Testowanie doradca - jedna z umiejetnosci, ktore musza byc obecne w kazdej przedsiebiorcy. Specjalnie dla tych, ktorzy chca, aby ich zycie latwiejszym za pomoca zautomatyzowanego handlu. W jaki inny sposob, aby upewnic sie, ze EA handluje z zyskiem? Testowanie demo zajmuje czas (dwa tygodnie) i uruchom Doradce na dlugi okres czasu - od kilku minut do godziny.
Mamy rowniez nadzieje, ze bedzie sie przydac wideo z Vlad Gilkey „Jak przetestowac doradca forex”
2 sposoby testowania eksperta
Przy opracowywaniu mechanicznego systemu transakcyjnego (MTS, radca handlowy), programista (przedsiebiorca) jest optymalizacja systemu wybiera optymalne ustawienia i dodaje rozne warunki i filtrow w celu zwiekszenia zyskow. Po tym wszystkim, doradca trzeba przetestowac historii notowan w testerze strategii MT4.
Istnieja 2 sposoby, aby to zrobic. Po pierwsze, najczesciej - prowadzony w calej historii cudzyslowie (na przyklad rok lub 2 lata). Logiczne jest, ze im dluzszy okres czasu, w ktorym wykonujemy test, tym lepiej. Oznacza to strategia handlowa jest stabilny. Ale w MTS, aby zoptymalizowac najbardziej dostepnym historie przedsiebiorca pozbawia sie mozliwosci przeprowadzenia tzw test „out-of-sample”, co oznacza - MTS bazuja na danych historycznych, ktore nie uczestnicza w optymalizacji. W takim przypadku przedsiebiorca powinien ustawic MTS na koncie demo (w czasie rzeczywistym), aby sprawdzic wydajnosc systemu.
Zaleta metody №1: gdy jest wlaczona optymalizacja maksymalna liczbe swiec (bary), ktory daje duza liczbe transakcji, a tym samym dokladnosc wynikow bedzie wyzsza. Wada jest rowniez to samo: przedsiebiorca nie ma mozliwosci, aby przetestowac dzialanie MTS na cytaty, ktore nie braly udzialu w optymalizacji.
Wielu inwestorow wierzy, ze doswiadczenie testowania „out-of-sample” dla maksymalnej niezawodnosci powinny byc przeprowadzone na demo - i, oczywiscie, racje. Wada jest to, ze ta metoda jest czasochlonna - od kilku miesiecy. Biorac pod uwage, ze wynik moze byc ujemny, a czas spedzony w kazdym razie, nalezy uzyc metody testowania №2.
Testowanie doradca: Moda №2
W tym przypadku, dzielimy historie notowan w segmencie 2 - krotko- i dlugoterminowej. Dlugo wykorzystywane do optymalizacji i ustawienia MTS. Krotki sluzy do przetestowania „out-of-sample”. W tym dlugim odcinku powinny zawierac okolo 80-90% calej historii notowan. Przedsiebiorca podejmuje decyzje o tym, jak wiele historii uzytkowania i za co.
Istota testu jest prosty - najpierw doradca optymalizacja na dlugim odcinku. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow, wybierz te, ktore wydaja sie byc najbardziej wiarygodne, a nastepnie uruchomic doradca na tym samym miejscu. Ie bedziemy miec wartosc kazdego wskaznika MTS - zysku, wspolczynnik zysku, wyplaty, liczby transakcji, etc., ktory w rzeczywistosci jest opis zachowania MTS w historii.
Nastepnie trzeba pozbyc doradcy w drugim, krotkim odcinku, nie uczestniczy w tworzeniu. Testowanie doradca wiec przedsiebiorca otrzymuje nowe wyniki wskaznikow - przychody, wspolczynnik zysku itd
Teraz trzeba porownac zachowanie (handel) MTS na segmencie dlugim i krotkim. Wyniki powinny byc mniej wiecej takie same. Jesli widzimy, ze co najmniej jeden parametr rozni sie znaczaco, albo system non-operacyjny, lub trzeba wykonac dodatkowe testy dla niezawodnosci.
Mozna argumentowac, ze porownanie wynikow badan przeprowadzonych w odstepach historii notowan o roznych dlugosciach, to nie jest calkiem poprawne. Wszystko to prawda, ze wzgledu na dluga historie zawiera rozne rodzaje ruchow rynkowych: trendy w gore iw dol, plaskie, etc. Jednoczesnie na krotszym boku, „out-of-sample”, jest tylko jednym z nich.
Za prawidlowe porownanie wynikow przedsiebiorcy musza wybrac z dlugiej dlugosci kolejny krotki, ktora jest rowna dlugosci pierwszego krotkiego odcinka („out-of-sample”) sprawiaja, ze bieg MTS i porownac wyniki. MTS mozna uznac za skuteczne, jezeli wyniki badan sa „out-of-sample” bedzie nie gorsze niz wyniki jednego z wybranych segmentow przedsiebiorcy.
Testowanie doradca - wyniki
Jak widac, obie metody badan eksperckich sa na tyle prosty i jednoczesnie skuteczny. Zawsze mozna wydac wiecej, ale takze bardziej wyrafinowane badania, aby potwierdzic lub obalic Performance Advisor.
I pamietaj, ze bez wzgledu na to, co pozytywne wyniki nie dostac sie na opowiesci o prawdziwych kont rzeczy moga byc rozne. Dlatego lepiej jest zaczac z kont procent i malych ilosciach. Jesli widzisz, ze Spadek przekracza dane uzyskane podczas testow - stop handlu, cos poszlo nie tak.
Zyczymy udanego testowania doradca i zyskowny handel. Wystarczy pamietac, ze oplacalnosc handlu jest silnie uzalezniona od brokera wybrac!
