W 11. wydaniu magazynu ForTrader. org, rozważymy system handlu "Zysk Zysku". Do pracy potrzebujemy wskaźników parabolicznych SAR, Exponential Moving Average.
Algorytm strategia handlowa
1. Okres czasu: H1;
2. Narzędzie: EURUSD;
3. Objętość: 0, 1 partie;
4. Wskaźniki: Wykładniczy MA z okresami 10, 25 i 50, jak również paraboliczne SAR.
Sygnał kupić:
EMA z okresem 10 przecięć EMA 25 i 50 od dołu, z parabolicznym współczynnikiem SAR na dole aktualnej ceny.Fig. 1. Przykład sygnału kupna.
Sygnał na sprzedaż:
EMA z okresem 10 krzyży EMA 25 i 50 od góry do dołu, podczas gdy paraboliczny SAR znajduje się na szczycie aktualnej ceny.
Wyjście z pozycji
Wyjdziemy z handlu zgodnie z następującymi zasadami:
1. Zamkając StopLoss;
2. Po zamknięciu TakeProfit;
3. Po odwróceniu linii EMA 10 w przeciwnym kierunku (jeśli pozycja jest Kup, a następnie zamknij ją w punkcie tworzenia za pomocą wskaźnika wierzchołka, w przypadku Sprzedaż - na dole) przy minimalnym zysku.
Testowanie strategii forex
W wyniku eksperymentów z zasadami strategii silny wpływ Parabolic SAR wskaźnika o wynikach testu odnotowano jednak, że nie będzie usunąć, pozostawić jako dodatkową wskazówkę.
Po przetestowaniu powyższych zasad w okresie od 2007 roku.01. 11 do 2008. 01. 11 z
o następujących parametrach : - w cenach otwarcia;
- TakeProfit = 50;
- TakeProfit1 = 40;
- StopLoss = 50;
- StopLoss1 = 20;
- TrailingStop = 40;
- TrailingStop1 = 20;
- Partie = 0. 1;
- per_EMA10 = 10;
- per_EMA25 = 25;
- per_EMA50 = 50
otrzymaliśmy
następujące wyniki : Rys. 3. Badanie eksperta EURUSD. H1.
Patrząc na transakcji oraz wyników badań, można przyjąć, że, ta strategia jest bardziej odpowiedni dla ruchów bocznych, zamiast trendu . Ponieważ z tendencją, najpierw zyskuje zyski i odwraca jego pozycję. Odsłonimy najmniejsze stoploss i zoptymalizujemy inne parametry. Wynik jest następujący: Parametry:
- TakeProfit = 170;
- TakeProfit1 = 40;
- StopLoss = 60;
- StopLoss1 = 1;
- TrailingStop = 40;
- TrailingStop1 = 19;
- Partie = 0. 1;
- per_EMA10 = 10;
- per_EMA25 = 26;
- per_EMA50 = 50
Statystyki:
Rys. 4. Wyniki wybranych parametrów w okresie od 2007 do 2008. 01. 11 01. 11.
Jak oczekiwano, wynikiem jest lepsza, i
straty z tytułu likwidacji krótkich transakcji spadła . Sprawdźmy stabilność wyników strategii na przyszły okres 2008 r. 01. 11 do 2008 r. 04. 25. Rys. 5. Działanie systemu z opt. parametry na stronie od 2008 r. 01. 11 do 2008 r. 04. 25.
W tej witrynie
strategia udowodniła swoją operacyjność . Podsumujmy testy strategii
Analizując wyniki strategii handlowej, eksperci z czasopisma ForTrader. org wprowadziły niewielkie zmiany w oryginalnym opisie, poprawiając tym samym wydajność eksperta. Jednak taktyka jest jeszcze miejsce dla postępu, na przykład poprzez wprowadzenie strategii LED pozwala zdefiniować początek ruchu poprzecznego, i tak dalej.. W każdym razie, strategia jest prawo do życia, jak
udowodnił swoją rentowność .Dare Powodzenia.