Ilościowa analiza systemu handlu jako czynnika wpływu na dyscyplinę przedsiębiorcy

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Aby w pełni polegać na swoim systemie obrotu, trzeba być całkowicie pewny w nim podczas pracy na rynkach finansowych. Dziwnie wystarczająco zaufanie do systemu handlu jest bardzo ściśle związana z dyscypliną przedsiębiorcy. Ten artykuł zostanie uznany za prosty, ale skuteczny sposób, aby pomóc każdemu przedsiębiorcy zaufać własnego systemu handlu.

Na dyscyplina jest często określany jako jednej najważniejszej jakości, które muszą opracować każdy przedsiębiorca, aby odnieść sukces. system handlu wymaga konsekwentnego działania, niezależnie od emocji. Ale dyscyplina przedsiębiorca testowane przez strach, gdy jest osiadanie.

Przezwyciężenie strachu w handlu

Szczep psychiczne, które przedsiębiorca doświadcza, jest jeden czynnik, który poprzedza osiągnięcie dyscypliny. Bez niej, dyscyplina zostaną zniszczone natychmiast po pierwszym znaczne straty. Co to jest ten czynnik? To zaufanie w systemie obrotu, na podstawie której przedsiębiorca otwiera i zamyka swoją pozycję. Zaufanie jest kluczowym elementem dla przymykanie wiary w przekonujący handlu. Ta pewność siebie prowadzi do tego, że przedsiębiorca może nadal handlować na sygnały swojego systemu, mimo wzlotów ekscytujące lub przerażającego spadku cen, a nie przegląd lub przerywania zasad systemu handlu.

Zdobyć zaufanie może być proste, ale skuteczne metody, które należy stosować przed rozpoczęciem prawdziwego handlu na dowolnym systemie obrotu. Jako przykład tego artykułu załóżmy, że masz skuteczne, zyski, jak również algorytm czasu testowany przez który wkrótce ma się rozpocząć handel. Przed otwarciem pierwszego ofertę swojego nowego systemu handlowego, powinny być gotowe do odpowiedzi na pytanie, co jest zawsze bardzo ważne, aby zdobyć zaufanie, a tym samym do zachowania dyscypliny w handlu.

Jak odróżnić normalne z zaciągnięciem naruszania logiki handlowej?

Innymi słowy, kiedy zaczniesz tracić, czy jesteś narażony na ryzyko utraty wszystkiego? Albo to, co widzisz, jest nieszkodliwy powrotem?

Chcesz być w stanie nadal trzymać pozycję stale, mimo wypłaty prosty, ale nie chce stracić wszystkie swoje pieniądze, jeśli uszkodzony logikę swojego handlu. Dlatego musimy nauczyć się czuć swoją gamę oddychania systemu w kategoriach zysków i strat (P & L) oraz zmienności punktu złamania, aby wiedzieć, gdzie się zatrzymać handel na tym systemie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby określić, gdzie przebiega granica tego, trzeba wykonać następujące czynności:

- Aby zebrać statystycznie znaczącą liczbę transakcji na podstawie testów w historii. Nie powinno być co najmniej 200.

- Pozbądź się tej serii transakcji poprzez symulację Monte Carlo (MCS). Ten sposób losowy kolejności P & L każdej transakcji w tej samej kolejności operacji 200 + N razy (zazwyczaj N jest wyrażona w tysiącach). Rezultatem jest chmura, która łączy każdą saldo konta sposób; Wszystkie one rozpoczynają się od zera P & L i, oczywiście, są częścią ogólnej (patrz Rysunek 1). Za każdym razem, gdy zamówienie handel jest inna.

Figura 1

- Przeprowadzić analizę osiadań bilansu sposobów. W tym momencie dwa ważne punkty. Po pierwsze, trzeba wiedzieć najgorszy/zły sposób. Po drugie, trzeba poznać inną strukturę czas osiadania.

Znajdź najgorszy/zły sposób łatwo. Po prostu wizualnie określić najgorszym maksymalnej wypłaty dla wszystkich oddechowych bilansowego. Daje to poziom podstawowy, który nazywa się cut-off. Jest to Spadek poniżej której system jest uszkodzony i należy z niej zrezygnować. Kiedy test podejście to zostało zastosowane do jednego z FX Trading Systems, odcięcia był -1. 047.Pestek 2 (rysunek 2).

Figura 2

Akapit drugi dodaje niezbędnej separacji na podstawie ryzyka nietolerancji każdego przedsiębiorcy. Aby to zrobić, musisz zebrać serię każdego maksymalnej wypłaty dostępnych w MCS i zastosować go do funkcji procentowej, aby uzyskać maksymalną wartość ujemną którym przedsiębiorca jest gotów tolerować. W tym przykładzie, początkowy spadek wartości ceny z pestek -317. 9, a -376.4 średnie pipsy. Wartości są dość blisko. Ale na przykład na artykuł odcięciem ustawionym na -1047.2 pestek, który jest daleki od tego, co wydaje się być normalne wypłaty. Przedsiębiorca może nie chcą czekać stracić ponad 1000 pipsów przed opuszczeniem systemu. Ponadto -1047.2 - to chyba skrajny przypadek, że nie można na nich polegać.

Stosując zainteresowanie całych wypłat maksymalnych cechą serii, można uzyskać odpowiedni szacunek granicy, która powinna powstrzymać handel. Lepsze wykorzystanie 1, 5 odchyleń standardowych, które obejmują 93,3% wszystkich możliwych osiadania.

W przykładzie przedstawionym tutaj -545. 1 pipsy - poziom wypłaty, które otwierają nowe pozycje zostaną zakończone. Następnie trzeba poczekać, aż zostanie osiągnięty poziom odcięcia i przedsiębiorca będzie musiał porzucić ten system obrotu, lub, aż pojawi się nowy wysoki, a bilans handlu zostaną wznowione.

Należy pamiętać, że nie ma prostych i jasnych zasad, jak wiele odchyleń standardowych pobranych do analizy. Można ustawić własne wartości procentowej. Ale to najlepiej trzymać się wartości powyżej 90% w celu utrzymania poziomu istotności statystycznej.

zaufanie Nabycie

Teraz postaramy się przekonwertować informacje MCS w kilku praktycznych elementów, które zostaną wykorzystane jako podstawowe zasady pracy w systemie notowań.

- Znając średnią wypłat, przedsiębiorca będzie wiedział, co można oczekiwać rodzaju dopuszczalnym wypłaty.

- W bezpieczny sposób, przedsiębiorca będzie wiedział dokładnie, aby powstrzymać handel na każdym poziomie wypłaty.

- Korzystanie z odcinaniem, będzie jasne, na jakim poziomie wypłaty zostaną uznane, że system handlu jest zepsuty.

- Co jest najważniejsze - można teraz śmiało oszacować prawidłowy rozmiar pozycji w zależności od początkowego stanu tolerancji rachunek i ryzyko. To jest po prostu to zrobić za pomocą trybu bezpiecznego i wartość jednego punktu, na przykład: Powiedzmy, na początku handlu na rachunek był $ 10000, Tryb awaryjny jest 545, 1 pips, a każdy pip jest wart 1 $. Załóżmy teraz, że tolerancja ryzyka wynosi nie więcej niż 20% straty. Zatem konieczne jest, aby w handlu 0,20 * 10 000 / (545,1 * 1) = 3,6 partii dla każdej równowagi $ 10000.

Teraz, po tych niezwykle ważnych danych, staje się o wiele łatwiejsze do zdobycia wiary i zaufania w systemie. Teraz wiesz charakterystykę zmienności w systemie. Znasz różnicę między normalnym i nienormalnym zmienności osiadania. Obejrzysz Spadek nie jest z przerażeniem, ale tylko jako naturalną część systemu.

Teraz, że zagrożenia są identyfikowane i strach przejął kontrolę, dyscypliny będą utrzymane w sposób naturalny. Można skoncentrować się na bezbłędnej realizacji zasad systemu handlu. I wreszcie, prawdziwa skuteczność swojej handlu poprawi tylko dlatego, że jest ściśle związana z modelowaniem teoretycznych na podstawie danych historycznych.