Różne metody mogą być wykorzystywane w celu poprawy wydajności w handlu, ale większość przedsiębiorców zdecydować o zastosowaniu dodatkowych danych analitycznych. które stabilnie opublikowane wymiany. Jednym z takich jest analityk raporty COT charakteryzujące pracę Chicago Board Options Exchange. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z tego raportu, i jak go używać w analizie zostaną omówione w niniejszym materiale.
COT - co to jest i kto utworzony raport
W Stanach Zjednoczonych istnieje organizacja CFTC. Jego głównym zadaniem - monitorowanie rzetelności i legalności wszystkich transakcji handlowych odbywa się na rynku terminowym. Oprócz funkcji nominalnej, CFTC wymaga od wszystkich dużych i średnich graczy do zgłaszania wszystkich transakcji handlowych. Dane te zostały opublikowane w raporcie COT (zobowiązania przedsiębiorców).
raport COT są generowane raz w tygodniu we wtorki, ale otwarty dostęp otrzymał dopiero w piątek. Dlatego mamy dane z opóźnieniem trzydniowej, ale nawet ta informacja może powiedzieć wiele o nastroju dużych inwestorów i perspektyw rynkowych.
Gdzie wziąć raport sam
Wszystkie niezbędne informacje są zaczerpnięte z oficjalnej strony internetowej CFTC. Oto jego adres: cftc. gov/index.htm Na następnej stronie trzeba z menu „Raporty rynkowe” wybierz SUB „Zobowiązanie przedsiębiorców”. Oto jak to zrobić na stronie pojawi się menu.
Otwórz stronę w dół, aby przewinąć i znajdź sekcję „Aktualne Legacy Reports”. Jest to sekcja z dużą ilością danych, ale jesteśmy zainteresowani tylko w linii „Chicago Mercantile Exchange”. Oraz do szczegółowego sprawozdania w ostatniej kolumnie, wybierz krótkim formacie. Wygląda samej tabeli i sprawozdanie, które będzie musimy działać w następujący sposób.
Otwiera to tabela z raportu, który zawiera dużą ilość informacji na pierwszy rzut oka nie jest jasne. Ale niech nam zrozumieć, co jest co.
Analiza raport COT i jego parametry
Proponuję rozważyć ten raport o konkretny przykład, aby było jasne, co mówimy. Weźmy na przykład informacje na temat rosyjskiego rubla (wszystkie waluty są analizowane w podobny sposób, dzięki czemu można wykorzystać te informacje do wszystkich aktywów raportu). Przykładowy raport jest pokazany poniżej.
Najpierw trzeba zrozumieć podstawowe pojęcia. Aby to zrobić, należy uruchomić z bloku, który jest podświetlony na czerwono na powyższym rysunku. Jest to lista głównych graczy, który generuje raport:
- Zakaz komercyjnego. Organizacje non-profit - duże banki, fundusze inwestycyjne i handlowców z dużą ilością kapitału. Oznacza to, że tutaj są wszystkie organizacje non-profit. Im dostarczyły danych na temat pozycji krótkich i długich, jak i rozprzestrzenianie. Spread jest liczba transakcji przedsiębiorca, otwarta we wszystkich kierunkach. W tym przykładzie widzimy, że nie ma spread. Jeżeli w ogóle charakteryzuje grupę - spekulantów.
- Handlowy. Są to fundusze hedgingowe, banki centralne oraz innych ważnych graczy. Wyróżniają się one tym, że ci zawodnicy nie są na rynku spekulacji, a także podstaw jej działalności. Dlatego są tu wszyscy wielcy biznesmeni. Na przykład, firma potrzebuje produktów X do pracy, a oni kupić produkt, nie zależy od jego ceny. To znaczy, że działa dla własnych interesów, a nie starają się zarobić na spekulacji.
- Razem. Suma wszystkich pozycji w poprzednich dwóch przedstawicieli.
- Nonreportable pozycjach. Wyświetla informacje na temat transakcji, które dopuszczają się drobnych przedsiębiorców, którzy nie mają dużej ilości kapitału i może znacznie wpłynąć na rynku oddzielnie.
Dodatkowe pola do analizy
Jeśli chodzi o dodatkowe informacje w postaci linii liczb, mówią o zmianie indeks w stosunku do poprzedniego tygodnia, jak również odsetek zmian w tym indeksie.
Wiele uwagi należy poświęcić na analizę działań głównych podmiotów (organizacje niekomercyjne), ponieważ są one w większości przypadków napędzane przez rynek. Na ogół, zasady są następujące:
- Długa - zaletą tego parametru mówi, że dany składnik aktywów wzrośnie.
- Krótko mówiąc - zaletą tego parametru mówi, że dodatkowym atutem będzie spadek wartości.
Na tym przykładzie widzimy, że łączna wartość rubla jest mniej więcej porównywalne, co wskazuje, że w przybliżeniu taka sama liczba przedsiębiorców chętnych do handlu na wzrost i spadek. Jednakże, jeśli weźmiemy pod uwagę pozycję organizacji komercyjnych, istnieje wyraźna przewaga na bocznych krótkich pozycji. Jeśli weźmiemy pod uwagę zmiany w tym tygodniu nowe otwarte pozycje w Long tam, ale na krótko - nie. Dlatego możemy powiedzieć, że w dłuższej perspektywie należy rozważyć handel spadku cen rosyjskiego rubla.
