Handel parą, wizualizacja i handel strategia jest

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Poprzednie artykuły na "Człowiek Trading"

WPROWADZENIE DO parę TRADING

PARA TRADING I OKREŚLENIE "PARA"

Wybór AKCJI para, możemy obliczyć korelacje PAIR

Ten artykuł opisuje opcje wizualizacji strategii handlowej, jak również sami strategie handlowe opcji SYSTEM i INTUICYJNY

Tak, udało nam się znaleźć akceptowalne przez poziom korelacji ze sobą pary, byliśmy przekonani, że ta firma od jednego sektora lub nawet jednej branży, to jest czas na tworzenie i wizualizację tego, co mamy do sprzedania. Jak wspomniano wcześniej przeze mnie: „Chłopaki TRADING - które rozprzestrzeniają się na handel pomiędzy dwoma instrumentami skorelowanych” Ie Kierunek rynku jako całości i tendencji poszczególnych akcji nie ma znaczenia, to jest on ze względu na wysoką korelację, ponieważ takie narzędzia będą tej samej tendencji, inaczej nie miałby jej było, korelacja. Najtrudniejszym zadaniem - aby określić, jak wybrać kierunek każdej pary w pozycji. Tutaj mamy wspaniały i BARDZO profitnye Para $ VALE - $ VALE/P I musimy zdecydować, gdzie się go w długi lub krótki $ VALE i gdzie $ VALE/P No, prawie żadnych problemów, kiedy SEE ich rozprzestrzenianiem

Spread jest dwojakiego rodzaju:

- stosunek ceny

- różnica (ilość w przypadku odwrotnej korelacji) Narzędzia cena

Rozważmy dwie, do tego potrzebujemy platforma analityczna ThinkOrSwim Naszym zadaniem jest napisać go w skrypcie, który wziąłby na cenę jednego narzędzia, i dzielił się na ceny innych. Opcje dla wielkiej różnorodności kodu wybrałem najprostszy, aby nie wprowadzić dwa parametry w ticker, i zabrać je bezpośrednio z okna ticker wejściowego. Tutaj należy wprowadzić różnicę między dwoma matematycznych narzędzi, tylko jeden minus Innego. A my na tym samym wykresie, dwa okna z wizualną reprezentacją rozprzestrzeniania:

Górny wykres pokazuje różnicę pomiędzy ceną akcji na dole - ich postawy, wygląda, oczywiście, tak samo, ale w rzeczywistości to sprawia, że ​​można zaznaczyć punkt wejścia z dwoma TOP różne sposoby.

SYSTEM TRADE AKCJE PAR

Tak więc, większość przedsiębiorców zobaczyć system handlu para wyłącznie handlem, a chcą zobaczyć ją w takim stanie. Cóż, to jest uzasadnione, ponieważ każdy chce wystarczy nacisnąć dwa przyciski - Kup i sprzedać Chociaż, korzystnie, nie tracić czasu na analizy i ogólnie, bez zastanowienia, a jeszcze lepiej - do outsourcingu go do szybkiego robota strzelać tylko Zysk raz w miesiącu i wszystko. Niektórzy uważają, że jest to możliwe. Jednym z takich optymistów są członkami stronie zespołu //www.pairslog.com. Mam nawet stwierdził, że w ogóle istnieje, a para będzie liczyć wszystkich przeprowadzonych testów i bla bla bla. Było to konieczne, aby zrozumieć i odtworzyć w ThinkOrSwim ich system. Jest prymitywny jak jednokomórkowe i ogromnej próbie par naprawdę katastrofalnie profitnye, jednak istnieje wiele Ale Kto zrozumie i budować to wszystko w domu i na własny biznes, przyjąć system obecnie przyjęty czy nie.
Zatem, dane wejściowe dla strategii:

- Rozprzestrzenia się akcji, wyrażoną jako SKALA jeden akcji do innego
- Przenoszenie średni spread dla grafiki, z okresu 14
- tak zwany DELTA Przedstawiający postać ekstremum rozprzestrzeniania odchyleń od normalnych wartości średnich, która jest sygnałem wejściowym dla pozycji
- dzień ramy czasowe

Ponieważ nie każdy ma dostęp do strony, tutaj poniżej kilka screenów z pierwszą dostał parę zapasów - $ MO - $ RAI Przy okazji parę $ VALE - $ VALE/P Nie ma, jak wiele innych par, które jestem bardzo udaną ofertę, zastanawiam się, co to może być?))) Nie wykluczam też, że po prostu nie był w stanie znaleźć)))).

Tutaj jest podany opis parą całkowitych parametrów, jak wziąć łóżko (swoją wersję moja samo radykalnie różni się od nich), co jest DELTA Co korelacja, potencjalny zysk, itp.

Dalsze, bardziej niż wyraźnie, reprezentacja graficzna na pewien okres:

Cóż, faktycznie, DELTA

Teraz jak to wszystko wbudowane w Thinkorswim i zróbmy to na przykładzie tej samej pary, które w zrzucie - $ MO - $ RAI

Budowania oddzielnego korelację i parę rozprzestrzeniania się jako stosunek jednej akcji do drugiego, nałożyć okres 14 przeprowadzki i dodać korelację na rok (250 dni sesyjnych):

Budujemy delta przez odjęcie od wartości cen akcji pierwszej wartości ceny drugiego krotnej wartości średniej ruchomej. Rozprzestrzenia się

Okazuje wskaźnik, który identyfikuje wejście do czynienia. Jeżeli DELTA przecina 0. 5 Następnie na stanowisku w krótkim magazynie $ MO i długo na akcje $ RAI W przypadku nakładania -0, 5 Wręcz przeciwnie. (Wartość 0, 5 pochodzi na przykład) pozycji zamknięcia znajduje się albo w "Skrzyżowanie" DELT'y zero lub poprzez 14 dni po wprowadzeniu położenia i stop-loss Sama przez się.

Następnie przychodzi test na temat historii i ustalić optymalną wartość DELTA W której otrzymano pożądany współczynnik zyskiem transakcji do nieopłacalny, a łączna liczba transakcji się w rozsądnych granicach. Można to zrobić „na oko”, ale wynik będzie również ± 50%)))))).

Następnie wpisane listę takich par, które są przedmiotem obrotu długi okres. Oczywiste jest, że im więcej par w portfelu, sprzedaż mniej ryzykowne i bardziej profitnye.

Po raz kolejny, esencja idei:

Narzędzia korelujące zachowują się bardzo podobnie, jeśli jeden stock zaczęły rosnąć/spadek ceny, to drugi, prawdopodobnie do niej dołączyć. Na przykład, jeżeli $ MO walić Nie podstawowym powodem I w konsekwencji czego niektórzy aktualności dotyczące branży lub "Tylko dlatego, że" ( Downgrade Analityków), element $ RAI być (statystycznie) za nią; ale w momencie, w którym ruch jest wykonany, tworzą silne rozbieżności Rozprzestrzenia się Które powinny (statystycznie) z powrotem do zbiegają się w wartości godziwej, a mianowicie $ MO otrostat zaczyna mocno po upadku, lub $ RAI zacznie pion, zamykając lukę Rozprzestrzenia się Dlatego podejmowane PARA AKCJI Który daje możliwość zarobienia jedną i tracą do drugiego, ale z zyskiem! (W jednym z artykułów ma pełny zrzut ekranu z mojego terminalu, gdzie widać, że czasami obie części parą dawania Plus, czyli Rozprzestrzenia się Zbiega się z powodu kierunkowej ruchu akcji do siebie, ale przede wszystkim jest jak opisano powyżej). Ponadto, różnica może wynikać z działań arbitrażowych wszystkich handlowców na tych zasobów, albo z powodu nieznanych przyczyn. Jednak, jeśli spojrzeć na wykres Rozprzestrzenia się Będzie można zobaczyć, że on ( Rozprzestrzenia się) Oscyluje wokół pewnej wartości średniej, a nie sinusoida, że ​​to koniec, ale to jest O wiele bezpieczniejsze i oczywiste jest, Niż AKCJE RUCHU TREND w (Moja osobista opinia). Jako przykład weźmy przypadku długich magazynie i myśleć - „rośnie...”, ona spada, a ty sam - „rośnie”, ale wszystkie takie same, a więc spada do zera wpłaty, lub gdy nie jest w mogotu ponoszą straty. W przypadku par, nie ma powodów, by sądzić, że rozprzestrzenianie ma zamiar wrócić i ukaże się in plus, ponieważ stale się zmienia, a nie porusza się jednokierunkowo (statystycznie).

W tej chwili, patrząc na (już stara pełen siły i) sposób na akcje handlu w parach w ciągu dnia, a co swoje zwykłe zawody Skalpowania, ale ZAWSZE zabezpieczających pozycję Na przykład, rozebrana w łóżku $ C Biorę go Krótki (Po rozpadzie impulsu jest prawie zawsze będzie silny pullback) i $ BAC - Long., Ie będzie to najbardziej popularna i uwielbiana przez wielu Top Picking Ale ma zróżnicowane, aczkolwiek mniej zysku, który twierdzi, ale szanse GET LOSS Połowa Nie wiem, czy czytelnicy tego artykułu to samo doświadczenie śledzenia dwóch instrumentów na raz, jak mam (prawie dwa lata handlu w stylu „Jeden poszedł, a drugi nie - bierzemy Left Behind” ale nie zawsze. ONE narzędzia), ale można wziąć słowo -. TO DZIAŁA W celu realizacji poczętego par obrazowania potrzeba (tj przedstawiam poniżej) i szybkie ręce (nie) lub półautomatyczne, które weźmie "Limit rynek" drugi udział w przygotowaniu "Limit" pozycje w innych stad, w prawidłowych proporcjach, w tym samym czasie.

Mówiąc o proporcjach. Najbardziej powszechna opinia, że ​​konieczne jest, aby wziąć parę „W tym samym ich ekwiwalenty” Ie Wziąłem $ MO 5000 $ I $ RAI jest to niezbędne do podjęcia 5000 $ Zdecydowanie nie zgadzam się Moim zdaniem - jest to niezbędne do podjęcia na ekwiwalenty pieniężne ONE zmniejszona do jednej ZMIENNOŚCI Pozwólcie mi wyjaśnić. Średni kurs akcji (HIGH - LOW) Wyrażona jako procent, wszystkich akcji jest inny. W związku z powyższym, jeżeli jedna akcja Zmienność drugi w DWUKROTNIE Para, podjęte w tych samych kategoriach pieniężnych, istnieje silna bias Rozprzestrzenia się w kierunku najbardziej lotny papier, czyli Korelacja przenieść jeden za drugim pokryje różnicę w lotność Że doprowadzi do utraty błękitu. Dlatego też, w przypadku tego przykładu, należy podjąć jedną akcję, nie lotny, do 5000 $ A po drugie, lotny, w kwocie $ +2. 500

INTUICYJNY TRADE AKCJE PAR

Intuicyjny, ten styl jest w dużej mierze dlatego, że większość transakcji odbywa się na podstawie „Zbyt wiele rozproszone, to tylko należy puścić! ” Ale tutaj jest wizualizacja, w moim przypadku, to pozwala zrobić całkiem świadomie, widząc potencjał i zagrożenia.

Najpierw opiszę, CO Używam. Po pierwsze, w moim podejściu wykorzystuje Rozprzestrzenia się To wynika z różnicy pomiędzy stanami, które tworzą parę. Po drugie, nie ma żadnych odchyleń od średniej ruchomej, łatwe w oku determinuje nie wiele, jeśli sprzedawane Rozprzestrzenia się Dobrze, a co najważniejsze - te pary używam nie jeden, lecz wiele, podobnie jak tutaj na zrzucie ekranu:

To natychmiast po objęciu stanowiska pozostawione na nim przez około 30 minut))). Jeśli obliczymy, widzimy, że wszystkie pary powiesić w całkowitej -60 $ Bez Zrealizowane PnL I parę $ VALE - $ VALE/P minus uzyskane w wyniku rozprzestrzeniania się straty w wielu działaniach.

Oto co wydarzyło się w "Rano" Po otwarciu rynku, po 10 minutach:

Pary przyszedł ZERO czyli „Zdobyty” rozprzestrzenianie akcji, jak również coś poszło już na plus, ale miał nadzieję utrzymać je przez dłuższy czas, ale potem zmienił zdanie, ponieważ następny tydzień nie będę miał, a następnego nie będzie ktoś ( uaktualnić Piszę te wiersze i patrzeć równolegle na spready zamknięty pary, według najbardziej zachowawczych szacunków, nie zamknąć mam je w piątek rano, wieczorem końcowego niezrealizowana zysk wyniósł około 300 $ jest minimalna, tylko teraz trudno jest liczyć, a nie pragnienie, aby jeszcze bardziej zdenerwowany)))). Para $ VALE - $ VALE/P Niestety, wraz z otwarciem zysku zjadłem, ale przewidują, że do końca przyszłego tygodnia to "Dostaje się jeszcze silniejszy, " Pozycje pokryte "Rynek" Tydzień później wybierz nowy "Teczka" W tym przykładzie wykonania, para pobierana z obliczeń $ 2000 na jedną akcję (ograniczona zmienność na tę samą wartość), później wyjaśnił, jak to zrobić.))))

Teraz o wizualizacji. Rozważmy kilka przykładów mojej pozycji. Jak już napisano wyżej, na początku, Rozprzestrzenia się różnica jest najłatwiej zbudować, pisać w ThinkOrSwim w ticker DP. Minus jeden drugiego. Na przykład, para $ MO - $ RAI

Do tej pory nic nie jest jasne. A jeśli tak, to:

Lepiej, wydaje mi się))). A jeśli kilka uderzeń:

Dla tych, którzy nie do końca rozumiem, co się zmieniło - opiszę. Po pierwsze, para stała się bardziej "Compressed" Jak również wartości Rozprzestrzenia się To było "Spacer" nie tak dużo, to fakt, że para jest skonstruowany z uwzględnieniem zmienności poszczególnych akcji, czyli cena pomnożona przez liczbę akcji w pozycji $ 42 MO do 31 $ RAI Po drugie, teraz jest bardzo łatwo obliczyć, ile pieniędzy jest (Zysk/strata) nieodłączne w handlu. Skala cen w tym przypadku - różnica pomiędzy stolicą, którą albo udaje albo podjęcia, jest bardzo wygodne, jak również z tradycyjnego działania. Tylko tu nie znajdzie działanie, w którym nie ma najmniejszego śladu wzorzec ruchu, w przeciwieństwie do Instrumenty syntetyczne
Inny przykład:

Odpowiedz szczerze, patrząc na harmonogram Ci łatwiej zrozumieć logikę handlu? Lub twarde jak zapasów handlowych tendencja? Osobiście mam ustawić dla siebie w 100% - tendencja do akcji nie będę handlować! Skalpowanie nie otrzymuje niczego, nawet do niego wkręca mi, że jeden z obrót para Przy okazji, oto minut od "Instrumenty syntetyczne"

I co teraz? Stało się oczywiste? Jestem pewien, że tak!))))

Myślę, że teraz już wyczyszczone wiele na ten styl handlu, przed tobą czeka na dużo sortowaniu harmonogramy rozprzestrzenia. par, które znalazły cię, po przeczytaniu artykułu o korelacji i szukając par. I najbardziej doświadczonych z was prawdopodobnie spieszyć, aby połączyć obie metody wizualizacji sygnałów i kontrole ALL terminy dostępne i należy zauważyć, nie będzie zbędny)))). Powodzenia! Na pytania i sugestie dotyczące materiału pisać w komentarzach do tego artykułu.

To wszystko na. W następnym artykule pojawi się jak tylko wrócę z tygodniowego urlopu. Będzie kwestii warunkujących zmienność akcji; przynieść zmienności akcji para na tę samą wartość, trzeba powiązać portfela handlowego, ponieważ ryzyko trzeba rozdzielać pomiędzy wszystkimi parami; zbudować portfel kilku ETF, podjęte na $ SPY I wyjaśnił szczegółowo sposób podejmowania pozycję stracić jak najmniej spread w akcji; Postaram się zorganizować za wydanie odpowiedniego udziału w postaci pliku, który jest Towarzysz Eugene (A cięcie kontaktów Skype, niestety, nie) uprzejmie wykonane na miejscu ****, pozwoli to na wiele obliczeń w parach za pomocą jednego kliknięcia.

Jak zwykle, nie zapomnij o aktualizacji do site. Na kanale YouTube O dodanie znajomego Vkontakte i Facebook i stay tuned!