Oryginalna nazwa : Futures Markets Autor: Daniel Segel / Daniel Richard Siegel, Diane F Siegel
Wydawca: Wydawnictwo Alpina 2012 ISBN 978-5-9614-1451-6
Strony: 627 strona
Rozmiar: 70 x 100/16 (170h240. mm)
Wydanie: 1000 kopii.
Waga: 950 g
Oprawa: obwoluta
Przeczytaj fragmenty książki (PDF)
Kup książkę
Książka jest o futures
„
kontrakty nie są już uważane egzotycznych instrumentów dostępnych tylko wąski krąg finansowych "prosi". Stały się ważnymi instrumentami zarządzania ryzykiem związanym z niestabilnością i wzrostem globalnej konkurencji. Rynek kontraktów terminowych będzie nadal rozwijał się, zwłaszcza rynków futures na rynkach finansowych. Dodatkowo, utrzymująca się zmienność sprzyja spekulacji futures, zwłaszcza na rynkach finansowych.
"Daniel Siegel, Diane Segel
Dlaczego książka „terminowe rynki” godne czytania
omówiono szczegółowo główne rynki futures na całym świecie: od futures oraz kontrakty futures na indeksy terminowych na akcje do długoterminowej i krótkoterminowej stopy procentowej i futures walutowych.Uniwersalne przejście od teorii do praktyki, pozwalające zapamiętać historię rozwoju rynków terminowych, a następnie zanurzyć się w świecie rzeczywistym z głową.
- Książka jest wyposażona w dużą liczbę tabel i tabel, dzięki czemu czyta się jeszcze wygodniej.
- Poszukiwanie różnych opcji i rynku lekarzy weterynarii, które doskonale pasuje do analizy futures.
- Książka będzie interesujące dla inwestorów instytucjonalnych, przedsiębiorców, arbitrażyści, zarządzających portfelami, zarządzający corporate finance, prywatnych inwestorów, menedżerów ryzyka, naukowców, analityków i konsultantów.
- Diane Siegel
specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkami finansowymi. W przeszłości zajmowała stanowisko ekonomisty w Federal Reserve Bank of Chicago.
- Daniel Siegel był profesor finansów na Kellogg School of Management na Northwestern University. W przeszłości pracował jako konsultant w Chicago CBOE Giełdzie i prowadzony przez Kellogg School programu Executive Education w dziedzinie sprzedaży terminowych i opcji.