Witam, koledzy forex!
Dość często można znaleźć smutna historia zaczyna algotreydera o tym, jak znalazł wielki zestaw plików do doradcy i umieszczenie ich w pracy na rachunku rzeczywistym, poniosła stratę. I jak robi dobrze, nawet testowanie przodu jest zrobione, ale jeszcze stracone pieniądze. Dlaczego tak się dzieje? Jak to się stało, że doskonałe wyniki testów ustawienia „wlać” w czasie rzeczywistym? Sytuacja taka jak ta nazywa się wśród handlowców ponowną optymalizację parametrów lub regulacji. O nim i jak możemy uniknąć, możemy dzisiaj mówić.
Co jest ponowna optymalizacja?
Ponowną optymalizację lub strojenie - to źle zoptymalizować. Z technicznego punktu widzenia, nadmierne optymalizacji - jest znalezienie takich parametrów systemu, to jest bardzo dobrze skoordynowane z historycznych danych, na których można zoptymalizować, ale jest nieskuteczny na obecnych i przyszłych danych rynkowych. W prostych słowach - jest znaleźć te ustawienia, które dają kilka babć na historii, ale przelewa się w czasie rzeczywistym. Ponowna optymalizacja może być ustalona jedynie na podstawie wyników z co daje doradcą handlowym w trybie rzeczywistym. Albo raczej o różnicę między tymi wynikami a wynikami badań.
Nie ma nic łatwiejszego niż opisać symptomy rzeczywistego ponownej optymalizacji systemu obrotu - rzeczywiste straty rzędu. Oczywiście, nie jest utrata wszystkich systemów obrotu, ale mają też wygrywa, więc w rzeczywistości te systemy i zwiększyć uwagę ich właścicieli. Ale kiedy te straty w krótkim czasie stać się bardzo duży, oczywiście nie podoba to, co się dzieje z systemem na historii tutaj po prostu powiedzieć, że ze zbiorów czymś zbyt mądry o połowę.
W tym systemie nie jest sfałszowane koniecznie natychmiast po instalacji rozpocznie się połączyć - istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że system najpierw krótki okres czasu nadal będzie opłacalne, a dopiero potem rozpocznie serię trwających strat.
Innym sposobem określenia dostrojenie systemu - aby porównać średnią roczną stopę zwrotu w tym okresie z prawdziwym napastnikiem. Powinno być mniej więcej taki sam, a jeśli nie, to mamy do czynienia z ich ponownej optymalizacji. Jednakże, jeśli ustawisz ustawienia naprzód wziął test, tym bardziej prawdopodobne jest sprawna. Wykonalne zestaw może być również trochę sfałszowane gdy istnieją niewielkie różnice w wynikach realne i ciasta, ale mimo to może przez dłuższy czas nadal jest opłacalna.
powody ponowna optymalizacja
Jak powiedziałem wcześniej, przyczyny leżą w łamaniu zasad optymalizacji. Z doświadczenia mogę wymienić sześć przykładów tych naruszeń:
- Zbyt wiele zasad i warunków, ograniczając liczbę stopni swobody.
Zbyt wiele ograniczeń prowadzi do błędnych wyników. Jeżeli zasady funkcjonowania systemu handlu monitorowana jest zbyt dużo danych cenowych lub jeśli jest zbyt mało transakcji w porównaniu do liczby zasad, wyniki optymalizacji może być mylące. Mówiąc wprost - im bardziej skomplikowany system, tym więcej jej reguł i filtrów, tym większe prawdopodobieństwo korekty. Nie za nic, bo wszem i wobec jest zalecany do produkcji własnej tonę filtrów do wykorzystania w jak najmniejszym stopniu, najlepiej dwa lub trzy.
- Zbyt mała próbka danych, neprezentativny przedział danych historycznych do optymalizacji.
Ogólnie rzecz biorąc, na przykład, w segmencie przyszedł do optymalizacji jedynie okres trendu na rynku, a latem tego mieszkania spadły. Ponadto, na rynku często się zmienia z roku na rok, a nawet w próżni, wydaje się, lokalizacja. To może być związane z pewnymi procesami globalnymi zachodzących w krajach, których waluty zawierać rozważyć parę z nas. Charakter pary walutowej może być czasami zastąpione poznania do tego stopnia, że strategie stworzone przez tych par nie działają w ogóle.
- Błędy w procesie tworzenia systemu.
projektant systemu jest często początkowo leży w ich ponownej optymalizacji możliwość. Oto kilka możliwości:
- Alternatywny dodanie zasady monitorowania i poprawy skuteczności zasad non-wykluczenia. Na przykład, dodać Stochastic, RSI, a następnie dodać, usunąć, a następnie nawet pewnego wskaźnika.
- Testowanie wielu wariantów tych samych zasad. Na przykład, przed wejściem do strefy perekuplennosti / pereprodannosti i wyjściem z niej.
W celu uzyskania maksymalnej wydajności z doradcą powyższe techniki są całkiem uzasadnione, ale należy być bardzo ostrożnym podczas wykańczania eksperta.
- Zbyt mała liczba transakcji.
Już ci mówiłem, co, dlaczego jest to potrzebne i błąd standardowy. Im większa transakcja została zatwierdzona, tym mniejsza szansa błędu. prędkość handlowa dla wszystkich systemów są różne, niektóre koników zdobyć 300 transakcji w ciągu jednej pary na miesiąc, a niektóre nie zyska i 50 transakcji rocznie. W związku z tym ważne jest również, aby wybrać okres począwszy od optymalizacji „temperament” doradcy.
- Błędnej oceny wyników przedstawionych.
Chociaż zły wybór ustawiony i nie jest bezpośrednią przyczyną ich ponownej optymalizacji, ale to jest częstą przyczyną awarii. Przede wszystkim konieczne jest, aby przeanalizować zbiór transakcji. Zyski i straty powinny być rozłożone bardziej równomiernie niż gładsza i lepiej. W żadnym wypadku nie powinna być pojedyncza transakcja, przynosząc do 30% wszystkich zysków. Transakcje tracą powinny również być równomiernie rozłożone.
Kiedy optymalizacji dwa parametry otrzymujemy optymalizację harmonogramu, jak poniżej:
Im głębsze jest zielony, bardziej zyskowne ustawienia. Zawsze należy wybrać jeden z tych zestawów parametrów, które razem garstka tych parametrów, które są otoczone przez parametry tych samych kolorach. W tym przypadku, ekspert nieznaczne zmiany dochodowości rynku nie zmieniły się znacząco.
- Zysk powitalny.
Jest to szczególny przypadek nieprawidłowo wybranej witrynie w celu optymalizacji. W tym przypadku, przez przypadek w wybranej rynku optymalizacji strony jest najbardziej odpowiedni dla warunków doradcy. Rezultatem jest wspaniałe zestawy, które w czasie rzeczywistym zaczęły się rozlewać. Lub odwrotnie, jest wybrany z najgorsze warunki rynku doradcą, na przykład podczas długotrwałego Fleta BOT-trendovika. Optymalizacja daje słaby wynik i robot błędnie złożone w archiwum.
- Nadmierne skanowanie.
Nie mogą być dwie opcje. Pierwszy - kiedy wszystkie ustawienia są optymalizowane z bardzo małymi krokami, nieodpowiednich dla optymalizacji. Po drugie - gdy normalne ustawienie dopilivat opłacalne kolejny mały krok w celu, aby większość. Druga opcja - jest to normalne, pierwszy - prowadząc do ponownej optymalizacji po prostu dlatego, że tester będzie napędzać wszystkie ustawienia w wąskich zakresach wydajności, który wyszedł z EA wyleje. I to na pewno z nich ukaże się tak szybko, jak obecny rynek zmieni niewiele.
Kto jest winien i co robić?
Jak widać, połowa z błędów związanych z nieprawidłowym algorytmu optymalizacji i jej przeprowadzenie drugą połowę z małej próbki danych. Staraj się nie spieszyć i uważnie śledzić technologii optymalizacji doradcy. Nigdy nie żal kawałek historii jak optymalizacja i nie zapomnieć o teście przodu (najlepiej również pamiętać o bekvard testu), a potem, mam nadzieję, będzie można uniknąć pułapek i optymalizacji algotorgovlya jest opłacalna i przyjemne.
Z poważaniem, Dmitry aka Silentspec
TradeLikeaPro.ru
