Drodzy przyjaciele, chcemy zwrócić uwagę nasz nowy kurs. Kurs zakłada przede wszystkim profesjonalną wymianę między przedsiębiorcami.
Głównym publiczność - kupcy Zjednoczonych Traders.
Zakładamy, że grupa będzie składać się z 10 osób.
Puste miejsca 3-5.
Zajęcia planujemy rozpocząć 22 listopada, godz 19: 00 i przeprowadzić dalsze we wtorki i czwartki w tym samym czasie w biurze UT Moskwie.
Jeśli chcesz wziąć udział, formularz zgłoszeniowy urlopu. Aplikacja zawsze zawierać informacje na temat wykształcenia i doświadczenia handlowego.
Udział oznacza wolny, jednak zastrzegamy sobie prawo do przydzielenia żadnych kosztów.
Poniżej znajdziesz informacje na temat podmiotów, które będą działać jako prezenterów, a także program studiów.
Ukończył Wydział Metod Matematycznych w Akademii Finansów przy Rządzie rosyjskiej gospodarki z wyróżnieniem, absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej.
Student Rosyjska Szkoła Ekonomiczna, specjalizacja: Stosowane ekonometrii szeregów czasowych, ekonometria, empirystą rynki finansowe, ekonometria finansowych. Nauczyciel matematyki w NES i ekonometrii z London School of Economics. Ma doświadczenie w handlu algorytmicznego od 2008 roku.
Ukończył studia na Wydziale Matematyki Stosowanej i MIEM Rosyjskiej Szkoły Głównej Handlowej (specjalizacja: zastosowano ekonometrii szeregów czasowych, ekonometrii, empirystą rynków finansowych, ekonometrii finansowej).
Nauczyciel NES Masters w programie Finanse: mikrostruktury rynku, zarządzania finansami, modelowania finansowego, zarządzania aktywami, finansów behawioralnych. absolwent Inżynierii Oprogramowania HSE. Posiada doświadczenie w handlu algorytmicznego od 2010
Zostaw aplikacja
Matematyka finansowa
Oczywiście obejmuje 12 zajęć Academic 2 godziny każda
Wykład 1: Podstawowe pojęcia z teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.
Burza. rozkład prawdopodobieństwa. oczekiwanie matematyczna, wariancja, momenty wyższych rzędów. Gęstość FR. Rozkłady warunkowe. twierdzenia krańcowe losowych wektorów. Macierz korelacji.
Koncepcja próbkowania. estymacja statystyczna parametrach: wydajność, nieobciążoności, konsystencja. testowanie hipotez: Błędy 1 i 2 wyścig. Poziom istotności, moc, wartość p.
Wykład 2: Ocena parametrów
maksymalny sposób prawdopodobieństwo: funkcja prawdopodobieństwa, algorytmy optymalizacyjne. (Na przykład, wykładniczy i CB AR (1) do kontraktu do RTS).
Wykład 3 Metody Monte Carlo.
Określanie prawdziwych cech strategii handlowej. Parametryczne i nieparametryczne bootstrap. Charakterystyka ładowania początkowego oraz kapitałowych zyski. Stacjonarne i blok bootstrap.
Wykład 4-5: analiza regresji.
Model regresji parę. Regresji wielokrotnej. Metoda najmniejszych kwadratów, właściwości OLS szacunków. Logitowe i probitowe modele. Nieliniowej regresji.
Wykład 6-7: Seria Financial Times i ich charakterystyka. Liniowe modele szeregów czasowych.
instrumenty dochodowe i ich dystrybucji. Non-Gaussa powraca. Stabilny i niestabilny. Model ARMA. Modele z długą pamięć.
Wykład 8-9: modele z heteroskedastyczności warunkowego. Model Neleineynye.
Charakterystyka lotność. ARCH i GARCH modele i ich modyfikacje. SV - model. Modele nieliniowe.
Wykład 10: dane o wysokiej częstotliwości i mikrostruktury rynku.
Non-synchroniczny obrót i oferta - ask rozprzestrzeniać. Modele do zmiany cen. Model trwania.
Wykład 11-12: Multi-series i ich zastosowanie.
Słaby matrycy stacjonarnej i przekrój korelyatsy. VAR - model. Kointegracji i arbitraż. Głównym składnikiem analizy i czynnikiem.
Kurs rozpoczyna się: 22 listopada, godz 19: 00
Wolne miejsca: 3-5
Udział darmo
Jeśli chcesz wziąć udział, należy pozostawić formularz zgłoszeniowy. Wniosek musi wskazywać na ich wykształcenia i doświadczenia handlowego.
Zostaw aplikacja
