Lub współczynniki korelacji Forex - tabela

Anonim

W korespondencji z umiejętnym przedsiębiorcą korelacja może być wartościowym narzędziem.

Korelacja par walutowych w dużym stopniu zależy od stanu rynku finansowego, więc może zmieniać się okresowo. Analizując zależność kursów walutowych, można stworzyć dobrą strategię prowadzenia owocnego handlu. Podczas handlu Forex można używać specjalnych tabel współczynników korelacji.

Czym jest współczynnik korelacji par walut

Współczynnik korelacji - indeks współzależności poszczególnych notowań par walut. Korelacja na rynku Forex jest statystycznym wskaźnikiem kierunku kursów.

Korelacja par waluty są podzielone na dwa rodzaje: bezpośrednie ( dodatni ) i odwrotny ( lustro lub ujemny ).

Dodatnia korelacja - to jest ten sam ruch notowań różnych par walutowych:

korelacja odwrotna - to przeciwieństwo ruch kursu różnych par walutowych:

Ten zrzut ekranu pokazuje wykresy notowań EUR / USD i USD / CHF , które są w korelacji lustrzanej. Wynika to z faktu, że obie waluty europejskie są w stosunku do dolara. Gospodarka Unii Europejskiej i Szwajcarii są ze sobą ściśle powiązane, więc każda zmiana jest wprost proporcjonalna do euro wpływa frank szwajcarski a wręcz przeciwnie, okazuje się, że mają prawie taką samą siłę wobec dolara , ale dlaczego w takim razie widzimy na wykresach lustra, przeciwne kursy zachowań ?Faktem jest, że EUR / USD jest uważane za odwrotny cytat , ponieważ dolar jest na drugim miejscu.

Dodatnia korelacja parach walutowych:

  • EUR / USD i GBP / USD
  • EUR / USD i NZD / USD
  • AUD / USD i EUR / USD
  • GBP / USD i NZD / USD USD / CHF i USD / JPY
  • AUD / USD i GBP / USD
  • odwrotna korelacja par walutowych:

AUD / USD i USD / JPY

  • EUR / USD i USD / CHF
  • GBP / USD i USD / JPY
  • AUD / USD i USD / CAD
  • GBP / USD i USD / CHF
  • Aby zorganizować ruch, analitycy opracowany wskaźnik, taki jak

współczynnika korelacji. Jest w przedziale +1 (pełny zbieg okolicznościowy) do -1 (absolutnie przeciwny). Im bardziej gospodarcze powiązania i geograficzna bliskość państw, tym bardziej ta wartość ma tendencję do jedności. Współczynnik korelacji może być obliczona ręcznie, lecz podmioty wolą korzystać gotowe tabele, które dość dokładnie pokazują wartości współczynnika.

współczynniki korelacji tabela

EUR / USD
AUD / USD USD / JPY GBP / USD NZD / USD USD / CHF USD / CAD 1 miesiąc 0. 74
0. 44 0. 95 0. 84 -1. 00 -0. 31 3 miesiące 0. 77 -0. 42
0. 90 0. 69 -0. 96 -0. 18 6 miesięcy 0. 50 -0. 34
0. 66 0. 66 -0. 90 -0. 22 1 rok 0. 93 -0. 55
0. 89 0. 96 -0. 97 -0. 90 AUD / USD EUR / USD USD / JPY
GBP / USD NZD / USD USD / CHF USD / CAD 1 miesiąc 0. 74 0. 71 0. 80
0. 93 -0. 72 -0. 80 3 miesiące 0. 77 -0. 17 -0. 57
0. 92 -0. 84 -0. 57 6 miesięcy 0. 50 -0. 59 -0. 82
0. 99 -0. 97 -0. 97 1 rok 0. 93 -0. 58 -0. 97
0. 96 -0. 97 -0. 90 Rozważmy podstawowych wartości współczynników pasma i ich wpływ na parze waluty 1 - pokazuje przepływ pary waluty w jednym kierunku. od 0 do 9, 0, 5 - współzależność pary walut między sobą, tym większa jest wartość, tym bardziej unidirectionality. Od 0, 5 do 0, 1 - Charakteryzuje się spadkiem korelacji i rosnącej zależności par.

0 - nie ma korelacji, narzędzia nie zależą od siebie.

  • z 0, 1 i 0, 5 - charakteryzuje się spadkiem korelacji i rosnącej zależności od pary.
  • z 0, 5 0, 9 - wzrost korelacji, a zmiana kierunku przepływu pary waluty w przeciwnym kierunku.
  • -1 - odwrotna zależność par waluty. Jedna cena maleje, druga rośnie.
  • Handel na korelacji
  • Niewiele doświadczonych przedsiębiorców często popełnia poważny błąd. Uważają, że już zmniejszyły ryzyko inwestycyjne poprzez otwarcie pozycji na różnych parach walutowych. Ale ponieważ wiele cytatów ma związek, za który przedsiębiorcy nie przestrzegali, podejmują błędne decyzje. Jeśli nie dokładnie zrozumiesz wzajemną zależność par waluty, można zbudować błędną strategię, która doprowadzi do smutnych wyników.
  • Najważniejszym zastosowaniem takiej analizy jest prognozowanie cen i potwierdzanie sygnałów handlowych.
  • Na przykład analiza wykresu EUR / USD wykazała wzrost. Aby sprawdzić poprawność prognozy, musisz uzyskać odwrotne potwierdzenie dla USD / CHF.

Czasami w celu porównania sygnałów handlowych i analizy sytuacji rynkowej dokonuje się porównania trzech aktywów, które są minimalnie powiązane. Weźmy na przykład EUR / USD, USD / JPY i EUR / JPY

Jeśli jest to przewidział, że EUR / USD pójdzie w górę, prognozy na odwrotnej pary walutowej USD / JPY powinien sygnalizować spadek. Jeśli nie ma sygnału dla USD / JPY, należy dokładnie zapoznać się z zachowaniami EUR / JPY.

[green_style] gospodarka USA, strefa euro i Japonia mają różne wpływy, więc analiza ta jest ponadto skonfigurowany do przekazywania informacji, co do których kraj jest motorem zmian rynkowych. [/ Green_style]

Kiedy jakieś taktyki, przedsiębiorca musi zwrócić uwagę na liczby skorelowanych par dodatniej korelacji i lustrem.To znajdzie odpowiedni czas na wejście na rynek. W handlu współczynniki korelacji Forex pomagają nie tylko analizować kierunek kursów, ale również w celu zabezpieczenia transakcji. Na przykład chcesz otworzyć upartą pozycję na

  • euro - dolar
za 200 USD. Jeśli przeanalizować parę walutową połączoną

USD / CHF

otrzymał potwierdzenie korelacji, można otworzyć dwie transakcje zamiast jednego, aby dzielić ryzyko. Oznacza to, że można kupić euro - dolara i sprzedaży dolara - franka . W tym przypadku można podzielić sumę za sytuację transakcji od 50/50 nie jest regułą w tej sytuacji, ponieważ po prostu hedzhiruete ryzyka. Korelacja par walutowych w Forex Korelacja może przyjmować różne wartości w zależności od wybranego przedziału i datą. Na przykład, gdy dzienna stawka 0, 6, może się wydawać, że ruch cytaty nie są takie same, ale odstęp miesiąc lub więcej, można zobaczyć tempo wzrostu.

W praktyce istnieją przykłady odwrotnej korelacji bezpośrednio przesuwa gdy tygodniowy współczynnik gama jest ujemny, a na miesięczny - pozytywne.

pięciominutowej harmonogram 5M EURUSD GBPUSD

USDCHF

USDJPY

EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD EURUSD 100 83. 7 -65. 9 69. 2
87. 2 -90. 2 88. 6 -20. 7 GBPUSD 83. 7 100 -33. 4 93
96. 8 -97 73. 6 -16. 2 USDCHF -65. 9 -33. 4 100 -27. 3
-45. 3 43. 8 -52. 6 0. 8 USDJPY 69. 2 93 -27. 3 100
95. 7 -87 52. 8 3. 4 EURJPY 87. 2 96. 8 -45. 3 95. 7
100 -95. 4 71. 5 -6 USDCAD -90. 2 -97 43. 8 -87
-95. 4 100 -81. 2 21. 4 AUDUSD 88. 6 73. 6 -52. 6 52. 8 71. 5
-81. 2 100 -63. 6 EURAUD -20. 7 -16. 2 0. 8 3. 4 -6
21. 4 -63. 6 100 USDZAR -65. 4 -64. 2 34. 9 -64 -69. 9 63. 4
-39. 1 -26. 3 USDHKD -27. 1 9. 7 9.3 27. 3 0. 5 -2. 3 -41
45. 5 Czas harmonogram 1H: EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD

EURAUD

EURUSD 100 68. 1 -76. 2 36. 1 56. 8 -64. 3 83. 3 -28. 4
GBPUSD 68. 1 100 -83. 6 79. 6 87. 2 -85. 3 69. 1 -40. 1
USDCHF -76. 2 -83. 6 100 -72. 4 -83 77. 6 -78. 1 46. 9
USDJPY 36. 1 79. 6 -72. 4 100 97. 2 -70. 5 55. 2 -54. 1
EURJPY 56. 8 87. 2 -83 97. 2 100 -78. 3 69. 7 -54. 9
USDCAD -64. 3 -85. 3 77. 6 -70. 5 -78. 3 100 -76. 2 57. 3
AUDUSD 83. 3 69. 1 -78. 1 55. 2 69. 7 -76. 2 100 -76. 7
EURAUD -28. 4 -40. 1 46. 9 -54. 1 -54. 9 57. 3 -76. 7 100 USDZAR
-40. 1 -81. 7 75. 7 -76. 4 -77. 5 73. 9 -53. 9 46. 5 USDHKD
-29. 1 -75. 5 62. 3 -72. 6 -71. 7 78. 1 -41. 1 36. 5 cztery godziny wykres 4H EURUSD
GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD EURUSD 100 < 61. 8

-31. 9 990> 53. 8

61. 9 -72. 6 53. 4 -26. 8 GBPUSD 61. 8 100 39. 5
93. 5 94. 4 -45. 5 84. 3 -74. 9 USDCHF -31. 9 39. 5 100 47. 2 40
43. 6 55. 1 -73. 4 USDJPY 53. 8 93. 5 47. 2 100 99. 5 -35 84. 9
-78. 3 EURJPY 61. 9 94. 4 40 99. 5 100 -41. 6 85. 4 -76. 1
USDCAD -72. 6 -45. 5 43. 6 -35 -41. 6 100 -27. 2 6. 1 AUDUSD
53. 4 84. 3 55. 1 84. 9 85. 4 -27. 2 100 -95. 8 EURAUD
-26. 8 -74. 9 -73. 4 -78. 3 -76. 1 6. 1 -95. 8 100 USDZAR
-42 -84. 7 -57. 6 -88. 2 -87. 1 13. 7 -92. 6 91. 3 USDHKD
-60. 4 -75. 6 -11. 6 -76. 6 -78. 6 66. 4 -67. 7 56. 6 wykres dzienny 1D
EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD EURUSD
100 72. 2 -55. 4 43. 8 65. 3 -65. 6 -18. 3 60. 2 GBPUSD 72. 2

100

-7. 7 80. 3 88 -21. 7 -66. 1 86. 5 USDCHF -55. 4
-7. 7 100 39. 7 17. 8 85. 2 -46 13 USDJPY 43. 8
80. 3 39. 7 100 96. 7 13. 4 -78. 6 84. 3 EURJPY 65. 3
88 17. 8 96. 7 100 -7. 3 -71. 4 88. 2 USDCAD -65. 6
-21. 7 85. 2 13. 4 -7. 3 100 -39. 5 2. 6 AUDUSD -18. 3
-66. 1 -46 -78. 6 -71. 4 -39. 5 100 -89. 5 999 EURAUD 60. 2 86. 5
13 84. 3 88. 2 2. 6 -89. 5 100 USDZAR 12.6 60. 8 44. 6
73. 3 65. 3 42. 4 -95. 5 83. 3 USDHKD 21 64. 5 45. 5
75. 3 69. 4 36. 1 -85. 9 79. 3