Z Co jest skalpowanie Zdecydowaliśmy. Nadszedł czas, aby zrozumieć więcej szczegółów różni się od, powiedzmy, klasyczny handel dzień. Poza tymi różnicami w poprzednim artykule, takie jak potencjalnego zysku, częstotliwość transakcji i ich wielkości, istnieje szereg cech. Niektóre strategia skalpingovye łatwo odnieść do deytreyding, ponieważ jest tylko jedna różnica w zarządzaniu ryzykiem i czas zawarcia transakcji, ale istota jest taka sama, a niektóre po prostu nie można porównywać ze sobą, w szczególności rozprzestrzenianie skalpowanie lub handlowych rabaty.
Proponuję spojrzeć na poniższym wykresie:
Tradycyjnie, chciałbym podzielić strategię na następujące rodzaje:
• Poziom II Wszystko, co odnosi się do „szkło” Strategie
• Imbelansy. - jest skalpingovoy strategia, z racji położenia funkcji kontrolnych, ale używane w ściśle określonych sytuacjach
• Harmonogram - wszystkie grafiki sytuacja nadaje się do skalpowanie
• Arbitraż, prowadnice wskaźników - grupa stylów, mają wiele wspólnego w realizacji, ale także występują jako odrębne rodzaje strategii
• Intuicyjny skalpowanie - jest to uogólniona umiejętności przy użyciu wyżej opisanego cały arsenał narzędzi i umiejętności, które są bardzo specyficzne sytuacje dotyczące stosowania
Rozważmy każdy typ w szczegółach.
Skalpingovaya strategia Harmonogram
Jestem pewien, że jest to najbardziej powszechna forma prezentacji informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku. Przeważnie są w pierwszym harmonogramie określa możliwość handlu i jego potencjał, nawet dla wielu koników, a nawet do innych kategorii przedsiębiorców, a nawet bardziej. Będą się różnić, być może, ramy czasowe, inwestorzy patrzeć miesiąc i dzień, dzień handlowców dzień/godzinę i pięciominutowym pięciominutowych i minute scalpers. Wykres Sam daje dużo informacji o tym, co dzieje się z cenami w tej chwili, to pokazuje obecność/nieobecność luki, kanał trendu, ważne poziom, zmiana wolumenu transakcji, niemal wszystkie wskaźniki techniczne są grafiki, t. e. Użyj wyniki ostatniego kursu działania. Dostępne w całych katalogów wzorów graficznych, które poprowadzi Cię każdy „wzór” harmonogram. Jest tylko jedna wada - to wszystko pokazuje wykres - to obok ceny, ale na podstawie ostatniego przedsiębiorcy mogą również dać prognozę możliwej przyszłości. Dlatego harmonogram był, jest i będzie narzędziem wykorzystywanym przez handel. Szukaj sytuacje graficzne znacznie uproszczone różne filtry oprogramowanie, które ci powiem. Poniższy artykuł omawia przykłady wykorzystania grafiki na skalpowanie, przedstawiają wzory, które nadają się do tego, a także planuje wideo z przykładami.
Skalpingovaya strategia Level II
Być może nic nie jest bardziej pouczający w arsenale przedsiębiorcy Technicznego niż stanie „szkło” nakazów i druków taśmowych Czas i sprzedaży. Narzędzia te pozwalają zobaczyć, co się dzieje, jak pod szkłem powiększającym. Praktycznie wszyscy kupcy opuścili swoje ślady tutaj, robotów scalpers, dzień przedsiębiorców, funduszy, banków i innych graczy. I dla skalpowanie trzeba tylko jedno - że cena zmienia się, w miarę możliwości i silniejsze. Na najbardziej płynnych instrumentów w drugiej przechodzi dużą liczbę transakcji, co prowadzi do częstych i czasami gwałtowny ruch cen, a nawet jego najbardziej minimalne wibracje są spekulatywne zainteresowanie dla koników na każdym poziomie. Poziom II stock US giełda jest najbardziej technicznie skomplikowane, ze względu na ogromną liczbę wymian, w którym zarówno handlujących tego samego instrumentu, ale jednocześnie najbardziej płynny, to stwarza wspaniałe możliwości dla operacji SCALPER dowolnych ilościach. Sama infrastruktura wymiany pozwala na dokonywanie transakcji w przypadku braku jakiejkolwiek istotnej zmiany ceny i nadal zarabiać pieniądze, tak zwane „Wypłata rabatów.” Poważna konkurencja pomiędzy giełdach doprowadziły do tego, co jest teraz nie klient płaci za możliwość wymiany umieszczenie swojego celu, a tylko Exchange Center jest skłonny zapłacić przedsiębiorcy za to, że chciał przeprowadzić operację przez nią. Sama to był początek całej stylu handlu, tutaj są setki ciągniony algorytmicznych systemów transakcyjnych, na zawsze zmieniając niektóre style skalpowanie siebie „szklanka zamówień.”Rosyjski rynek akcji i futures style handlowym „szklanką” ma również swoje szczególne miejsce, i nie ostatni, robotyka, że nie stało się tak dawno temu, a każdy dzień staje się coraz bardziej podobny do wcześniejszego poziomu II NYSE. Później zajmiemy się wszystkimi handlu opcji korzystania poziomie II i TS, takich jak handel dużych zamówień i ich realizacji (analiza „łóżko”), spread handlu tworząc komisję na giełdzie itp
Strategia Skalpingovaya Imbelans
Wcześniej nie było tylko na NYSE, nie tak dawno temu i są notowane na NASDAQ. W swej istocie - to aukcja, która jest określona przez cenę akcji po zostaną „zredukowane” wszystkie zamówienia MOC, MOO, Loo, jak i duże zamówienia otrzymane bezpośrednio na podłodze „wymiany”. Do dziś ważną rolę odgrywa specjalisty. W codziennym użytkowaniu handlu nie jest tak istotne dla tego stylu częściej uciekają się do pór roku raportu, podczas zmiany składu indeksu, w dniach wygaśnięcia kontraktów terminowych i optsinov. Rano imbelansy obrotu scalpers zwłaszcza rzadko, ze względu na małą płynność i otwór Kolejne premarket sverhvolatilnym sesji materialnego. Podstawowym założeniem jest znalezienie akcji o największej objętości „bez wiedzy” dostaw/popytu na akcje i zawrzeć transakcję, biorąc pod uwagę kierunek obrotu (zob. Wrangler). Wszystkie cechy tego stylu obrotu odnosi się do skalpowanie jest niemożliwe bez zastosowania analizy sytuacji Level II i TS, analizy graficznej i wziąć pod uwagę korelacje notowanych akcji.
Wskaźniki strategy Skalpingovaya
Istnieć jako odrębna grupa „pomocników” przedsiębiorcy mogą być graficzne i matematyczne (szkło, arbitraż, itd.). Na rynku rosyjskim w formie półautomatycznej, „Drive” i innych. Graficzny chyba najbardziej starożytnych, jak było przed ukończeniem komputerowego)))). Coneheads bespectacled poziomy rysunek VHF Whatman, średnie ruchome, tomy, i więcej, aż zostały one zastąpione przez zautomatyzowany system nie przyszedł. Dziś wielu z platformy analitycznej zawiera najnowszą i zaawansowany język programowania, który pozwala stworzyć pożądany wskaźnik używając tylko dane na temat cen i wolumenu.
Skalpingovaya Strategia Arbitrage
W swojej pierwotnej formie powstał u zarania wtórnych (regionalnych) wymian, gdy ten sam obrót aktywami na różnych platformach w różnych cenach i każdego roku luka ta cena jest szybko kurczy się, a wraz z nią prędkość strategiach arbitrażowych i ich objętości. Obecnie istnieje jako opcja interbourse gdy składnik aktywów jest przedmiotem obrotu na giełdach w różnych krajach, takich jak Tokio i Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie. A także na NYSE i NASDAQ jako arbitrażowych różnych aktywów, na przykład dwa lub trzy akcje jednego sektora.
Skalpingovaya strategia Wrangler
Skalpowanie narzędzie, które jest używane w każdym stylu, jest zasadniczą i integralną częścią każdej strategii, ale dość zróżnicowane. Przewodnik jest jakieś narzędzie, ruch lub kierunek, który może być poprzedzony ruchem obrocie aktywów, a proces ten jeszcze jeden o nazwie „korelacja”. Głównym wiodący przewodnik dla amerykańskiej giełdzie - to SNP500 index futures, ale jeśli weźmiemy pod uwagę bardziej szczegółowo, to ma parę przewodów dla każdej akcji. Na przykład traci wiele ze swojego udziału sektora finansowego dla pieniędzy, zajmuje dużą część w stanie wywołać spadek cen każdego przedstawiciela sektora lub danej branży. Niektóre akcje mają kilka instrukcji, takich jak przedstawicieli „materiałów podstawowych” sektorze będzie bardzo wrażliwy na zmiany cen nie tylko kontrakty SNP500, ale główny futures na surowce takie jak ropa naftowa, złoto i inne. Jest to również typowy dla rosyjskiego rynku futures i akcji, która ma cztery główne przewodnik: futures SNP500, DAX niemieckich, oleju i pary walutowej EUR/USD. W zależności, na przykład kontrakty na indeks RTS ma również charakter okresowy, pierwszą połowę sesji dłuższy „śledzić” F-Dax i ropę „Brent”, a druga połowa (sesji wieczornej) dla pary SNP500 i oleju „Light Słodki”. Istnieją również wewnętrzne korelacja pomiędzy futures i akcji spółek rosyjskich, ale mają najniższą ciężkości w porównaniu z „zachodnią”.
Intuicyjna strategia skalpowanie
Ten typ skalpowanie oznacza przedsiębiorcę ogromne doświadczenie handlowych, wewnętrzne „Flair” i szybkości reakcji w sytuacjach takich jak handel przed bieżącym kierunku Cena („noże rybackie”, „spłacić Wiadomości”), próba „złapać dna”, gdy skalperem szuka najlepszy ekstremum ruch wprowadzić pozycję. Intuicyjnie to skalpowanie zwane, ponieważ w tych warunkach czas, aby pomyśleć o umowie po prostu nie jest obecne, a przedsiębiorca musi podjąć decyzję w czasie, gdy cena akcji występują bardzo ostre ruchy, zmienność maksymalnie do swojego poziomu i korelacji w tym instrumencie po prostu nie jest dostępny w prądzie chwila.
W następnym artykule skupimy się na strukturze ECN, rodzaje wymian, weźmie pod uwagę płynność usunięcie/dodanie, mówić o darkpulah. Twoje pytanie można pozostawić w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na nie sam, jeśli nie uda, skręcić potworów skalpowanie z naszym biurem.
