Otwarta pozycja długa walutowe

Anonim

ekspozycja walutowa jest zbiorem sald w walutach obcych, instytucja finansowa własnością i kształtowania zobowiązań i aktywów. Salda w walutach obcych tworzące prawdopodobieństwa dodatkowych kosztów i dochodów instytucji finansowej ze względu na wahania kursów walut. pozycja otwarta waluta jest nazywany, jeżeli kwota aktywów i pasywów nie są ilościowo równe, wartość pozycji jest obliczana jako różnica pomiędzy wartością aktywów i pasywów. Aby zmniejszyć skrót AFP zastosowania. O długa pozycja walutowa otwarta powiedzmy, jeżeli kwota zakupionej waluty przewyższa liczbę sprzedawanych, tj wymagania mają pierwszeństwo przed zobowiązaniami.

Co okazje mieć wpływ na wielkość długo otwartej pozycji walutowej?

Wśród działań, które wpływają na wartość długim AFP Banku należą:

  • Wynik z tytułu odsetek w walutach obcych.
  • Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych i kosztów zakupu kapitałowych w walutach obcych.
  • operacje konwersji różnych typów: z natychmiastowej dostawy lub na okres. Obejmuje ona również transakcje walutowe z gotówką.
  • Wszelkie pilne operacje, które stanowią zobowiązanie lub wymóg w walucie obcej. Rodzaj i kształt trybie awaryjnym podczas żadnego szczególnego znaczenia - takie pilne operacje mogą zamienić, futures rozliczeniowych, do przodu. Kontrakty opcyjne również wpływać na wartość dłuższej ORP Banku z wyjątkiem opcji charakteryzuje zerowej premii.
  • Nieodwołalne gwarancje wyrażone w walucie obcej.

Jako bank centralny reguluje pozycję walutową długi banków?

Aby uniknąć ryzyka instytucji bankowych spekulacyjny dochód z pozycji walutowych bank centralny wyznacza szereg norm:

  • Dla dowolnej walucie otwarta pozycja nie może przekroczyć granicę 15% łącznej kwoty funduszy własnych banku.
  • Łączna kwota długiej pozycji otwartej nie może przekroczyć 30% kapitałów własnych.

Wszystkie pozycje walutowe odbite przez banki komercyjne na koniec dnia, do banku centralnego był w stanie ich kontrolować. Taka kontrola pozwala uniknąć ostrych wahań waluty krajowej. Pod koniec dnia jest również uważane za konieczne następujące parametry:

  • Łączna pozycja bilansowa (saldo minus pozycja arkusz pozycja netto).
  • Suma pozycji pozabilansowych (suma pozycji bilansowej netto, pozycje operacyjne netto, pozycja netto gwarancji).
  • stanowisko równoważenia w rublach.

Biorąc pod uwagę granice bank centralny banki, które mają oddziały, pod-limity ustawione dla jednostek zależnych. O metodzie sub-dystrybucji, główną organizacją jest zobowiązany powiadomić Bank Centralny nie później niż następnego dnia po ich ustanowieniu.