Rynek Search jest nieefektywne piątku do poniedziałku

Anonim

Forex szkolenia: Trading Swing na spready

Debata na temat skuteczności lub nieefektywność rynku nie zatrzymują, a prawdopodobnie nigdy nie będzie milczał. Zwolennicy teorii efektywnego rynku uważają, że rynki są całkowicie skuteczne, czyli przy użyciu dostępnych informacji o nich, że jest niemożliwe, aby podjąć decyzję o zakupie lub sprzedaży narzędzie, które pozwala na osiąganie zysków. Miliony przedsiębiorców na całym świecie próbują odrzucić to twierdzenie, a niektóre robią całkiem dobrze.

W rzeczywistości, te handlowcy szukają nieefektywności, tj sytuacji, gdy na rynku pozwala na podjęcie decyzji o transakcji z wysokim prawdopodobieństwem zysku.

nieefektywność rynku wyszukiwania, które zajmowały większość praktyków handlowców, zazwyczaj ogranicza się do identyfikowania wszelkich wspólnych formacje cenowe w połączeniu ze wskaźnikami i oscylatory sygnałów, które wskazują na duże prawdopodobieństwo kolejnych ruchów na rynku w określonym kierunku.

zjawisko piątek-poniedziałek

Najlepsze kupcy uwzględnić w tym samym czasie i czynnik czasu, więc chcę zwrócić uwagę na piątek-poniedziałek zjawisko .Na wielu rynkach w dzisiejszych czasach pojawiają się często odwroty i miejscowe skrajne. Dotyczy to prawie wszystkich rynków.

Rozważmy pierwszy przykład . Przed nami czterema godzinami wykres funta brytyjskiego latem i jesienią 2006 roku.

Rys. 1. GBPUSD. Wykres czterogodzinny. Jesienią 2006 r.

Linie pionowe są przecinkami tygodni. Czerwone trójkąty oznaczały lokalne skrajności, wykonane w piątek lub poniedziałek. Na tym wykresie, który obejmuje okres czterech miesięcy, jest 26 lokalnych skrajności, z czego 16 odbywa się w piątek-poniedziałek. Zajmowałem się okresem handlu w tym zakresie, tak że byłyby bardziej skrajne.

Przykład drugiego . Zrób okres, który obejmuje ruch trendu. Jak widać, to samo zdjęcie: w trencie w piątek i poniedziałek często pojawiają się zwroty i tworzone są lokalne minima, dogodne do wejścia na rynek w trendzie. Na rysunku 2 występują 22 skrajności lokalne, z czego 13 wykonuje się w okresie od piątku do poniedziałku. Okres jest dłuższy niż sześć miesięcy. Z 48 skrajności - 29 na przełomie kilku tygodni. To jest 60% przypadków. I to już pozytywne statystyki, na podstawie których można opracować system handlu lub wziąć je pod uwagę w istniejącej metodzie handlowej.

Fig. 2. GBPUSD. Wykres czterogodzinny. Zima 2006 r.

Jak już napisałem, zjawisko to ukazuje się na niemal wszystkich rynkach. Oto wykres kontraktów terminowych na indeks S & P500 w 2007 roku. Komentarze wydaje mi się niepotrzebne. Warto zauważyć, że w piątek i poniedziałek również w piątek i poniedziałek - maksimum (w formie podwójnego szczytu, przed katastrofą na giełdzie w lipcu): jeden z pików w piątek, drugi w poniedziałek.

Fig. 3. S & P500. Wykres czterogodzinny. Lato 2007 r.

Ale kontrakty terminowe na ropę naftową w Nowym Jorku: chcą, aby w poniedziałki szły w piątki, w skrajnych przypadkach.

Fig. 4. Olej. Wykres czterogodzinny. Zima 2007 r.

Jakie jest fizyczne znaczenie tego zjawiska?

Być może wycofanie zysków pod koniec tygodnia często prowadzi do odwrotu? A może wewnętrzni ludzie robią to z niewłaściwych celów, znanymi tylko do nich - używaj tych okresów, aby zaskoczyć uczestników rynku: poszli spać w piątek, mając długą pozycję, obudzili się i zysków - jak to nigdy się nie zdarzyło.

Jak w anegdocie dla starych dzieci o szalonych:

- Dlaczego go zabiłeś?

- Chciałem się żartować. Vaska obudzi się, a głowa w nocnej szafce.

Niezależnie od tego, czy jest konieczne odgadnięcie przyczyn tego zjawiska, nie wiem. Ale myślę, że warto używać go do zyskownego handlu.