W korespondencji z umiejętnym przedsiębiorcą korelacja może być wartościowym narzędziem.
Korelacja par walutowych w dużym stopniu zależy od stanu rynku finansowego, więc może zmieniać się okresowo. Analizując zależność kursów walutowych, można stworzyć dobrą strategię prowadzenia owocnego handlu. Podczas handlu Forex można używać specjalnych tabel współczynników korelacji.
Czym jest współczynnik korelacji par walut
Współczynnik korelacji - indeks współzależności poszczególnych notowań par walut. Korelacja na rynku Forex jest statystycznym wskaźnikiem kierunku kursów.
Korelacja par waluty są podzielone na dwa rodzaje: bezpośrednie ( dodatni ) i odwrotny ( lustro lub ujemny ).
Dodatnia korelacja - to jest ten sam ruch notowań różnych par walutowych:
korelacja odwrotna - to przeciwieństwo ruch kursu różnych par walutowych:
Ten zrzut ekranu pokazuje wykresy notowań EUR / USD i USD / CHF , które są w korelacji lustrzanej. Wynika to z faktu, że obie waluty europejskie są w stosunku do dolara. Gospodarka Unii Europejskiej i Szwajcarii są ze sobą ściśle powiązane, więc każda zmiana jest wprost proporcjonalna do euro wpływa frank szwajcarski a wręcz przeciwnie, okazuje się, że mają prawie taką samą siłę wobec dolara , ale dlaczego w takim razie widzimy na wykresach lustra, przeciwne kursy zachowań ?Faktem jest, że EUR / USD jest uważane za odwrotny cytat , ponieważ dolar jest na drugim miejscu.
Dodatnia korelacja parach walutowych:
- EUR / USD i GBP / USD
- EUR / USD i NZD / USD
- AUD / USD i EUR / USD
- GBP / USD i NZD / USD USD / CHF i USD / JPY
- AUD / USD i GBP / USD
- odwrotna korelacja par walutowych:
AUD / USD i USD / JPY
- EUR / USD i USD / CHF
- GBP / USD i USD / JPY
- AUD / USD i USD / CAD
- GBP / USD i USD / CHF
- Aby zorganizować ruch, analitycy opracowany wskaźnik, taki jak
współczynnika korelacji. Jest w przedziale +1 (pełny zbieg okolicznościowy) do -1 (absolutnie przeciwny). Im bardziej gospodarcze powiązania i geograficzna bliskość państw, tym bardziej ta wartość ma tendencję do jedności. Współczynnik korelacji może być obliczona ręcznie, lecz podmioty wolą korzystać gotowe tabele, które dość dokładnie pokazują wartości współczynnika.
współczynniki korelacji tabela
AUD / USD | USD / JPY | GBP / USD | NZD / USD | USD / CHF | USD / CAD 1 miesiąc | 0. 74 |
---|---|---|---|---|---|---|
0. 44 0. 95 | 0. 84 | -1. 00 | -0. 31 | 3 miesiące | 0. 77 | -0. 42 |
0. 90 | 0. 69 | -0. 96 | -0. 18 | 6 miesięcy | 0. 50 | -0. 34 |
0. 66 | 0. 66 | -0. 90 | -0. 22 | 1 rok | 0. 93 | -0. 55 |
0. 89 | 0. 96 | -0. 97 | -0. 90 | AUD / USD | EUR / USD | USD / JPY |
GBP / USD | NZD / USD | USD / CHF | USD / CAD | 1 miesiąc 0. 74 | 0. 71 | 0. 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
0. 93 | -0. 72 | -0. 80 | 3 miesiące | 0. 77 | -0. 17 | -0. 57 |
0. 92 | -0. 84 | -0. 57 | 6 miesięcy | 0. 50 | -0. 59 | -0. 82 |
0. 99 | -0. 97 | -0. 97 | 1 rok | 0. 93 | -0. 58 | -0. 97 |
0. 96 | -0. 97 | -0. 90 | Rozważmy podstawowych wartości współczynników pasma i ich wpływ na parze waluty | 1 - pokazuje przepływ pary waluty w jednym kierunku. | od 0 do 9, 0, 5 - współzależność pary walut między sobą, tym większa jest wartość, tym bardziej unidirectionality. | Od 0, 5 do 0, 1 - Charakteryzuje się spadkiem korelacji i rosnącej zależności par. |
0 - nie ma korelacji, narzędzia nie zależą od siebie.
- z 0, 1 i 0, 5 - charakteryzuje się spadkiem korelacji i rosnącej zależności od pary.
- z 0, 5 0, 9 - wzrost korelacji, a zmiana kierunku przepływu pary waluty w przeciwnym kierunku.
- -1 - odwrotna zależność par waluty. Jedna cena maleje, druga rośnie.
- Handel na korelacji
- Niewiele doświadczonych przedsiębiorców często popełnia poważny błąd. Uważają, że już zmniejszyły ryzyko inwestycyjne poprzez otwarcie pozycji na różnych parach walutowych. Ale ponieważ wiele cytatów ma związek, za który przedsiębiorcy nie przestrzegali, podejmują błędne decyzje. Jeśli nie dokładnie zrozumiesz wzajemną zależność par waluty, można zbudować błędną strategię, która doprowadzi do smutnych wyników.
- Najważniejszym zastosowaniem takiej analizy jest prognozowanie cen i potwierdzanie sygnałów handlowych.
- Na przykład analiza wykresu EUR / USD wykazała wzrost. Aby sprawdzić poprawność prognozy, musisz uzyskać odwrotne potwierdzenie dla USD / CHF.
Czasami w celu porównania sygnałów handlowych i analizy sytuacji rynkowej dokonuje się porównania trzech aktywów, które są minimalnie powiązane. Weźmy na przykład EUR / USD, USD / JPY i EUR / JPY
Jeśli jest to przewidział, że EUR / USD pójdzie w górę, prognozy na odwrotnej pary walutowej USD / JPY powinien sygnalizować spadek. Jeśli nie ma sygnału dla USD / JPY, należy dokładnie zapoznać się z zachowaniami EUR / JPY.
[green_style] gospodarka USA, strefa euro i Japonia mają różne wpływy, więc analiza ta jest ponadto skonfigurowany do przekazywania informacji, co do których kraj jest motorem zmian rynkowych. [/ Green_style]
Kiedy jakieś taktyki, przedsiębiorca musi zwrócić uwagę na liczby skorelowanych par dodatniej korelacji i lustrem.To znajdzie odpowiedni czas na wejście na rynek. W handlu współczynniki korelacji Forex pomagają nie tylko analizować kierunek kursów, ale również w celu zabezpieczenia transakcji. Na przykład chcesz otworzyć upartą pozycję na
- euro - dolar
USD / CHF
otrzymał potwierdzenie korelacji, można otworzyć dwie transakcje zamiast jednego, aby dzielić ryzyko. Oznacza to, że można kupić euro - dolara i sprzedaży dolara - franka . W tym przypadku można podzielić sumę za sytuację transakcji od 50/50 nie jest regułą w tej sytuacji, ponieważ po prostu hedzhiruete ryzyka. Korelacja par walutowych w Forex Korelacja może przyjmować różne wartości w zależności od wybranego przedziału i datą. Na przykład, gdy dzienna stawka 0, 6, może się wydawać, że ruch cytaty nie są takie same, ale odstęp miesiąc lub więcej, można zobaczyć tempo wzrostu.
W praktyce istnieją przykłady odwrotnej korelacji bezpośrednio przesuwa gdy tygodniowy współczynnik gama jest ujemny, a na miesięczny - pozytywne.
pięciominutowej harmonogram 5M EURUSD GBPUSD
USDCHF
USDJPY
EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | EURUSD | 100 | 83. 7 | -65. 9 69. 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87. 2 | -90. 2 | 88. 6 | -20. 7 | GBPUSD | 83. 7 | 100 | -33. 4 | 93 |
96. 8 | -97 | 73. 6 | -16. 2 | USDCHF | -65. 9 | -33. 4 | 100 | -27. 3 |
-45. 3 | 43. 8 | -52. 6 | 0. 8 | USDJPY | 69. 2 | 93 | -27. 3 | 100 |
95. 7 | -87 | 52. 8 | 3. 4 | EURJPY | 87. 2 | 96. 8 | -45. 3 | 95. 7 |
100 | -95. 4 | 71. 5 | -6 | USDCAD | -90. 2 | -97 | 43. 8 | -87 |
-95. 4 | 100 | -81. 2 | 21. 4 | AUDUSD | 88. 6 | 73. 6 | -52. 6 52. 8 | 71. 5 |
-81. 2 | 100 | -63. 6 | EURAUD | -20. 7 | -16. 2 | 0. 8 | 3. 4 | -6 |
21. 4 | -63. 6 | 100 | USDZAR | -65. 4 | -64. 2 | 34. 9 | -64 | -69. 9 63. 4 |
-39. 1 | -26. 3 | USDHKD | -27. 1 | 9. 7 9.3 | 27. 3 | 0. 5 | -2. 3 | -41 |
45. 5 | Czas harmonogram 1H: | EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD |
EURAUD
EURUSD | 100 68. 1 | -76. 2 | 36. 1 | 56. 8 | -64. 3 | 83. 3 | -28. 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD | 68. 1 | 100 | -83. 6 | 79. 6 | 87. 2 | -85. 3 | 69. 1 | -40. 1 |
USDCHF | -76. 2 | -83. 6 | 100 | -72. 4 | -83 | 77. 6 | -78. 1 | 46. 9 |
USDJPY | 36. 1 | 79. 6 | -72. 4 | 100 | 97. 2 | -70. 5 | 55. 2 | -54. 1 |
EURJPY | 56. 8 | 87. 2 | -83 | 97. 2 | 100 | -78. 3 | 69. 7 | -54. 9 |
USDCAD | -64. 3 | -85. 3 | 77. 6 | -70. 5 | -78. 3 | 100 | -76. 2 | 57. 3 |
AUDUSD | 83. 3 | 69. 1 | -78. 1 | 55. 2 | 69. 7 | -76. 2 | 100 | -76. 7 |
EURAUD | -28. 4 | -40. 1 | 46. 9 | -54. 1 | -54. 9 57. 3 | -76. 7 | 100 | USDZAR |
-40. 1 | -81. 7 | 75. 7 | -76. 4 | -77. 5 | 73. 9 | -53. 9 | 46. 5 | USDHKD |
-29. 1 | -75. 5 62. 3 | -72. 6 | -71. 7 | 78. 1 | -41. 1 | 36. 5 | cztery godziny wykres 4H | EURUSD |
GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | EURUSD | 100 < 61. 8 |
-31. 9 990> 53. 8
61. 9 | -72. 6 | 53. 4 | -26. 8 | GBPUSD | 61. 8 | 100 | 39. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93. 5 94. 4 | -45. 5 | 84. 3 | -74. 9 | USDCHF | -31. 9 39. 5 | 100 | 47. 2 | 40 |
43. 6 | 55. 1 | -73. 4 | USDJPY | 53. 8 93. 5 47. 2 | 100 | 99. 5 | -35 | 84. 9 |
-78. 3 | EURJPY | 61. 9 94. 4 | 40 | 99. 5 | 100 | -41. 6 | 85. 4 | -76. 1 |
USDCAD | -72. 6 | -45. 5 43. 6 | -35 | -41. 6 | 100 | -27. 2 | 6. 1 | AUDUSD |
53. 4 | 84. 3 | 55. 1 | 84. 9 | 85. 4 | -27. 2 | 100 | -95. 8 | EURAUD |
-26. 8 | -74. 9 | -73. 4 | -78. 3 | -76. 1 | 6. 1 | -95. 8 | 100 | USDZAR |
-42 | -84. 7 | -57. 6 | -88. 2 | -87. 1 | 13. 7 | -92. 6 | 91. 3 | USDHKD |
-60. 4 | -75. 6 | -11. 6 | -76. 6 | -78. 6 | 66. 4 | -67. 7 | 56. 6 | wykres dzienny 1D |
EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | EURUSD |
100 72. 2 | -55. 4 | 43. 8 | 65. 3 | -65. 6 | -18. 3 | 60. 2 | GBPUSD | 72. 2 |
100
-7. 7 | 80. 3 | 88 | -21. 7 | -66. 1 | 86. 5 | USDCHF | -55. 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7. 7 | 100 | 39. 7 | 17. 8 | 85. 2 | -46 | 13 | USDJPY | 43. 8 |
80. 3 | 39. 7 | 100 | 96. 7 | 13. 4 | -78. 6 | 84. 3 | EURJPY | 65. 3 |
88 | 17. 8 | 96. 7 | 100 | -7. 3 | -71. 4 | 88. 2 | USDCAD | -65. 6 |
-21. 7 | 85. 2 | 13. 4 | -7. 3 | 100 | -39. 5 | 2. 6 | AUDUSD | -18. 3 |
-66. 1 | -46 | -78. 6 | -71. 4 | -39. 5 | 100 | -89. 5 999 EURAUD | 60. 2 | 86. 5 |
13 | 84. 3 | 88. 2 | 2. 6 | -89. 5 | 100 | USDZAR | 12.6 | 60. 8 44. 6 |
73. 3 | 65. 3 | 42. 4 | -95. 5 | 83. 3 | USDHKD | 21 | 64. 5 | 45. 5 |
75. 3 | 69. 4 | 36. 1 | -85. 9 | 79. 3 |