Handel na giełdzie mogą być różne sposoby. Wielu nowych przedsiębiorców błędnie uważają, że im dłużej siedzieć na monitor i zrobić chaotyczny transakcję, tym więcej pieniędzy mogą zarobić. Ale po jakimś czasie zdają sobie sprawę, że były błędne. Czas dla siebie i swoich bliskich, nie pozostanie, a nerwy i doświadczenia już siwieją włosy. Po przejściu tego etapu, niektóre podmioty ewoluowały, uznając, że nie muszą spędzać 16 godzin dziennie na ekranie komputera, ponieważ istnieje możliwość algorytmizacja swoich strategiach i poświęcić czas na życie, a niektórzy są świadomi, że to wystarczy, aby zrobić kilka transakcji rocznie, które zapewniłyby ich zakwaterowania i jeśli chcesz handlować na giełdzie jest nadal w lewo, średniookresowy są przedsiębiorcy lub długoterminowych inwestorów. Ten artykuł będzie mówić o handlu algorytmicznego, ale raczej o tym, jak znaleźć pomysł na dochodowy strategii handlowej.
Strategie na giełdzie Większość przedsiębiorców stracić pieniądze konsekwentnie na rynkach finansowych. Używamy elementarną logikę: jeśli okaże się konsekwentnie stracić pieniądze, może warto robić dokładnie odwrotnie? To co myślałem jak ostatnio zmienione standardowe strategie, które są podłączone do listwy Wealth Lab. Niektóre z nich wykazały stały odpływ środków. I rozliczane na standardowej strategii Elder Triple Screen. Tutaj jest pokazany bektest strategii praw własności na SPY c instrumentem godzinnym terminie:
Widzimy, że strategia stale łączy się z rokiem 2008. Więc postanowił napisać scenariusz jest ściśle przeciwieństwem strategii. System sam Elder Triple Screen, realizowany w Wealth Lab jest tendencja, aby nowa strategia będzie oparta na średniej zmiany kierunku obrotów. Kryteria wejścia do pozycji układu Elder Potrójny ekran: Krótko mówiąc: 1 tydzień EMA (13) jest nachylona ku dołowi. 2. stochastyczne jest powyżej poziomu 80 na czasowych testowych (w dolnej 20. zakupu). Po wykonaniu tych dwóch warunków umieścić Short Stop Order dla bieżącej świecy niskim, jeśli cena osiągnie zlecenie stop - Get shortovaya pozycję, jeśli cena nie osiągnie porządek i jeden z dwóch warunków nie jest spełniony - nakaz zatrzymania zostanie anulowany. Stop loss ustawiony za wysoki ostatniej świecy. Sygnał Shortovaya zamknąć pozycja jest stochastykę przecięcia poziomu 20. Kryteria zakupem dokładnie przeciwny.
Teraz trzeba stworzyć strategię odwrotną: w miejscach, gdzie możemy sprzedać - kupić, gdzie kupić - sprzedać, gdzie nastąpiła utrata przystanek - teraz podjąć zysku, co było absorpcję zysk - teraz stop loss. Kryteria nowej strategii Kupowanie 1 tydzień EMA (13) jest nachylona ku dołowi. 2. stochastyczny poziom 80go jest wyższa. Na niskim ostatni świecy ustawionej kolejności Kup Limit wziąć zysk narazić na wysokim ostatniej świecy, stop loss - przejście poziom Stochastic 20.
Otrzymujemy następujące kapitał na narzędzie szpiegowskie z roku 2008 w sprawie czasowych godzinowego:
To wygląda całkiem nieźle. Equity nowej strategii okazało symetryczny przeszłości kapitału. I to pomimo faktu, że Komisja wzięła pod uwagę w handlu, który wynosi 0, 5 $ na 100 akcji. Dla zabawy, testowałem system inną parą akcji: WFC:
i XOM:
Strategia ta działa dobrze, a do nich. Teraz spróbujmy przetestować strategię na okres 5 lat w dwudziestu największych firm na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej w momencie:
Widzimy, że strategia konsekwentnie zachowuje się na różnych etapach obrotu w ciągu 5 lat. W czasie, rentowność wysokim wzrostem zmienności, a podczas spokojnej umiarkowanym trendzie ustąpi. Oczywiście niemożliwe jest taki test do powiedzenia na temat przyszłych perspektyw strategii, jak Trzeba analizować dużą liczbę parametrów i ustalić, czy ta nie jest wynikiem losowych. Jednak można zauważyć, że strategia oparta na średniej cofania, działa dobrze na każdym etapie obrotu, ale potem znowu jest prawdopodobieństwo wypadków. Dla zabawy, sprawdziłem jak dany system na akcje MidCap, w losowo wybrano 13 akcji o wydajności dziennej od 100K do 400K akcji i uzyskano następujące wyniki:
Widzimy, że kapitał własny system jest całkowicie niezależny od kapitalizacji i popularność firmy. Teraz budujemy dwie wyżej wymienione portfele ogóle kapitałowe:
Wyniki są zachęcające. Ta prymitywna strategia pokazał wynik 80% przez 5 lat bez ramienia, co nie jest złe. Mam nadzieję, że ktoś widział użytecznych punktów i zabrał je do „przyjęcia” w tym artykule)) Chciałabym przekazać jest to, że jeśli ciągle łączenia pieniędzy na rynkach finansowych, może nie wszystko jest stracone))
