Jaki rodzaj przedsiębiorca jesteś sam nie należą, zawsze będziesz zadowolony trendu. Łapanie trendu, kupcy próbują utrzymać go jak najdłużej. Ale trend może szybko uciec od ciebie. Więc nie przywiązywać do tego zbyt. Znajdź silny trend, użyj go i łatwo zwolnić.
Wiele popularnych wskaźników technicznych są uważane tendencja następujące, ponieważ są one przeznaczone do określania siły trendu. Wskaźnik zbieżności/rozbieżności średnich ruchomych (MACD) przeznaczony jest do określenia optymistyczne lub niedźwiedzi tendencję metodą przecięcia.
Indeks siły relatywnej (RSI) - kolejny wskaźnik techniczny zaprojektowany w celu określenia tendencji w warunkach wykupienia lub wyprzedaży. Ponadto, istnieje wiele formacje odwrócenia trendu, z którym kupcy starają się ustalić, kiedy odwraca. Praca na odwrócenie trendu i handlu można się nauczyć na Oczywiście deytredinga z firmy Wielka Traders
Znaczenie trendu
Kiedy mówimy o trendach, pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy - to jest kierunek ruchu cen akcji. Trudno znaleźć precyzyjną definicję trendu. Jednym z powodów, dla niejasności definicji jest to, że każdego przedsiębiorcy - jego wymagań do trendu. Na przykład, przedsiębiorca dni trendu może oznaczać nie trochę taka sama, jak dla inwestora.
Faktem jest, że dzień przedsiębiorca jest zobowiązany do uzyskania niewielki zysk, który może on podjąć jedynie w trend intraday. Nie ma jasnej definicji, jest to prawie niemożliwe, aby wiedzieć, w jaki sposób iw jakim stopniu tendencja może być przydatne do nas. Robert Edwards i Dzhon Madzhi (Robert Edwards, John Magee) w swojej książce "Analiza techniczna akcji trendów" (analiza techniczna Stock Trends) 1948 opracowany dobrą podstawę do analizy tendencji w akcje. Podstawowymi kryteriami trendu zasugerowali stosując 20-procentowy wzrost lub spadek ceny. Biorąc pod uwagę, że zarobić lub stracić pieniądze, możemy tylko wtedy, gdy cena idzie w górę lub w dół, to dlaczego nie skorzystać z kwoty wzrostu lub upadku z ceną jako miara tendencji? To jest - dokładne i znaczące badania. Dzięki takiemu podejściu, w oparciu o ich potrzeby, możemy wybrać własne kryteria pomiaru tendencja, która może być, na przykład, 10% lub 20%.
Dla celów niniejszego artykułu, będziemy rozważyć trend w akcje jako sekwencja cenach, uznał za pomocą jednego dokładnego testu trendu („ustawienie tendencja”). Istnieją dwa rodzaje trendów: wzrost i spadek. Powiedzmy, jako kryterium, wybraliśmy 20%. Trendzie wzrostowym pojawi się, gdy cena wzrośnie o 20% lub więcej, a top-down - gdy spadnie o 20% lub więcej.
Testowanie trendu
Przetestowałem to kryterium trend w historii, aby zobaczyć, czy to może być użyteczne. Użyłem automatyczny program do danych historycznych, aby znaleźć trendy w akcje Exxon Mobil Corp. (XOM). I oblicza statystyki trendy, podsumował go i zbudowali komfortowe oglądanie w grafice. Zbiór danych zawartych historycznych dziennych cen dla 20 lat - 31 grudnia 2015 roku włącznie.
Zanim pójdziemy dalej, dam wam jasne wyobrażenie o tym, jak tworzyć trendów cenowych w akcji wykorzystujących ustawienie 20%. Rys. 1 widać pewne tendencje występujące w Xóm. Po osiągnięciu dna 9 sierpnia 2011 cena zaczęła poruszać się w górę, a 21 października 2011 wyjechał za granicę 20%. Tablica Cena (pomarańczowy) powyżej zielonej linii poziomej - jest sekwencją cen, które tworzą się trend wzrostowy. Zielona linia pionowa - jest to kwota w wysokości 20% dla tego trendu. Od 29 lipca 2014 do 23 lipca 2015 (cena w niebieskiej linii poziomej) HOM spadł poniżej 20% znakiem trendu spadkowego (niebieska pionowa linia), i nie było odwrócenie dominującego trendu.
Dzięki tym informacjom wiemy, gdzie dolna i górna punkt trendu. Mamy również możliwość znalezienia go wśród całego zestawu danych. Na dolnym wykresie fig. 1 - wykres trendu w oparciu o tradycyjne metody pomiaru trendów, które wykorzystuje cenę High-Low. Rosnące tendencje są pokazane w kolorze zielonym i zstępującej - czerwony. Pionowa odległość między koryto a górną tendencji zwanej Wysokość tendencja To - najważniejsze dane statystyczne wykorzystywane do analizy trendu. Niebieski pionowa linia na wykresie, który łączy poziomy szczytów i dolin, to wysokość w górę lub tendencja spadkowa, odpowiednio.
Rys. 1. Trend Pomiar
Dwa różne podejścia do pomiaru trendów:
na górze - na podstawie kryterium przejścia dystans kosztem 20%
na dole - tradycyjna metoda wysoki - niski
Rys. 2 pokazuje trzy wykresy z trendami z zestawem Hom. Te wykresy uzyskano gdy tendencja ustawienia 30%, 20% i 10% od góry do dołu, odpowiednio. Ponieważ tendencja implikuje ruch cen w górę lub w dół, wysokość trendu jest ważnym parametrem dla analizy trendów.
Rys. 2. Korzystanie z różnymi ustawieniami trendu
Trzy grafiki, zbudowany na jednym zestawie danych, ale z różnymi ustawieniami - 30%, 20% i 10% (od góry do dołu)
Największy wzrost tendencji - przy ustalaniu wysokości 30%
(Zielona - trend jest w górę, czerwony - tendencja w dół)
Rys. 3 pokazuje średnią wysokość trend dla wszystkich trzech zestawów zidentyfikowanych trendów. Średnia wysokość w kierunku (z lewej) ukazuje wykres trendu, że średnia wysokość wynosi 126.95%, 76.14% i 22,85% dla trzech zestawów tendencję wzrostową znaleziono - 30%, 20% i 10%. Średnia wysokość tendencji spadkowej 35.18%, 27.59% i 15.11% dla każdego z zestawów tendencję spadkową, odpowiednio.
Rys. 3. Średnia wysokość trendu
% (Z lewej) oraz szereg trendów (z prawej)
Muszę powiedzieć, że z matematycznego punktu widzenia, wysokość tendencji wzrostowej może być nieskończona, a trend spadkowy jest ograniczona do 100%. Na przykład w magazynie Apple Inc. (AAPL) odnotowano wzrost tysięcy procent, ale w żadnym spadku cen akcji nie może przekroczyć 100%. Wynika to z zasad obliczeń matematycznych. Więc nie ma sensu do porównania trendu wzrostowego w dół.
Z obserwacji poczynionych przeze mnie oznacza to, że typowy trend wzrostowy rozciąga się obracać znacznie więcej jego testu trendu. Aby ustawić trendy 30%, test trendu jest zazwyczaj wzrósł do 96, 95% (tym przedziale cenowym po potwierdzeniu trendu). W przypadku zestawów 20% i 10%, przy czym wzrost ten jest średnio 56.14% i 12,85% odpowiednio.
Drugi wykres (po prawej stronie) na fig. 3 - jest to liczba zidentyfikowanych trendów w danych ustalonych dla narzędzia HOM przy różnych ustawieniach trendu. Wskaźnik ten dostarcza dodatkowych informacji dla analizy trendu. Wielkość trendu pokazuje ogromne możliwości dla handlu, które powinny korzystać z przedsiębiorcą. W oddzielnym badaniu, ja testowałem na trendów historii akcji w celu zwiększenia skuteczności tych popularnych strategii, jak MACD, RSI i świecowe zwrotnych. W tym badaniu, mam utworzone przykład strategii, aby pokazać, jak można wykorzystać takie możliwości.
Wyniki testów
Strategia jest bardzo prosta: kupić na przełomie tendencji spadkowej i sprzedawać na kolejnym przełomie tendencję wzrostową. docelowe poziomy zysków i zleceń stop-Lossow nie są używane. Mam ukończone badania na temat historii zestawu do 20% trendu. Podczas tego testu, program do zakupu akcji w ogóle rozprzestrzenia się trend spadkowy i sprzedawane w odpowiednich punktach obrotu tendencję wzrostową. Po programie testu zamiatać transakcji skompilowany testowym i tworzą wykres przedstawiający wyniki testu. Rys. 4 przedstawia testowej transakcji (górny wykres) i skumulowanego wydajności handlu (dolny wykres). Łącznie 10 transakcji. Niebieska linia podłączona do ceny zakupu i sprzedaży każdej transakcji testowej. Na wykresie wydajność przedstawia łączny wydajność linii jako udział procentowy, który zmienia się w tym celu do każdej transakcji. Otrzymany łączny wydajność zestawu testowego HOM tendencję 213,70% lub 21,37% w handlu.
Rys. 4. Wyniki badań
Górnym wykresie - transakcje testowe
Dolny wykres - łączny wpływ%
Wybierz najbardziej trendy
Opierając się na tym podejściu, można sformułować bardziej skuteczną strategię. Najważniejsze - aby odnaleźć zasobów, które są dobrze dostosowane do tej metody. W celu dalszej optymalizacji tej metody trendów, można dodać kilka innych metod, takich jak wzory odwrócenie świecznik lub innych wskaźników. Ale pamiętaj, że życie trendów jest ograniczona. Nawet jeśli okaże się trend, który zaprzyjaźnił się nie przywiązywać do niego.
