedzy i umiejętności, dzięki której można uzyskać dobry zysk.
