Pieniądze Zarządzanie Podstawy

Cała historia jest naprawdę wielki sukces w handlu mają mniej do czynienia z przedsiębiorcami umiejętności w śledzeniu i wydajność sygnalizuje swoje systemy obrotu, ale z właściwe zarządzanie kapitałem. To właśnie ten aspekt pozwolił Larry Williamsowi obrócić 10 000 dolarów na 1 dolara. 1 miliona na jeden rok handlu. Gdyby tylko jeden handel wymieniał tylko w jednym handlu, jego dochód wynosiłby tylko około 100 000 dolarów. Nie negując potrzebę jasnych zasad wejścia, wyjścia transakcji śledzenia i tym podobne chwile, tylko 9% ogólnej wydajności uzyskano metod określania z wejściem transakcji i wyjścia, podczas gdy 91% zysków zostały uzyskane przy użyciu technik zarządzania pieniędzmi w zastosowaniu do systemu handlu. Ten i wiele innych przykładów sugerują, system nawet z niewielkim dodatnim oczekiwanie może dać bardzo znaczący zysk, jeśli zostanie wybrana optymalna metoda selekcji partii.

Ryan Jones w swoim artykule "Potęga właściwego zarządzania kapitałem" pisze: "90% -95% wszystkich przedsiębiorców traci pieniądze. Jest to dobrze znane statystyki z różnych wiarygodnych źródeł, w tym z mojego osobistego doświadczenia. Oto inne ciekawe statystyki.90% -95% przedsiębiorców spędza setki tysięcy godzin i tysięcy dolarów, próbując dowiedzieć się, gdzie wejść na rynek i dokąd jechać. Wtedy, gdy mało kto zastanawia się nad tym, jakie ryzyko można zaobserwować w każdej transakcji, jakie metody zmniejszają lub zwiększają to ryzyko. Myślę, że te statystyki nie są na próżno podobne. "

Zgodnie z definicją,

zarządzanie kapitałem

jest matematycznym procesem zwiększania i zmniejszania liczby kontraktów / zapasów / opcji. Celem zarządzania kapitałem jest zwiększenie przychodów w zyskownych okresach handlowych oraz ochrona tych przychodów podczas wycofania jakiegokolwiek systemu lub metody obrotu. Dodamy, że samo zrozumienie metod zarządzania pieniędzmi samo w sobie nie czyni z ciebie skutecznego przedsiębiorcy.

Cóż, teraz krótko podajemy najczęstsze metody zarządzania pieniędzmi.

Brak Zarządzania Kapitałem

- Ta technika jest wspólną metodą stosowaną przez wielu przedsiębiorców. Polega ona na wprowadzeniu na rynek jednej jednostki / kontraktu za każdym razem, gdy system daje sygnał wejściowy.

Fixed Risk Sum - przy użyciu tej techniki przedsiębiorcy decydują, ile pieniędzy może ryzykować po każdym zainwestowaniu każdego sygnału. Na przykład menedżer finansowy może wybrać ryzyko przed transakcją, ale nie więcej niż 1000 dolarów na każdy sygnał do handlu.

Stały procent kapitału - przy użyciu tej techniki przedsiębiorcy ustalają, jaki procent łącznej wartości konta można ryzykować dla danego sygnału do handlu. Na przykład menedżer finansowy może wybrać ryzyko do 5%, ale nie więcej, całego rachunku dla każdego sygnału do handlu.

Uzgadnianie wygranych i strat w handlu - ta technika jest często nazywana konstrukcją piramidy (w górę lub w dół) lub podejściem Martingale (bezpośrednim lub odwrotnym). W ten sposób podmioty gospodarcze decydują o kwocie handlu po pomyślnych wygranych lub stratach. Na przykład po utraconym handlu mogą zdecydować się podwoić ilość handlu po kolejnym transporcie, aby naprawić szkody.

Krzywe krzywe Ceny - przy użyciu tej metody podmioty gospodarcze określają średnią (krótką i długą) średnią (3 i 8) zysków i strat w transakcji. Kiedy średnia krótka jest dłuższa niż długie, oznacza to, że system działa lepiej niż w przeszłości. Na podstawie tych informacji wejdą na rynek. Jeśli krótki środek jest poniżej średniej długi, to nie będą handel. Rentowność lub nieopłacalność wszystkich sygnałów do obrotu, niezależnie od tego, czy zostały zaakceptowane, czy nie, oblicza się średnio.

Korzystanie z optymalnego f - co jest optymalnym f i jak go stosować jako techniki zarządzania kapitałem jest zalecane w pracach Ralph Vince'a.

Metoda wskaźników stałych jest opisana szczegółowo w wyżej wymienionym artykule autorstwa Ryan Jones.

Każda z tych metod oceny wyników ma zarówno zalety jak i wady. Handlowcy powinni być świadomi tych różnic, zanim skorzystają z jednej z tych metod w celu oceny systemu handlowego. Tylko po użyciu kilku lub wszystkich tych technik przedsiębiorcy mogą podjąć właściwą i rozsądną decyzję, czy wartość systemu handlowego zostanie uznana czy też nie. Przeczytaj więcej szczegółów z powyższych, a także inne metody, które można uzyskać z książek i artykułów Ralpha Vince'a, Larry'ego Williamsa, Ryana Jonesa i innych autorów.