Komercyjne zarządzanie kapitałem - klucz

Anonim

Kwestie zarządzania kapitałem dawna dyskutowane przez przedsiębiorców z różnych krajów. Na ogół są one zredukowane do tego, że z pomocą nauki, specjalny mechanizm, który pozwala na zwiększenie zysków przy jednoczesnej redukcji strat. Dziś mówimy o najczęstszych matematycznych modeli zarządzania pieniędzmi w określonych wzorów i rozwiązań. Aby to zrobić, możemy szczegółowo różne modele matematyczne, w tym modelu Kelly zrobić. Jednym słowem - dzisiaj mówić o zarządzaniu pieniędzmi.

Rodzaje modeli

Ten artykuł poświęcony jest badaniu modeli matematycznych dla zarządzania kapitałem. Będzie to określono główne podejścia, które mają długie lata z powodzeniem przetestowany na rynku. Która z tych metod jest wybrany do użycia każdy przedsiębiorca decyduje samodzielnie. Naszym zadaniem jest przedstawienie najbardziej szczegółowy model każdego dostępne, a korzyści dla wad, że ten model.

Model Kelly

Model ten jest wyjątkowy, ponieważ nie został stworzony dla waluty lub giełdowych rynkach. Początkowo model został opracowany przez Ralph Vince, który nazwał go najbardziej udany model zarządzania finansowego dla graczy w blackjacka. W przyszłości, wielu ludzi z pewnością docenią możliwości tego modelu i zaczął go używać, w tym na rynkach walutowych, nazywając układ ten model Kelly, na cześć autora, który zaczął stosować tę technikę do SEC. W rzeczywistości, możemy mówić o zbiorze formuł, które można dokładnie opisać popyt na pieniądz, jak również ryzyka, które są nakładane na te pieniądze. wzór wzór podany poniżej.

F = ((R + 1) * p-1) / R
Więc spójrzmy na szybki przykład zarządzania pieniędzmi, aby wreszcie poznają zasady modelu i radzenia sobie z tymi numerami, które są wykorzystywane w tym modelu. Całość obliczenie jest zredukowana do następujących parametrów:
  1. Stosunek wygrywające do przegranej. Jest to konieczne do przeprowadzenia operacji matematycznych podziałów. Na przykład, w swojej strategii handlowej, którego używasz, który jest 7 z 10 Transakcje zamknięte z rachunku zysków i strat 3. 7/3 = 2,33, a stosunek ten powinien być stosowany w preparacie.
  2. Rentowność. Rentowność parametr wyświetla procent zyskownych transakcji do nieopłacalna. W powyższym przykładzie, rentowność handlu 70 procent.

Otrzymane dane, można zastąpić i zobaczyć następujące wyniki: ((2, 33 + 1) * 0,7-1) / 2,33 = (3,33 * 0,7-1) / 2,33 = (2, 33-1) / 2,33 1,33 / 2,33 = 0,57 (57%)

Dane te wskazują, że jeśli właściwie zarządzane kapitał i prąd strategii handlowej, trzeba wpłacić 57 procent w celu zyskiem handlu. To jest podstawą zarządzania pieniędzmi, czyli dane, z którym zaczyna pracę.

Ta technika jest dość prosty, ale zarazem bardzo skuteczne. Jednym z jej głównych użytku ideologicznego było Larri Vilyams. W swoich książkach pisał że stosując procedurę Kelly był w stanie zwiększyć depozyt od 60 000 do 500 000 w ciągu zaledwie jednego roku. To było niesłychane zysków otrzymanych przez rynek z przymrużeniem oka, w wyniku którego Komisja Handlu dla badanego konto przedsiębiorcy w celu dłuższego czasu, aby znaleźć się w jego elementów handlowych oszustwa. Ale oszustwo nie było, było tylko właściwe zarządzanie kapitałem.

Martingale zasada

Ta technika również doszła do światowych rynkach od hazardu. Martingale jako zasady zarządzania pieniędzmi przez długi czas doskonale i efektywnie wykorzystywane do gry w ruletkę. Zasada tej metody jest dość prosta - jeśli długo spada „czerwony”, są bardziej skłonni do opuszczenia następnym razem „czarna”. Ta prosta technika, jeśli są stosowane prawidłowo, może dać doskonałe rezultaty. W przeciwieństwie Kelly zasada Martingale jest idealny do stosowania na rynku opcje binarne. W tym przypadku, esencja handlu początkowo absolutnie nie zmieniło - jeżeli rynek rośnie od dłuższego czasu, tworząc dużą liczbę świec z rzędu w tym samym kierunku, tym bardziej prawdopodobne, że rynek będzie zawrócić i iść w przeciwnym kierunku.

Praca z Martingale jest ważne, aby zrozumieć, w jakim stopniu jesteś gotowy do handlu osiągnął ile ten etap jest ryzykowne, jeśli depozyt. Na przykład, jeśli handlu opcje binarne zaczynając od $ 24, rentowność umowie wynosi 70 procent, a strategia sporządzone w taki sposób, że obejmuje pracę na czterech etapach Martingale, trzeba będzie depozyt w wysokości około $ 530. Oznacza to, że pieniądze, które można stracić żadnej z transakcji, pod warunkiem, że czwarty etap Martingale zamknięta ze stratą.

Pamiętaj, że jest to bardzo niebezpieczne martingale system zarządzania pieniędzmi, które często stwarza sytuację, w której można zarobić kilka dolarów na ryzyko utraty setki. Do pracy na takim systemie potrzebują dużego depozytu i nerwy ze stali.

Bardziej szczegółowo sposób opisany w tym artykule, w którym można nie tylko przeczytać o zasady martingale zarządzania pieniędzmi, ale także automatycznie generować wszystkie niezbędne obliczenia.

Reasumując

Studiowanie technik zarządzania opcje binarne rynku kapitałowego, należy zauważyć, że zasada metody Martingale i Kelly są najbardziej dostosowane do tego rynku. Ich stosowanie może pozwolić na znaczne ograniczenie strat podczas handlu i zwiększenie wyników. Ważne jest, aby zrozumieć, że decyzja o zastosowaniu jednego lub innego systemu zarządzania kapitałem nie powinny być podejmowane na podstawie cech osobistych, ale na podstawie szczegółowych statystyk, trzeba zebrać co najmniej 6 miesięcy. Doświadczeni przedsiębiorcy twierdzą, że statystyki jedynie przez 2 lata pozwalają na odpowiedź na pytanie, czy jest skuteczny w danej sytuacji, wybrana metoda zarządzania kapitałem. Im więcej czasu poświęcasz na analizę, tym dokładniejsze wyniki będą, tym mniej ryzykowne jest twój handel.

Najważniejsze, że trzeba zrozumieć - zarządzanie pieniędzmi na bezpośredni wpływ na ostateczny wynik handlu. Jeśli nie można chronić swój kapitał przed nieuzasadnionego ryzyka - nie musi być przedsiębiorca.