Dzień dobry, koledzy forex! Dzisiaj mówimy o tym, jak obliczyć ryzyko podczas handlu na rynku Forex.
Jak można się domyślać, zarządzanie ryzykiem (lub zarządzania ryzykiem) jest jednym z kluczowych warunków do efektywnej pracy na rynku Forex, a bez jego zastosowanie może być szybko stracić wszystkie środki na koncie handlowym. Głównym tematem, który omówimy w lekcji - stosunek wielkości depozytów z dopuszczalnymi wartościami ryzyka, a dowiemy się, jak ręcznie obliczyć wielkość transakcji. Po wszystkich rodzajów świateł pomocniczych - to jest dobre, ale nie należy zapominać, matematyka)
Zacznijmy od podstaw
1. Zalecane ryzyko na transakcji nie powinien przekraczać 3% wartości depozytu. Również dopuszczalne ryzyko powinna być ustalona jako część swojej strategii handlowej. Jeśli system handlu nie uda, będzie w stanie utrzymać odpowiednią ilość środków na rachunku w terminie późniejszym, przegląd systemu handlu znacząco zwiększyć.
Zakładamy ekspozycję na ryzyko podczas dokonywania depozytu w wysokości 100 $ i ryzyko za handel do 3% będzie $ 3, a gdy depozyt 1.000 $, odpowiednio, to będzie 30 $ i, powiedzmy, depozyt w wysokości 7000 $ zalecany ryzyko będzie 210 dolarów.
| kaucja | Ryzyko związane z transakcją (3%) |
| 100 $ | $ 3 |
| 1500 $ | 45 $ |
| 7000 $ | $ 210 |
2. Zalecana proporcja między Take Profit i Stop Loss powinna wynosić co najmniej 2 do 1, a więc możliwe jest, aby wziąć większy współczynnik, a mniej zalecane.
3. Ponadto, ważne jest (aw przyszłości wrócimy do niego), aby określić wartość 1 punktu, czyli kosztem minimalnej zmiany cen:
| partia | Koszt 1 sztuki |
| 0.01 | $ 0,1 |
| 0,5 | 5 $ |
| 0,1 | $ 1 |
Wartość jednego punktu nie zawsze jest równe $ 1 (z pozycji 0,1). W zależności od wartości pary walutowej mogą się różnić. Jednak w większości przypadków, koszt jest blisko do $ 1, więc możemy zaokrąglić go do $ 1 dla uproszczenia. Jeśli to konieczne, dokładny koszt pozycji dla konkretnej pary można dowiedzieć się z pomocą kalkulatora części.
Na przykład, w przypadku pary USD / RUB i dolara jako waluty depozytu kupujemy dolary na ruble, odpowiednio, wyrażone przedmioty musimy przetłumaczyć na dolary. Przy zakupie 10.000 jednostek waluty (0,1 części) obliczenie będzie: Margines * rozmiar punkt * Stopa RUBUSD = 10000 * 0,01 * 0,016 = $ 1,6
Wzór do obliczania ryzyka
A teraz, po opanowaniu podstaw zarządzania ryzykiem, możemy bezpośrednio obliczyć ryzyko samo w sobie:
Załóżmy, że kupujemy AUDUSD po cenie 0.7674 i ustawić stop loss na 0.7644.
- Tak, mamy depozyt w wysokości 1500 $, a za handel akceptowalnego ryzyka = $ 45, czyli 3%, jak pamiętacie;
- stop loss zrobiliśmy 30 punktów, jak weszliśmy do 0.7674 i 0.7644 stop loss na put. Oznacza to, że jeśli zabrać 0.7644 z 0.7674, otrzymamy 30 punktów;
- Maksymalna dużo okazało… 0.15 Jak obliczyli objętość takiego handlu?
- Spójrz… minimalny obrót (dużo) to jest 0.01 działki, odpowiednio, wartość PIP $ 0,1;
- Stop Loss oczekujemy dolarach następująco: pomnożyć stop loss w punktach, czyli 30 punktów, wartość minimalnej zmiany ceny, która jest w US $ 0.1. 30 * 0,1… Okazuje się 3 $. Tak więc, minimalna możliwe ryzyko za handel to $ 3;
- Tak, jesteśmy świadomi, że nasza dopuszczalne ryzyko za handel wynosi 45 $, a minimalna kwota ryzyka mamy $ 3, co oznacza, że maksymalna kwota na aukcji, co odpowiada maksymalnej ryzyka na handel jest uważane następująco: 45/3 = 15, mają dzielimy kwotę dopuszczalnego ryzyka do minimalnej kwoty w dolarach. Okazuje się, że minimalne ryzyko transakcji możemy przekraczać 15 razy, co z kolei odpowiada 0,15 partii - to nasza maksymalna dopuszczalna kwota dla handlu. Innymi słowy, jeśli depozyt w wysokości $ 1500 i akceptowalnego ryzyka 3% depozytu powinniśmy otworzyć pozycję w 0,15 części;
- Innymi słowy, otrzymujemy następującą prostą formułę obliczania ryzyka: wielkość partii = max. Ryzyko (w $) straty (w punktach) / stop / minimalna wartość 1 punkt * Minimalny obrót partii
| kaucja | 1500 $ |
| dopuszczalne ryzyko | 45 $ |
| stop loss | 30 punktów |
| Max. partia | 0,15 |
Przykłady obliczania ryzyka
Cóż, my nauczyliśmy się spodziewać zagrożenia. Ale bądźmy skonsolidować swoje umiejętności na kolejne kilka przykładów.
- Więc powiedzmy, że nasz depozyt wynosi $ 300, a zatem dopuszczalne ryzyko mamy $. 9 Czyli 3% $ 300 dolarów;
- Stop loss, powiedzmy, $ 50 punktów;
- Pamiętamy, jak obliczyć wielkość partii: $ 9, czyli max. Ryzyko, podzielona przez 50, to znaczy, że wielkość stopy, podzielonej przez minimalną wartość jednego punktu, który jest, jak pamiętamy, $ 0,1, a pomnożona przez minimalnej partii, która jest równa 0,01. (9/50 / 0,1 * 0,01). I w rezultacie wielkość naszej partii wynosił 0,02.
Pozostaje tylko sprzedać, na przykład, EURUSD. Otwarte sprzedam wielkość zamówienia 0,02 partii i ustawić stop loss na 50 punktów.
| kaucja | 300 $ |
| dopuszczalne ryzyko | $ 9 |
| stop loss | 50 punktów |
| Max. partia | 0,02 |
Spójrzmy na inny przykład, ale ma nawet mniej dopuszczalnego ryzyka, powiedzmy 2,7%.
- Nasz depozyt w tym samym czasie będzie, a dlaczego nie, $ 8.500;
- Oznacza to maksymalne ryzyko jest $ 229,5;
- stop loss arbitralnie podjąć do 25 punktów. Ustaw nakaz 1.11128 i dodać stop loss;
- Możemy rozważyć zastąpienie wartości w naszym wzorem: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, czyli wielkość partii dla naszego obecnego ryzyka.
| kaucja | $ 8500 |
| dopuszczalne ryzyko | $ 229,5 |
| stop loss | 25 punktów |
| Max. partia | 0.91 |
zalecenia:
Na koniec chciałbym dodać kilka przydatnych wskazówek, które pomogą skuteczniej dostosować swój system zarządzania ryzykiem:
- Aby nie zwiększać ryzyka zaleca się zaokrąglić obliczoną wielkość partii w dół. Oznacza to, że wracając do ostatniej przykład przypomnieć, że wielkość partii, zwróciliśmy się 0,918, a potem zaokrąglić go do 0,91;
- Również zaleca się przetestować strategię historii i określić średnią wartość stop-loss, które pozwoli Ci zaoszczędzić od konieczności jakiegokolwiek czasu zastąpienia coraz większego znaczenia. Przez obliczenie średniego stop loss, można zastąpić tylko wielkość depozytu i wartość dopuszczalnego ryzyka w formule, natomiast stop loss, minimalna wartość jednego punktu, a minimalna partia na pewno nie są znane;
- Ponadto, ważne jest, aby wziąć pod uwagę przy określaniu wielkości utraty zatrzymania rozprzestrzeniania się. Na przykład, jeśli stop loss jest 30 punktów, a spread wynosi 2, wartość kosztorysowa stop loss będzie 32 punktów;
- I wreszcie, nie ryzykować w przekraczają norm osobiście jako część swojej strategii handlowej. Nigdy, nawet w absolutnej pewności w kontroli sytuacji. Ograniczając jego ekscesy w krótkim okresie, to wstrząsnąć owoce na dłuższą metę!
- Ponadto, jeśli nie chcesz, aby obliczyć ryzyko ręcznie, zalecamy skorzystanie z podręczny kalkulator do obliczania dużo handlowej.
Dzięki za czytanie i do zobaczenia wkrótce, przyjaciół!
Z poważaniem, Aleksey Vergunov
TradeLikeaPro.ru
