Opcjonalnie Practice: Alternatywna pozycja

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Dzień dobry, drodzy czytelnicy.W dalszym ciągu do monitorowania zmian w zasobach i terminowych rynkach. Bardzo szybko, w ciągu tygodnia, rozpocznie się okres, w którym większość firm wyraźnie pokazują, w jaki sposób pracował 9 miesięcy tego roku raportowania. Dla niektórych firm ta informacja jest już tam. Przy obecnej chwili zgromadziły sporo materiału, który zdecydowałem się zerwać. Dzisiaj dyskutujemy alternatyw w pozycji krótkoterminowych, a na analizie fundamentalnej będę przygotować osobny artykuł. Całkiem możliwe, że prędzej niż w przyszłym tygodniu.Nie będę mieszkać na pozycji RTS, jak tam jest, nic nie zrobię.Indeks odsunął się od swoich maksymalnych wartości. Technicznie, testujemy dolną granicę wschodzącego kanału, a nawet uderzył go, ale myślę, że to bez sensu zastanawiać się przyszłego ruchu, i działać przedwcześnie w takiej sytuacji, za nieuzasadnione. Nadal będę albo w przypadku dalszego spadku wyglądać krótki Colle lub w przypadku konsolidacji podczas kursu poniżej będzie rozważyć zakup Collie w ramach nagrody.W ostatnim artykule zaczęliśmy rozważyć zakup wezwanie na dolara.Cóż się okazało, że dolar rzeczywiście podszedł po naszym wejściu. Maksymalny punkt połączeń podano dobry plus, ale nasza pozycja jest zaprojektowany specjalnie do analizy, więc będę działanie wykonywane tylko w momencie pisania tego tekstu. Z jednej strony takie konwencje nie pozwala mi iść po wystąpieniu najlepszego scenariusza, z drugiej strony mam do wykonywania czynności, gdy cena nie porusza się. W tym przypadku mamy podstawowym celem nie jest zarabianie pieniędzy (choć bez wątpienia powinien być zawsze obecny) i upewnij się, alternatywne podejścia do zarządzania pozycjami. Więc co mamy w tej chwili.Kupiliśmy 13 umów na 1520, jest obecnie koszt wynosi 1870, co daje nam około 2, 3% zysków do portfela w tym tygodniu. Nie ogólnie złe i może być blisko, ale przede wszystkim nie rób tego, aby pracować ze stanowiskiem.W tym kontekście, nawet trochę zły, że pozycja, która odbyła się w plus. Take it negatywna, nawet myśl nie będzie zamknięta, ale przeciwnie jest dodatkowa motywacja, aby rywalizować o wyjściu na plus. Dokładnie takie same, motywacja powinna utrzymując nagromadzony Plus.Aby rozpocząć pracę z opcjonalnymi alternatyw, zgadzamy się, że aktualna sytuacja, nie będziemy dotykać go w ogóle. Nazywamy to pozycja 1. 0, zostanie ona wyrażona w zwykłym zachowaniem oryginalnego pomysłu, czyli Kupujemy i nie dotykać. będziemy nadal badać, jak umieścić nasze zarządzanie w środowisku, w którym nie możemy znać przyszłość zmiany cen. Dziś oznaczają opcje i w kolejnych artykułach będziemy szczegółowo je demontować.Pierwsze podejście, które będziemy używać - rollirovatsya przebiegu ruchów cenowych. Generalnie, najlepiej byłoby miło, aby przejść dalej lub rollirovatsya najmniej tysiąc po pierwszym logowaniu, ale nie mają wyboru w tej sprawie. Zmniejszyliśmy deltę, więc będziemy zarabiać mniej o dalszym przebiegu, ale rozszerzył pojemność delcie poszczególnych opcji. Plus mamy ustalony aktualny wynik i ograniczyć ryzyko zmniejszyło się z 20 000 do 15 000. Nazwijmy tę pozycję 1.1.Pozycja 1. 2 będzie wykorzystywać hedging dla Delta. Tutaj mamy tylko trzy opcje:- możliwe jest całkowicie wyrównać trochę delta tak, że większość z pozytywnym lewo, potem sprzedać trzy kontrakty- możliwe jest całkowicie wyrównać trochę mocniej, potem sprzedać futures i cztery od początkowej delta jest mniejsza niż połowa- możliwe jest całkowicie całkowicie wyrównać, a potem sprzedać futures na wszystkich liczb całkowitych, to znaczy, siedem.Postanowiłem, że podczas pracy poprzez futures, wybierz tylko pierwszy z pierwszej i drugiej opcji, czyli gdzie zostawić większość delty. Obzovem ta pozycja oddzielnie 1. 2.1 i jeszcze wprowadzić pełną wyrównanie delta i wtedy mamy inną pozycję 1.2.2 pojawi.Mamy więc przeniósł się do syntetycznego straddle, ale to nie jest idealne, ponieważ część dodatnią delta pozostawała. Dobrze, zakładamy, że jest to echo z zachowaniem oryginalnego pomysłu.opcja pośrednia zmniejszyć delta I zrealizowane poprzez sprzedaż centralnej strajku. Oryginalny delta 7, 57 możemy zmniejszyć o ponad połowę zmniejszając stopę zysku w dalszym toku up. Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednimi pozycjami, ta opcja jest najlepsza zmniejszenia limitu ryzyka (z 19 760 do 7536 rubli.) I pozostawia duży potencjał wzrostu zysków. Częściowa redukcja delta poprzez sprzedaż Collie oznaczone stanowiska 1.2.3.Jeśli jednak pójść o krok dalej i całkowicie kupili połączenia będą blokować sprzedaży centralnej strajku, potem się rozprzestrzeniać. W tej sytuacji, od razu iść do czarnej z minimalnego dochodu do wygaśnięcia 104 rubli. Jednakże maksymalny zysk, również ograniczone, więc otrzymujemy całkowicie zamknięta na strukturę ryzyka i zysku z wynikiem 104 rubli. do <985> 4 rubli. (4, 9% złoża). Konstrukt ten zostanie oznaczona jako 1.3 i albo nie być dotykane, lub w przypadku znacznych postępów up rollirovat.Ostatnią opcją do rozważenia, proponuję motyla. W tym przypadku najpierw zbudować syntetyczny straddle zarówno zaprojektowanie, 1.2.2, a następnie zamknij potencjał dla ruchu na krawędziach przez punkty 2000 z aktualną ceną. Od momentu zakupu, mieliśmy mniej niż my w jakiś sposób utrzymać czołową pozycję: mamy pozytywną deltę, mają większy potencjał zysku, ale całego ryzyka i korzyści jesteśmy całkowicie zamknięty, a potencjał ograniczania ryzyka jest znacznie zmniejszona. Oczekuje się również z tym stanowisko pracy minimum.Tak więc, zaczynając od zwykłego zakupu Collie, zidentyfikowaliśmy siedem kolejnych zachowań. Jestem pewien, ze szczególną starannością i łączenia ich wyobraźnię może być znacznie więcej, ale myślę, że to wystarczy i że. Dwie pierwsze i ostatnie projekty mam zamiar przenieść się do minimum, z resztą możliwości bardziej intensywnej pracy. W końcu zobaczyć, co się dzieje. Ważne jest, aby zrozumieć, że każda kontrola zmniejsza potencjał zysku przyspieszenia, tak w przypadku silnego wzrostu kursu dolara, wydaje się, że byłoby lepiej, aby nie dotykać niczego. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że ciągle w obliczu niepewności, mamy przede wszystkim współpracować z ryzyka i zysku jest po prostu konsekwencją naszego właściwego i zrównoważonego podejścia. Absolutnie wszystkie powyższe pozycje są zamknięte na ryzyka, odpowiednio wymagać porównywalnego niewielką ilość obrony iw nich jest to niemożliwe, aby dostać wezwanie do uzupełnienia depozytu bez ogólnego wzrostu rynku cywilnym.Jednocześnie zastrzegamy nasze projekty na kolejny tydzień. Udane handlowym!