Kluczowym wskaźnikiem swojego portfela papierów wartościowych i walut - dywersyfikacja.
W celu określenia swoje miejsce na tej skali, trzeba mierzyć rentowność portfela, a jej odchylenie standardowe. Zastanawiam się, w jaki sposób?
Dywersyfikacja portfela
Dywersyfikacja portfela - to jest, kiedy rozkłada się go w wielu krajach, sektorach i papierów wartościowych. Jest to zwykle wykonywane w celu zminimalizowania ryzyka, gdy nie ma kryzysu gospodarczego, nie ma znaczący wzrost w poszczególnych papierów wartościowych. Spowodować znaczne zróżnicowanie portfela może być spadek rynku do minimum. Jeśli nie ma potrzeby dla pozycji krótkich i zrozumienia jakie działania strzałów i startować w niebo, można łatwo zróżnicować. Ta taktyka będzie działać tak długo, jak przychodzi następny kryzys. Dywersyfikacji ich inwestycje mogą być dla wszystkich klas aktywów, biorąc pod uwagę sytuację w gospodarce i na rynku walutowym:
- gdy zyski i dywidendy rosną, ma sens, aby rozszerzyć inwestycje w akcje, w porównaniu z obligacji i walut;
- papiery wartościowe w walutach wszystkie kraje powinny w większym stopniu wykorzystywać w celu poprawy ich sytuacji ekonomicznej;
- dług są najbardziej atrakcyjne, gdy zaufanie do wzrostu waluty, w której wracają.
Dywersyfikacja ryzyka
Jeśli kryzys nie pomaga dywersyfikacji ryzyka, ale gdy na rynku działa normalnie, jest to główny sposób ubezpieczyć swój portfel. Ocena ryzyka jest bardzo subiektywne. W przeciwieństwie do inwestycji w innych segmentach rynku papierów wartościowych i dywersyfikacja ryzyka - jest wybór proporcji papierów wartościowych, tak aby zminimalizować zależność nie tylko na jednym instrumencie, ale także na ryzyko rynkowe w ogóle. Oprócz ryzyka rynkowego, to pozostaje to system, który nie może być zróżnicowana w ogóle. A przecież zawsze można próbować pokonać rynku poprzez stworzenie bardziej zdywersyfikowanego portfela, przez ich subiektywnej oceny co firmy zastrzelony. Innymi słowy, dywersyfikacja może być obliczona.
Odchylenie standardowe
Obliczanie dywersyfikację rozpoczyna się od uzyskania średniej arytmetycznej wartości portfela przez pewien okres czasu. Ponadto różnica między ustalonej wartości poszczególnych wartości portfela i uzyskanej średniej. Różnica kwadratu i dodane, a następnie podzielona przez wartość z których uznano średnio minus jeden. Otrzymujemy współczynnik zmienności. Z uzyskanego współczynnika wziąć pierwiastek kwadratowy. Będzie to odchylenie standardowe Jak to interpretować? W 68% przypadków, wartość portfela jest w ciągu jednego odchylenia standardowego od średniej, 95% - w ciągu dwóch, 99, 99% - w ciągu trzech.
czynnik dywersyfikacji - stosunek swojego portfela w przypadku odchylenia, jeżeli wszystkie papiery wartościowe w niej były rozprowadzane równomiernie do jego odrzucenia w formie, w jakiej istnieje. Do obliczenia dywersyfikacji ryzyka jest na tyle, aby załadować dane z internetu kosztem papierów wybranych przez ciebie, i zrobić kilka tabel w programie Excel. W jednym z nich mnożyć cytaty część swojego portfela, a drugi - na proporcjach hipotetycznego portfela, w którym wszystkie dokumenty są rozmieszczone równomiernie. W porównaniu? Dywersyfikacja nie pozwoli Ci zaoszczędzić od spowolnienia w gospodarce światowej, wojny atomowej czy elementarnej (nie) błędu ludzkiego. Ale nawet roboty wiedzieć, że jest dywersyfikacja - najlepszy sposób korzystać z różnorodnych aktywów na rynkach wysoce płynnych, które są New York Stock Exchange (NYSE). W każdym razie zróżnicowanie portfela - pierwszy krok do różnych rodzajów ryzyka, które można tolerować w handlu i przyzwyczaić się do odrzucenia życia jego prognozy.
